A veces se dice que una secuencia que es simétrica conjugada es hermítica.
Transformaciones de la Variable Independiente
Las secuencias a menudo se alteran y manipulan modificando el índice n de la siguiente manera:
donde f (n) es alguna función de n. Si, para algún valor de n, f (n) no es un número entero, y(n)= x(f(n)) no está definido. La determinación del efecto de modificar el índice n siempre se puede lograr utilizando un enfoque tabular simple de listar, para cada valor de n, el valor de f (n) y luego establecer y(n) = x( f (n)). Sin embargo, para muchos índices transformaciones esto no es necesario, y la secuencia se puede determinar o trazar directamente. Los más comunes Las transformaciones incluyen desplazamiento, inversión y escalado, que se definen a continuación.
Desplazamiento Esta es la transformación definida por f (n) = n -no. Si y(n) = x(n -no), x(n) se desplaza a hacia la derecha por ninguna muestra si no es positivo (esto se conoce como un retraso), y se desplaza a la izquierda por no muestras si no es negativo (lo que se denomina anticipo).
Inversión Esta transformación viene dada por f (n) = -n y simplemente implica "voltear" la señal x(n)
con respecto al índice n.
Escalado de tiempo Esta transformación se define por f (n) = Mn o f (n) = n/ N donde M y N son
enteros positivos. En el caso de f (n) = Mn, la secuencia x(Mn) se forma tomando cada M-ésima muestra de x(n) (esta operación se conoce como submuestreo). Con f (n) = n/N la secuencia y(n) =x( f (n)) es definido de la siguiente manera:
(esta operación se conoce como sobremuestreo).
En la figura 1-2 se ilustran ejemplos de desplazamiento, inversión y escalado de tiempo de una señal.
(a) Una señal de tiempo discreto.
(h) Un retraso por no = 2.
(c) Inversión del tiempo.
(d) Reducción de muestreo por un factor de 2.
(e) Muestreo ascendente por un factor de 2
Figura 1-2. Ilustración de las operaciones de desplazamiento, inversión y escalado de la variable independiente n.
Las operaciones de desplazamiento, inversión y escalado de tiempo dependen del orden. Por lo tanto, hay que tener cuidado en evaluar las composiciones de estas operaciones. Por ejemplo, la figura 1-3 muestra dos sistemas, uno que consta de un retraso seguido de una reversión y uno que es una reversión seguida de un retraso. Como se indica. las salidas de estos dos sistemas no son lo mismo.
Figura 1-3. Ejemplo que ilustra que las operaciones de retardo e inversión no
no conmutar
Adición, multiplicación y escalado
Los tipos más comunes de transformaciones de amplitud son la suma, la multiplicación y la escala. realizando estos Las operaciones son sencillas e involucran solo operaciones puntuales en la señal.
Adición La suma de dos señales se forma por la suma puntual de los valores de la señal.
X1(n)+ X2(n) =y(n)
Multiplicación La multiplicación de dos señales está formado por el producto puntual de los valores de la señal.
X1(n) X2(n) =y(n)
Escalado El escalado de amplitud de una señal x(n) por una constante c se logra multiplicando cada
valor de la señal por c:
y(n)=cx(n) -oo<n<oo
Esta operación también puede considerarse como el producto de dos señales, x(n) y f(n)= c
1.2.7 Descomposición de la señal
La muestra unitaria puede usarse para descomponer una señal arbitraria x(n) en una suma de unidades ponderadas y desplazadas muestras de la siguiente manera:
Esta descomposición se puede escribir de manera concisa como
donde cada término en la suma, x(k)S(n-k), es una señal que tiene una amplitud de x(k) en el tiempo n = k y un valor de ceropara todos los demás valores de n. Esta descomposición es la versión discreta de la propiedad svting para tiempo continuo señales y se utiliza en la derivación de la suma de convolución.
1.3 Sistemas de tiempo discreto
Un sistema de tiempo discreto es un operador matemático o mapeo que transforma una señal (la entrada) en otra señal (la salida) por medio de un conjunto fijo de reglas u operaciones. La notación T[-] se usa para representar un general como se muestra en la figura 1-4, en el que una señal de entrada x(n) se transforma en una señal de salida y(n) a través de la transformación T[.]. Las propiedades de entrada-salida de un sistema se pueden especificar en cualquiera de una serie de diferentes caminos. La relación entre la entrada y la salida, por ejemplo, puede expresarse en términos de un regla o función matemática concisa tal como
Sin embargo, también es posible describir un sistema en términos de un algoritmo que proporciona una secuencia de instrucciones. u operaciones que se van a aplicar a la señal de entrada, como
yl(n) = 0,5 yil(n - 1) +0,25x(n)
y2(n) = 0,25y2(n - 1) +0,5x(n)
ys(n) = 0.4y3(n - 1) +0.5x(n)
y(n) = YI(~) +y2(n) +ydn)
En algunos casos, un sistema puede especificarse convenientemente en términos de una tabla que define el conjunto de todos los posibles pares de señales de entrada-salida de interés
Figura 1-4. La representación de un sistema de tiempo discreto como una transformación T[.] que mapea una señal de entrada x(n) en una salida señal y(n).
Los sistemas de tiempo discreto pueden clasificarse en términos de las propiedades que poseen. Los más comunes las propiedades de interés incluyen linealidad, cambio de invariancia, causalidad, estabilidad e invertibilidad. Estas propiedades, junto con algunos otros, se describen en la siguiente sección.
1.3.1 Propiedades de los sistemas
Sistema sin memoria
La primera propiedad se refiere a si un sistema tiene o no memoria.
Definición: Se dice que un sistema no tiene memoria si la salida en cualquier momento x(n) = y(n) depende solo en la entrada en el tiempo n = no.
En otras palabras, un sistema no tiene memoria si, para cualquier no, podemos determinar el valor de y(no) dado solo el valor de x(no).
EJEMPLO 1.3.1 El sistema y(n) = x2b no tiene memoria porque y(no) depende solo del valor de x(n) en el tiempo no.
El sistema y(n) = x(n) + x(n -I) por otro lado, no carece de memoria porque la salida en el tiempo no depende del valor de la entrada tanto en el tiempo no como en el tiempo no - 1.
Aditividad
Un sistema aditivo es aquel en el que la respuesta a una suma de entradas es igual a la suma de las entradas individualmente. De este modo,
Definición: Se dice que un sistema es aditivo si
T[xl(n)+ x2(n)I = T[x~(n)l+ T[x2(n)l
para cualquier señal XI (n) y x2 (n).
Homogeneidad
Se dice que un sistema es homogéneo si escalar la entrada por una constante resulta en una escala de la salida por la la misma cantidad. Específicamente,
Definición: Se dice que un sistema es homogéneo si
T [cx(n)] = cT [x(n)]
para cualquier constante compleja c y para cualquier secuencia de entrada x(n).
EJEMPLO 1.3.2 El sistema definido por y(n) = (x^2(n))/(x(n-1))
Este sistema es , sin embargo, homogéneo porque, para una entrada cx(n) la salida es
Por otro lado, el sistema definido por la ecuación
es aditivo porque
Este sistema es, sin embargo, homogéneo porque, para una entrada cx(n) la salida es
Por otro lado, el sistema definido por la ecuación
Sin embargo, este sistema no es homogéneo porque la respuesta a cx(n) es
T[cx(n)]= cx(n) + c*x*(n - 1)
que no es lo mismo que
cT[x(n)] = cx(n) +cx*(n - 1)
Sistemas Lineales
Se dice que un sistema que es tanto aditivo como homogéneo es lineal. De este modo,
Definición: Se dice que un sistema es lineal si
T[am(n)+am(n)l = alT[x~(n)l+azT[xAn)l
para dos entradas cualesquiera xl(n) y x2(n) y para cualesquiera constantes complejas a1 y a2.
La linealidad simplifica enormemente la evaluación de la respuesta de un sistema a una entrada dada. Por ejemplo, usando el descomposición para x(n) dada en la ecuación. (1.4), y usando la propiedad de aditividad, se sigue que la salida y(n) puede escribirse como
Como los coeficientes x(k) son constantes, podemos usar la propiedad de homogeneidad para escribir Si definimos hk(n) como la respuesta del sistema a una muestra unitaria en el tiempo n = k,
ecuación (1.5) se convierte en
que se conoce como la suma de superposición.
Cambio-Invarianza
Si un sistema tiene la propiedad de que un cambio (retraso) en la entrada por no resulta en un cambio en la salida por no, el sistema se dice que es invariante por desplazamiento. Más formalmente,
Definición: Sea y(n) la respuesta de un sistema a una entrada arbitraria x(n). el sistema es dicho que es invariante con el desplazamiento si, para cualquier retraso no, la respuesta a x(n -no) es y(n -no). Un sistema que no es invariante por turnos se dice que es variable por turnos.~
En efecto, un sistema será invariante al cambio si sus propiedades o características no cambian con el tiempo. para probar cambio de invariancia uno necesita comparar y(n -no) con T[x(n-no)]. Si son iguales para cualquier entrada x(n) y para todos los turnos no, el sistema es invariable por turnos.
EJEMPLO 1.3.3 El sistema definido por y(n) = x2(n) es invariante al desplazamiento, lo que se puede mostrar de la siguiente manera. Si y(n) =x2(n)es la respuesta del sistema a x(n),la respuesta del sistema para x'(n) = x(n -no)
Como y'(n) = y(n -no), el sistema es invariante frente al desplazamiento. Sin embargo, el sistema descrito por la ecuaciónmientras que la respuesta a x(n - 1) =S(n - 1) es
Debido a que esto no es lo mismo que y(n - 1) = 2S(n - I), el sistema varía por turnos
~algunos autores se refieren a esta propiedad como rime-invorionce.Sin embargo. porque n no representa necesariamente "tiempo:" la invariancia de desplazamiento es un poco mas general.
Sistemas lineales Shin-Invariante
Un sistema que es tanto lineal como invariante al cambio se denomina sistema lineal invariante al cambio (LSI). Si h(n) es la respuesta de un sistema LSI a la muestra unitaria 6(n), su respuesta a 6(n - k) será h(n - k). Por lo tanto, en la suma de superposición dada en la ecuación. (1.6),
hk(n)= h(n -k)
y se sigue que M
y(n) = C *(k)h(n-k)
La ecuación (1.9, que se conoce como la suma de convolución, se escribe como donde *
indica el operador de convolución. La secuencia h(n), denominada respuesta de muestra unitaria, proporciona una caracterización completa de un sistema LSI. En otras palabras, la respuesta del sistema a cualquier entrada x(n) puede se encuentra una vez que se conoce h(n).Causalidad
Una propiedad del sistema que es importante para las aplicaciones en tiempo real es la causalidad, que se define de la siguiente manera:
Definición: Se dice que un sistema es causal si, para cualquier no, la respuesta del sistema en el tiempo
no depende solo de la entrada hasta el momento n = no.
Para un sistema causal, los cambios en la salida no pueden preceder a los cambios en la entrada. Así, si xl (n) = x2(n) para n 5 no, yl(n) debe ser igual a y2(n)para n 5 no. Por lo tanto, los sistemas causales se denominan no anticipatorios. Un sistema LSI será causal si y solo si h(n) es igual a cero para n < 0.
EJEMPLO 1.3.4 El sistema descrito por la ecuación y (n)= x(n) +x(n - 1) es causal porque el valor de la salida en cualquier tiempo n = no depende solo de la entrada x(n) en el tiempo no y en el tiempo no -1. El sistema descrito por y(n) = x(n)+ x(n+ I), por otro lado, es no causal porque la salida en el tiempo n = no depende del valor de la entrada en el tiempo no + 1.
Estabilidad
En muchas aplicaciones, es importante que un sistema tenga una respuesta, y(n), que esté limitada en amplitud siempre que la entrada está limitada. Un sistema con esta propiedad se dice que es estable en la entrada acotada-salida acotada (BIBO) sentido. Específicamente,
Definición: Se dice que un sistema es estable en el sentido de entrada acotada-salida acotada si, por
cualquier entrada que esté acotada, Ix(n)l IA < m, la salida estará acotada, Para un sistema lineal invariante por desplazamiento, la estabilidad está garantizada si la respuesta de la muestra unitaria es absolutamente sumable:
EJEMPLO 1.3.5 Un sistema LSI con respuesta de muestra unitaria h(n) = anu(n) será estable siempre que la1 < 1, porque
El sistema descrito por la ecuación y(n) = nx(n), por otro lado, no es estable porque la respuesta a un escalón unitario,x(n)= u(n), es y(n) = nu(n), que no tiene límites.
invertibilidad
Una propiedad del sistema que es importante en aplicaciones como la ecualización de canales y la desconvolución es la invertibilidad. Se dice que un sistema es invertible si la entrada al sistema puede determinarse únicamente a partir de la salida. En orden para que un sistema sea invertible, es necesario que entradas distintas produzcan salidas distintas. En otras palabras, dado cualquiera de las dos entradas xl(n) y xz(n) con xl(n)# xz(n), debe ser cierto que yl(n) # y2(n).
EJEMPLO 1.3.6 El sistema definido por y(n) =x(n)g(n) es invertible si y solo si g(n) # 0 para todo n. En particular, dado y(n) con g(n) distinto de cero para todo n, x(n) puede recuperarse de y(n) como sigue:
1.4 Convolución 11
La relación entre la entrada a un sistema lineal invariante por desplazamiento, x(n), y la salida, y(n), viene dada por la suma de convolución 00 x(n)* h(n)= x(k)h(n-k)
Dado que la convolución es fundamental para el análisis y la descripción de los sistemas LSI, en esta sección analizamos la Mecánica de realización de convoluciones. Comenzamos enumerando algunas propiedades de la convolución que pueden usarse para simplificar la evaluación de la suma de convolución.
1.4.1 Propiedades de convolución
La convolución es un operador lineal y, por lo tanto, tiene varias propiedades importantes, incluida la conmutativa, propiedades asociativas y distributivas. Las definiciones e interpretaciones de estas propiedades se resumen abajo.
Propiedad conmutativa
La propiedad conmutativa establece que el orden en que se convolucionan dos secuencias no es importante. Matemáticamente, la propiedad conmutativa es
Desde el punto de vista de un sistema, esta propiedad establece que un sistema con una respuesta de muestra unitaria h(n) y entrada x(n) se comporta exactamente de la misma manera que un sistema con respuesta muestral unitaria x(n) y una entrada h(n). Esto se ilustra en la figura 1-5(a).
Propiedad asociativa
El operador de convolución satisface la propiedad asociativa, que es
Desde el punto de vista de los sistemas, la propiedad asociativa establece que si dos sistemas con respuestas de muestra unitaria hl(n) y h2(n) están conectados en cascada como se muestra en la Fig. I-5(b), un sistema equivalente es aquel que tiene una unidad respuesta de muestra igual a la convolución de hl (n) y h2(n)
propiedad conmutativa
propiedad asociativa
(c) La propiedad distributiva.
Figura 1-5. La interpretación de las propiedades de convolución desde el punto de vista de los sistemas.
Propiedad distributiva
La propiedad distributiva del operador de convolución establece que
Desde el punto de vista de los sistemas, esta propiedad afirma que si dos sistemas con respuestas de muestra unitaria hl(n) y h2(n) están conectados en paralelo, como se ilustra en la figura 1-5(c), un sistema equivalente es aquel que tiene una muestra unitaria respuesta igual a la suma de h 1 (n) y h2(n):
1.4.2 Realización de circunvoluciones
Habiendo considerado algunas de las propiedades del operador de convolución, ahora veremos la mecánica de realizar circunvoluciones Hay varios enfoques diferentes que se pueden usar, y el que sea más fácil dependerá depende de la forma y el tipo de sucesiones que se van a convolucionar.
Evaluación Directa
Cuando las sucesiones que se están convolucionando pueden describirse mediante expresiones matemáticas simples de forma cerrada, la convolución a menudo se realiza más fácilmente evaluando directamente la suma dada en Eq. (I 7). Al realizar circunvoluciones directamente, generalmente es necesario evaluar sumas finitas o infinitas que involucran términos de la forma anor yaya. En la tabla 1-1 se enumeran expresiones de forma cerrada para algunas de las series más comunes.
EJEMPLO 1.4.1 Realicemos la convolución de las dos señales
Tabla 1-1 Expresiones de forma cerrada para algunas Serie Encontrados
Con la evaluación directa de la suma de convolución encontramos
Como u(k) es igual a cero para k < 0 y u(n -k) es igual a cero para k > n, cuando n < 0, no hay términos distintos de cero en la suma y y(n) = 0. Por otro lado, si n 3 0,
Por lo tanto,
Enfoque gráfico
Además del método directo, las circunvoluciones también se pueden realizar gráficamente. Los pasos involucrados en el uso el enfoque gráfico es el siguiente:
1. Trace ambas sucesiones, x(k) y h(k), como funciones de k.
2. Elija una de las secuencias, digamos h(k), e inviértala en el tiempo para formar la secuencia h(-k).
3. Cambia la secuencia invertida en el tiempo por n. [Nota: si n > 0, esto corresponde a un desplazamiento a la derecha (retraso), mientras que si n < 0, esto corresponde a un desplazamiento a la izquierda (avance).]
4. Multiplica las dos sucesiones x(k) y h(n - k) y suma el producto de todos los valores de k. La resultante valor será igual a y(n). Este proceso se repite para todos los turnos posibles, n.
EJEMPLO 1.4.2 Para ilustrar el enfoque gráfico de la convolución, evalúemos y(n) = x(n)*h(n) donde x(n) y h(n)
son las secuencias que se muestran en la Fig. 1-6 (a) y (b), respectivamente. Para realizar esta convolución, seguimos los pasos enumerados anteriormente:
1. Como x(k) y h(k) se grafican como una función de k en la figura 1-6 (a) y (b), a continuación elegimos una de las sucesiones
para invertir en el tiempo. En este ejemplo, invertimos el tiempo h(k), que se muestra en la figura 1-6(c).
2. Formando el producto, x(k)h(-k), y sumando k, encontramos que y(0) = 1.
3. Al desplazar h(k) a la derecha en uno, se obtiene la secuencia h(l - k) que se muestra en la figura 1-6(d). Formando el producto,
x(k)h(l - k), y sumando k, encontramos que y(1) = 3.
4. Al desplazar h(l - k) a la derecha, nuevamente se obtiene la secuencia h(2 - k) que se muestra en la figura 1-6(e). Formando el producto, x(k)h(2 -k), y sumando k, encontramos que y(2) = 6.
5. Continuando de esta manera, encontramos que y(3) = 5. y(4) = 3, y y(n) = 0 para n > 4.
6. A continuación, tomamos h(-k) y lo desplazamos a la izquierda en uno, como se muestra en la figura 1-6 (f). Como el producto, x(k)h(- 1 -k), es igual a cero para todo k, encontramos que y(- I) = 0. De hecho. y(n) = 0 para todo n < 0.
La figura 1-6 (g) muestra la convolución para todo n
Figura 1-6. El enfoque gráfico de la convolución.
Un hecho útil para recordar al realizar la convolución de dos secuencias de longitud finita es que si x(n) es de longitud L 1 y h(n) es de longitud L2, y(n) = x(n) * h(n) será de longitud
Además, si los valores distintos de cero de x(n) están contenidos en el intervalo [ M,, N,] y los valores distintos de cero de h(n) son contenidos en el intervalo [Mh,Nh], los valores distintos de cero de y(n) estarán confinados al intervalo [M,+Mh, N, +Nh].
EJEMPLO 1.4.3 Considere la convolución de la secuencia
1 Lon520 x(n) = 0 en caso contrario n-55n55 con h(n) = 0 en caso contrario
Como x(n) es cero fuera del intervalo [lo, 201 y h(n) es cero fuera del intervalo [-5, 51, los valores distintos de cero de la convolución, y(n) = x(n) * h(n), estará contenida en el intervalo [5, 251.
Método de la regla de cálculo
Otro método para realizar circunvoluciones, que llamamos el método de la regla de cálculo, es particularmente conveniente cuando tanto x(n) como h(n) tienen una longitud finita y una duración corta. Los pasos involucrados en el método de la regla de cálculo son como sigue:
Escriba los valores de x(k) en la parte superior de una hoja de papel y los valores de h(-k) en la parte superior de otra hoja de papel como se ilustra en la figura 1-7.
Alinea los dos valores de secuencia x(0) y h(O), multiplica cada par de números y suma los productos a
formar el valor de y(0).
Deslice el papel con la secuencia invertida en el tiempo h(k)hacia la derecha por uno, multiplique cada par de números, sume los productos para encontrar el valor y(l), y repita para todos los desplazamientos a la derecha por n > 0. Haga lo mismo, desplazando la secuencia invertida en el tiempo hacia la izquierda, para encontrar los valores de y(n) para n i0.
Figura 1-7. El enfoque de la regla de cálculo para la convolución.
En Capítulo. 2 veremos que otra forma de realizar convoluciones es usar la transformada de Fourier.
1.5 Ecuaciones en diferencias
La suma de convolución expresa la salida de un sistema lineal invariante por desplazamiento en términos de una combinación lineal de los valores de entrada x(n). Por ejemplo, un sistema que tiene una respuesta de muestra unitaria h(n) = anu(n) se describe mediante la ecuación
Aunque esta ecuación permite calcular la salida y(n) para una entrada arbitraria x(n), a partir de un cálculo punto de vista esta representación no es muy eficiente. En algunos casos, puede ser posible expresar de manera más eficiente la salida en términos de valores pasados de la salida además de los valores actuales y pasados de la entrada. El anterior sistema, por ejemplo, se puede describir de manera más concisa de la siguiente manera:
La ecuación (I.lo) es un caso especial de lo que se conoce como ecuación en diferencia lineal con coeficiente constante, o LCCDE. La forma general de un LCCDE es
donde los coeficientes a(k) y h(k) son constantes que definen el sistema. Si la ecuación en diferencias tiene uno o más términos a(k) distintos de cero, se dice que la ecuación en diferencias es recursiva. Por otro lado, si todos los coeficientes a(k) son iguales a cero, se dice que la ecuación en diferencias no es recursiva. Por lo tanto, la ecuación. ( 1.lo) es un ejemplo de una ecuación de diferencia recursiva de primer orden, mientras que la ecuación. (1.9) es una no recursiva de orden infinito ecuación diferencial.
Las ecuaciones en diferencias proporcionan un método para calcular la respuesta de un sistema, y(n), a una entrada arbitraria
x(n). Sin embargo, antes de que estas ecuaciones puedan resolverse, es necesario especificar un conjunto de condiciones iniciales. Para ejemplo, con una entrada x(n) que comienza en el tiempo n = 0, la solución a la ecuación. (1.11) en el tiempo n = 0 depende de la valores de y(-l), . ..,y(-p). Por lo tanto, estas condiciones iniciales deben especificarse antes de la solución para n 2 0
Puede ser encontrado. Cuando estas condiciones iniciales son cero, se dice que el sistema está en reposo inicial. Para un sistema LSI que se describe mediante una ecuación en diferencias, la respuesta de la muestra unitaria, h(n), se encuentra mediante resolviendo la ecuación en diferencias para x(n) = 6(n)suponiendo reposo inicial. Para un sistema no recursivo, a(k) = 0, la la ecuación de diferencia se convierte en y la salida es simplemente una suma ponderada de los valores de entrada actuales y pasados. Como resultado, la respuesta de la muestra unitaria es simple
Por lo tanto, h(n) tiene una longitud finita y el sistema se denomina sistema de respuesta de impulso de longitud finita (FIR).
Sin embargo, si a(k) # 0, la respuesta de la muestra unitaria es, en general, de longitud infinita y el sistema se denomina
un sistema de respuesta de impulso de longitud infinita (IIR). Por ejemplo, si
la respuesta de la muestra unitaria es h(n) =anu(n).
Hay varios métodos diferentes que se pueden usar para resolver LCCDE para una entrada general x(n). La primera
es simplemente configurar una tabla de valores de entrada y salida y evaluar la ecuación de diferencia para cada valor de n.
Este enfoque sería apropiado si solo se necesita determinar algunos valores de salida. Otro enfoque es
para usar transformadas z. Este enfoque será discutido en el Cap. 4. El tercero es el enfoque clásico de encontrar
las soluciones homogéneas y particulares, que ahora describimos.
Dado un LCCDE, la solución general es una suma de dos partes,donde yh(n) se conoce como solución homogénea e yp(n) es la solución particular. lo homogéneo
solución es la respuesta del sistema a las condiciones iniciales, suponiendo que la entrada x(n) =0. Lo particular
la solución es la respuesta del sistema a la entrada x(n), asumiendo condiciones iniciales cero.
La solución homogénea se encuentra resolviendo la ecuación en diferencias homogénea La solución a la Ec. (1.13) se puede encontrar suponiendo una solución de la forma
Sustituyendo esta solución en la Ec. (1.13)obtenemos la ecuación polinomial
o El polinomio entre llaves se llama polinomio característico. Como es de grado p, tendrá p raíces,que puede ser real o complejo. Si los coeficientes a(k) tienen valores reales, estas raíces se presentarán en pares complejos conjugados (es decir, por cada raíz compleja z, habrá otra igual a zf). Si las p raíces zi son distintas, zi # zk fork # i, la solución general de la ecuación en diferencias homogénea es
donde las constantes Ak se eligen para satisfacer las condiciones iniciales. Para raíces repetidas, la solución debe modificarse de la siguiente manera. Si z I es una raíz de multiplicidad m con las raíces p -m restantes distintas, la solución homogénea se convierte en Para la solución particular, es necesario encontrar la sucesión yp(n) que satisfaga la ecuación en diferencia para el x(n) dado. En general, esto requiere algo de creatividad y perspicacia. Sin embargo, para muchas de las entradas típicas que nos interesa, la solución tendrá la misma forma que la entrada.
La tabla 1-2 enumera la solución particular para algunas entradas comúnmente encontradas. Por ejemplo, si x(n) = anu(n), la solución particular será de la forma siempre que a no sea una raíz de la ecuación característica. La constante C se encuentra sustituyendo la solución en la ecuación diferencia. Note que para x(n) = CS(n) la solución particular es cero. Como x(n) = 0 para n > 0, la muestra unitaria solo afecta la condición inicial de y(n).
Tabla 1-2 La solución particular a un LCCDE para varias entradas diferentes
EJEMPLO 1.5.1 Encontremos la solución de la ecuación en diferencias y(n) -0.25y(n -2) =x(n)
para x(n) = u(n) suponiendo condiciones iniciales de y(- 1) = 1 y y(-2) = 0.
Comenzamos por encontrar la solución particular. De la Tabla 1-2 vemos que para x(n) = u(n)
y,(n) = CI
Sustituyendo esta solución en la ecuación en diferencias encontramos
IC -0.25IC = 1
Para que esto se mantenga, debemos tener
Para encontrar la solución homogénea, establecemos yh(n) = zn, lo que da el polinomio característico
z2 - 0,25 = 0La solucion total Ahora se deben encontrar las constantes A, y A2 para que la solución total satisfaga las condiciones iniciales dadas, y(-1) = 1 y y(-2) = 0. Debido a que la solución dada en Eq. (1.17) solo se aplica para n 0, debemos derivar un conjunto equivalente de valores iniciales condiciones para y(0) e y(1). Evaluación de la ecuación. (1.16) en n = 0 y n = 1. tenemos Sustituyendo estas condiciones iniciales derivadas en la ecuación. (1.17) tenemos
Resolviendo para A y A2 encontramos A, = -1/2 A2=-1/6 Por lo tanto, la solución es Aunque hasta ahora nos hemos centrado en ecuaciones en diferencias lineales con coeficientes constantes, no todos los sistemas y no todas las ecuaciones en diferencias de interés son lineales, y no todas tienen coeficientes constantes. un sistema que calcula un promedio móvil de una señal x(n) en el intervalo [0, n], por ejemplo, está definido por Este sistema se puede representar mediante una ecuación en diferencias que tiene un coeficiente variable en el tiempo Aunque más complicadas y difíciles de resolver, las ecuaciones en diferencias no lineales o ecuaciones en diferencias con los coeficientes variables en el tiempo son importantes y surgen con frecuencia en muchas aplicaciones
Problemas Resueltos
Determine si las siguientes señales son periódicas o no y, para cada señal que sea periódica, determine
Porque 0.125~ = n/8, y
cos (f n) = cos (I (n + 16))
x(n) es periódica con periodo N = 16
B) Aquí tenemos la suma de dos señales periódicas,
siendo el periodo de la primera señal igual a Nl = 24, y el periodo de la segunda, N2 = 36. Por lo tanto,
N= N1N2 - (24)(36) -(24)(36) - 72 - mcd(N1, N2) mcd(24,36) 12
c) Para que esta secuencia sea periódica, debemos poder encontrar un valor para N tal que sin@ + 0.h) = sin(a +0.2 (n + N)) La función seno es periódica con un período de 2~. Por lo tanto, 0.2N debe ser un múltiplo entero de 271. Sin embargo, como H es un número irracional, no existe ningún valor entero de N que haga verdadera la igualdad. Por lo tanto, este La secuencia es aperiódica.
d) Aquí tenemos el producto de dos sucesiones periódicas con periodos NI =32 y N2 =34. Por lo tanto, el verod fundamental es
1.2 Encuentre las partes pares e impares de las siguientes señales:
La parte par de una señal x(n) viene dada por
x,(n) = f [x(n)+x(-n)l
Con x(n) = u(n), tenemos
que puede escribirse de manera concisa como
x,(n) = f + fS(n)
que puede escribirse de manera concisa como
Por lo tanto, la parte par del escalón unitario es una sucesión que tiene un valor constante de 4 para todo n excepto en n = 0, donde
tiene un valor de 1.
La parte impar de una señal x(n) viene dada por la diferencia
Con x(n) = u(n), esto se convierte en
donde sgn(n) es la función signum.
Con x(n) = anu(n), la parte par es
La parte extraña, por otro lado, es
1.3 Si XI (n) es par y x2(n) es impar, ¿cuál es y(n) = xl (n) .x2(n)?
Si y(n) =xdn). xddn),
y(-n) =XI(-n) .xz(-n)
Como x, (n) es par, xl(n) =xl(-n), y como xz(n) es impar, x2(n) = -xz(-n). Por lo tanto,
y se sigue que y(n) es impar.
1.4 Si x(n) = 0 para n < 0, obtenga una expresión para x(n) en términos de su parte par, xe(n), y, usando esta
expresión, encuentre x(n) cuando xe(n) = (0.9)lnlu(n). Determinar si es posible o no obtener una
expresión similar para x(n) en términos de su parte impar.
Porque
xdn) = f [x(n)+ x(-n)l
y x,(n) = i[x(n)-x(-n)]
tenga en cuenta que cuando x(n) = 0 para n -= 0,
xe(n) = ix(n) n > 0
y xe(n)= x(n) n = 0
Por lo tanto, x(n) se puede recuperar de su parte par de la siguiente manera:
Por ejemplo, con xe(n) = (0.9)lnlu(n), tenemos
A diferencia del caso en que solo se conoce la parte par de una secuencia, si solo se da la parte impar, no es posible
recuperar x(n). El problema está en recuperar el valor de x(0). Como x,(O) siempre es igual a cero, no hay
información en la parte impar de x(n) sobre el valor de x(0). Sin embargo, si nos dieran x(0) junto con la parte impar,
entonces, x(n) podría recuperarse para todo n.
1.5 Si xe(n) es la parte simétrica conjugada de una sucesión x(n), ¿qué simetrías tienen la secuencia real y la imaginaria?
partes de xe(n) poseen?
La parte simétrica conjugada de x(n) es
x&) = $[x(n)+ x*(-n)]
Expresando x(n) en términos de sus partes real e imaginaria, tenemos
Por lo tanto, la parte real de x,(n) es par y la parte imaginaria es impar.
1.6 Encuentra la parte simétrica conjugada de la secuencia
je jnn/4 x(n) =
La parte simétrica conjugada de x(n) es
xe(n)= i[x(n)+ x*(-n)] = 2 [J'ejn"/4-jejnnI4]= 0
Por lo tanto, esta secuencia es antisimétrica conjugada.
1.7 Dada la secuencia x(n) = (6 -n)[u(n)- u(n -6)], haga un bosquejo de
(4 yl(n)=x(4-n) (h) y2(n) = x(2n - 3)
(c) ydn) = x(8 -3n) (d) ydn) = x(n2 - 2n + 1)
CAP. 11 SEÑALES Y SISTEMAS 2 1
(a) La secuencia x(n), ilustrada en la figura 1-8(a), es una secuencia linealmente decreciente que comienza en el índice n = 0 y
termina en el índice n = 5. La primera sucesión que se dibujará, yl(n) = x(4 -n), se encuentra desplazando x(n) por
cuatro y con inversión del tiempo. Observe que en el índice n = 4, yl(n) es igual a x(0). Por lo tanto, yl(n) tiene un valor de 6
en n = 4 y decrece linealmente hacia la izquierda (valores decrecientes de n) hasta n = -1, más allá de lo cual y (n) = 0. El
la secuencia y(n) se muestra en la figura 1-8(b).
Figura 1-8. Realización de manipulaciones de señales.
(b) La segunda secuencia, y2(n) = x(2n - 3), se forma a través de la combinación de cambio de tiempo y reducción de muestreo. Por lo tanto, y&~) se puede graficar primero desplazando x(n) a la derecha por tres (retraso) como se muestra en
SEÑALES Y SISTEMAS [CAP. 1
Figura 1-8(c). Luego, la secuencia y2(n) se forma reduciendo el muestreo por un factor de 2 (es decir, manteniendo solo los números pares).
términos de índice como lo indican los círculos sólidos en la figura 1-8(c)). En la figura I-8(d) se muestra un esquema de yn(n).
(c) La tercera secuencia, y3(n) = x(8 -3n), se forma a través de una combinación de cambio de tiempo, reducción de muestreo y
inversión del tiempo. Para dibujar y3(n) comenzamos trazando x(8 - n), que se forma desplazando x(n) a la izquierda por
ocho (avance) y retrocediendo en el tiempo como se muestra en la Fig. 1-8(e). Entonces, y3(n) se encuentra extrayendo cada tercer
muestra de x(8 -n), como lo indican los círculos sólidos, que se representa en la figura 1-8(f).
(4 Finalmente, y4(n) = x(n2 - 2n + 1) está formado por una transformación no lineal de la variable de tiempo n. Esta secuencia
puede esbozarse fácilmente enumerando cómo se mapea el índice n. Primero, tenga en cuenta que si n 2 4 o n 5 -2, entonces
n2 -2n + 1 2 9 y, por lo tanto, y4(n) = 0. Para -I 5 n 5 3 tenemos
La secuencia y4(n) se dibuja en la figura 1-8(g).
1.8 La notación ~((n))~ se utiliza para definir la secuencia que se forma de la siguiente manera:
~((n))~ = x(n módulo N)
donde (n módulo N) es el entero positivo en el rango [0,N - 11 que queda después de dividir n por N.
Por ejemplo, ((3))g = 3, ((12))g = 4 y ((-6))d = 2. Si x(n) = (i)%in(nn/2)u( n), hacer un bosquejo de
(a)x((n))3 y (b)x((n -2))3.
(a) Comenzamos por notar que ((n))3, para cualquier valor de n, es siempre un número entero en el rango [O, 21. De hecho, porque
((n))3 = ((n + 3k)h para cualquier k,
Por lo tanto, x((n))3 es periódico con un período N = 3. Por lo tanto, se sigue que ~((n))~ se forma repitiendo periódicamente
los primeros tres valores de x(n) como se ilustra en la siguiente figura:
(b) La secuencia x((n -2))3 también es periódica con un período N = 3, excepto que la señal se desplaza a la derecha por
no = 2 en comparación con la secuencia periódica de la parte (a). Esta secuencia se muestra en la siguiente figura:
1.9 La potencia en una señal de valor real x(n) se define como la suma de los cuadrados de los valores de la secuencia:
Supongamos que una sucesión x(n) tiene una parte par x,(n) igual a
CAP. I] SEÑALES Y SISTEMAS 23
Si la potencia en x(n) es P = 5, encuentre la potencia en la parte impar, x,(n), de x(n).
Este problema requiere encontrar la relación entre la potencia en x(n) y la potencia en las partes pares e impares.
Por definición, x(n) = x,(n) + x,(n). Por lo tanto,
Note que x,(n)x,(n) es el producto de una secuencia par y una secuencia impar y, por lo tanto, el producto es impar.
Como la suma de todos los n de una sucesión impar es igual a cero,
Por tanto, la potencia en x(n) es m m
que dice que la potencia en x(n) es igual a la suma de las potencias en sus partes pares e impares. Evaluando el poder
en el e incluso parte de x(n), encontramos
m m 2n PC = ):(ynl= -I +2 ):(f) = f n=-m n=O
Por tanto, con P = 5 tenemos 10 P,= 5 -P, = T
1.10 Considere la secuencia
Encuentre el valor numérico de
Calcule la potencia en x(n), W
Si x(n) es entrada a un sistema variable en el tiempo definido por y(n)
señal (es decir, evaluar la suma)
Esta es una aplicación directa de la serie geométrica.
Con la sustitución de -n por n tenemos
Por lo tanto, de la serie geométrica se sigue que
= nx(n), encuentre la potencia en la salida
SEÑALES Y SISTEMAS [CAP. 1
(h) Para encontrar la potencia en x(n) debemos evaluar la suma
Reemplazando n por -n y usando la serie geométrica, esta suma se convierte en
(c) Finalmente, para encontrar la potencia en y(n) = nx(n) debemos evaluar la suma
En la Tabla 1-I hay una expresión de forma cerrada para la suma
pero no para C:,n2an. Sin embargo, podemos derivar una expresión de forma cerrada para esta suma como sigue^.^ Diferenciando ambos lados de la ecuación. (1.19) con respecto a a, tenemos
Por lo tanto. tenemos la suma
Usando esta expresión para evaluar la Ec. (1.18). encontramos
1.11 Expresar la sucesión
Yo 1 n=O
2 n=l .r(n) = 3 n=2
0 más
como una suma de pasos unitarios escalados y desplazados.
En este problema, nos gustaría realizar una descomposición de señales, expresando x(n) como una suma de escalado y desplazado
pasos de la unidad. Hay varias formas de derivar esta descomposición. Una forma es expresar x(n) como una suma de
y muestras unitarias desplazadas,
x(n) = S(n)+ 2S(n - I) + 3S(n -2)
y use el hecho de que una muestra unitaria se puede escribir como la diferencia de dos pasos de la siguiente manera:
Por tanto, x(n)= u(n)- u(n -I) + 2[u(n-I) - u(n -2)] + 3[u(n-2) - u(n - 3)]
lo que da la descomposición deseada:
"su método es muy útil y debe ser recordado
CAP. I] SEÑALES Y SISTEMAS 25
Otra forma de derivar esta descomposición más directamente es la siguiente. En primer lugar, observamos que la descomposición debe
comenzar con un paso unitario, que genera un valor de I en el índice n = 0. Debido a que x(n) aumenta a un valor de 2 en n = 1,
debemos agregar un escalón unitario retrasado u(n - 1). En n = 2, x(n) nuevamente aumenta en amplitud en 1, por lo que agregamos el retraso
escalón unitario u(n -2). En este punto, tenemos
Por lo tanto, todo lo que queda es volver a llevar la secuencia a cero para n > 3. Esto se puede hacer restando el retardo
paso unitario 3u(n - 3), que produce la misma descomposición que antes.
Sistemas de tiempo discreto
1.12 Para cada uno de los siguientes sistemas, x(n) es la entrada e y(n) es la salida. Determinar qué sistemas son
homogéneos, qué sistemas son aditivos y cuáles son lineales.
(a) Si el sistema es homogéneo,
y(n) = T[cx(n)] = cT[x(n)]
para cualquier entrada x(n) y para todas las constantes complejas c. El sistema y(n) = log(x(n)) no es homogéneo porque
la respuesta del sistema a xl(n) = cx(n) es
que no es igual a c log(x(n)). Para que el sistema sea aditivo, si yl(n) e y2(n) son las respuestas a las entradas
y xz(n), respectivamente, la respuesta a x(n) = xl(n) + x2(n) debe ser y(n) = yl(n) + y2(n). Para esto
sistema que tenemos
T[xl(n) +xhN = log[x~(n)+x2(n)l # log[x~(n)l+ log[x2(n)l
Por lo tanto, el sistema no es aditivo. Finalmente, debido a que el sistema no es ni aditivo ni homogéneo, el
sistema es no lineal.
(b) Tenga en cuenta que si y(n) es la respuesta a x(n).
la respuesta a xl(n) = cx(n) es
que no es lo mismo que y1 (n). Por lo tanto, este sistema no es homogéneo. Del mismo modo, tenga en cuenta que la respuesta a
x(n) = x,(n) +x2(n) es
que no es igual a yl(n) +y2(n). Por lo tanto, este sistema no es aditivo y, como resultado, no es lineal.
SEÑALES Y SISTEMAS [CAP. 1
Este sistema es homogéneo, porque la respuesta del sistema a xl(n) = cx(n) es
El sistema es claramente, sin embargo, no aditivo y por lo tanto no lineal.
Sean y,(n) e yz(n) las respuestas del sistema a las entradas x,(n) y x2(n), respectivamente. la respuesta a
la entrada
x(n) = axl(n) + bxz(n)
y(n) = x(n) sen (y ) = [axl (n) + bx2(n)] sen r;-
1
Por tanto, se deduce que este sistema es lineal y, por tanto, aditivo y homogéneo.
Como la parte real de la suma de dos números es la suma de las partes reales, si y,(n) es la respuesta de la
sistema toxl(n), y yz(n) es la respuesta a x2(n), la respuesta a y(n) = yl(n) + yz(n) es
Por lo tanto el sistema es aditivo. Sin embargo, no es homogéneo porque
a menos que c sea real. Por lo tanto, este sistema es no lineal.
Para una entrada x(n), este sistema produce una salida que es la parte simétrica conjugada de x(n). Si c es un complejo
constante, y si la entrada al sistema es xl(n) = cx(n), la salida es
Por lo tanto, este sistema no es homogéneo. Este sistema es, sin embargo, aditivo porque
1.13 Un sistema lineal es homogéneo y aditivo.
(a) Dé un ejemplo de un sistema que sea homogéneo pero no aditivo.
(b) Dé un ejemplo de un sistema que sea aditivo pero no homogéneo.
Hay muchos sistemas diferentes que son homogéneos o aditivos, pero no ambos. Un ejemplo de un sistema
homogéneo pero no aditivo es el siguiente:
x(n -I)x(n) ~(n)= x(n + I)
Específicamente, tenga en cuenta que si x(n) se multiplica por una constante compleja c, la salida será
cx(n-l)cx(n) x(n-I)x(n) ~(n)= = c cx(n+ yo) x (n + 1)
que es c veces la respuesta a x(n). Por lo tanto, el sistema es homogéneo. Por otro lado, debe quedar claro
que el sistema no es aditivo porque, en general,
{xl(n - 1) + XZ(~ -l)J(x~(n)+xz(n)I x~(n-l)x~(n)+ xdn -l)xz(n)
x~(n+ 1) +xAn + I) + x,(n + 1) xz(n + 1)
CAP. I] SEÑALES Y SISTEMAS
Un ejemplo de un sistema que es aditivo pero no homogéneo es
La aditividad se deriva del hecho de que la parte imaginaria de una suma de números complejos es igual a la suma de números imaginarios
partes. Este sistema no es homogéneo, sin embargo, porque
1.14 Determine si cada uno de los siguientes sistemas es o no invariante frente al desplazamiento:
(a) Sea y(n) la respuesta del sistema a una entrada arbitraria x(n). Para probar la invariancia de cambio, queremos comparar
la respuesta desplazada y(n -no) con la respuesta del sistema a la entrada desplazada .r(n -nu). Con
tenemos. para la respuesta desplazada.
Ahora, la respuesta del sistema a xl(n) = x(n -no) es
Como yl(n)= y(n - no), el sistema es invariante tras desplazamientos.
(6) Este sistema es un caso especial de un sistema más general que tiene una descripción de entrada-salida dada por
donde f (n) es una ganancia variable por desplazamiento. Los sistemas de esta forma siempre varían por turnos siempre que f (n) no sea una constante.
Para mostrar esto, suponga que f(n) no es constante y sean nI y nz dos índices para los cuales f (n,) # f (nz). Con
una entrada .rl(n)= S(n -nl), tenga en cuenta que la salida yl(n) es
Si, por el contrario, la entrada es x2(n) = 6(n -n2), la respuesta es
Aunque .t.,(n) y xZ(n) difieren solo en un desplazamiento, las respuestas yl(n) e y2(n) difieren en un desplazamiento y un cambio en
amplitud. 'Por lo tanto, el sistema varía por turnos.
(c) Deja
sea la respuesta del sistema a un impulso arbitrario .r(n). La respuesta del sistema a la entrada desplazada.
.rl(n) = x(n - no) es
Debido a que esto es igual a v(n - no), el sistema es invariante frente al desplazamiento.
SEÑALES Y SISTEMAS [CAP. 1
(d) Este sistema varía por turnos, lo que se puede mostrar con un simple contraejemplo. Tenga en cuenta que si x(n) = S(n), la
la respuesta será y(n) = 6(n). Sin embargo, sixl(n) = 6(n-2). la respuesta será yl(n) =xl(n2)= 6(n2-2) = 0,
que no es igual a y(n - 2). Por lo tanto, el sistema es variable por turnos.
(e) Con y(n) la respuesta a x(n), observe que para la entrada xl(n)= x(n -N), la salida es
que es lo mismo que la respuesta tox(n). Debido a que yl (n) # y(n- N), en general, este sistema no es invariante por corrimiento.
(f) Se puede demostrar fácilmente que este sistema varía por turnos con un contraejemplo. Sin embargo, supongamos que usamos el
enfoque directo y sea x(n) una entrada y y(n) = x(-n) la respuesta. Si consideramos la entrada desplazada,
xl (n) =x(n - no), encontramos que la respuesta es
Sin embargo, tenga en cuenta que si cambiamos y(n) por no,
que no es igual a yl (n). Por lo tanto, el sistema es variable por turnos.
1.15 Un sistema lineal de tiempo discreto se caracteriza por su respuesta hk(n) a una muestra unitaria retardada S(n - k).
Para cada sistema lineal definido a continuación, determine si el sistema es o no invariante al desplazamiento.
(a) hk(n) = (n -k)u(n -k)
(6) hk(n) = S(2n -k)
S(n -k - 1) k par
5u(n -k) k impar
(a) Note que hk(n)es una función de n - k. Esto sugiere que el sistema es invariante al cambio. Para verificar esto, sea y(n)
Sea la respuesta del sistema a x(n):
La respuesta a una entrada desplazada, x(n - no), es
Con la sustitución 1 = k -no esto se convierte en
De la expresión para y(n) dada en la Eq. (1.24, vemos que
que es lo mismo que yl(n). Por lo tanto, este sistema es invariante por desplazamiento.
CAP. I] SEÑALES Y SISTEMAS 29
(h) Para el segundo sistema, hI(n) no es una función de n - k. Por lo tanto, debemos esperar que este sistema varíe por turnos. Veamos si podemos encontrar un ejemplo que demuestre que es un sistema variable por turnos. para la entrada
~(11)= 6(11), la respuesta es
Debido a que gl(n) # y(n - I ), el sistema varía por turnos.
(c) Finalmente, para el último sistema, vemos que aunque hk(n) es una función de n -k par par y una función de (n -k)
tenedor extraño,
11k(n)# hk-~(n-1)
En otras palabras, la respuesta del sistema a 6(n -k - 1) no es igual a la respuesta del sistema a 6(n -k)
retrasado por 1. Por lo tanto. este sistema es variable por turnos.
1.16 Sea Tr.1 un sistema lineal, no necesariamente invariante por corrimiento, que tiene una respuesta hk(n)a la entrada 6(n -k).
Derivar una prueba en términos de kk(n) que permita determinar si el sistema es estable o no y si
o no el sistema es causal.
(a) La respuesta de un sistema lineal a una entrada ~(n) es
Por lo tanto. la salida puede ser acosada de la siguiente manera:
Si x(n) está acotado, Ix(n)l 5 A < W,
lywi i A 2 IM~)I
Como resultado. si
la salida será limitada y el sistema es estable. La ecuación (1.23) es una condición necesaria para la estabilidad.
Para establecer la suficiencia de esta condición, mostraremos que si esta sumatoria no es finita, podemos encontrar un
entrada limitada que producirá una salida ilimitada. Supongamos que hk(n) está acotado para todo k y n
[De lo contrario, el sistema será inestable. porque la respuesta a la entrada acotada S(n -k) será ilimitada].
Con hi(tl) acotado para todo k y n, suponga que la suma en la Ec. (1.23) no está acotada para algún n, decir n = no.
Dejar
x(n) = signo(h,(n~)l
eso es,
Para esta Entrada, la respuesta en el tiempo n = no es
que, por suposición, es ilimitado. Por lo tanto, el sistema es inestable y hemos establecido la suficiencia
de la condición dada en la Ec. (1.23).
SEÑALES Y SISTEMAS [CAP. 1
(b) Consideremos ahora la causalidad. Para una entrada x(n), la respuesta es la dada en la ecuación. (1.22). Para un sistema
para ser causal, la salida y(n) en el momento no no puede depender de la entrada x(n) para cualquier n > no. Por lo tanto, la ecuación. (1.22)
debe ser de la forma
,I
y(n) = xhk(n)x(k)
k=-m
Esto, sin embargo, será cierto para cualquier x(n) si y sólo si
que es la prueba deseada de causalidad.
Determine si los sistemas definidos en el Prob. 1 .I5 son (a) estables y (b) causales.
(a) Para el primer sistema, hk(n)= (n -k)u(n -k), tenga en cuenta que hk(n) crece linealmente con n. Por lo tanto, este sistema
no puede ser estable. Por ejemplo, tenga en cuenta que si x(n)=S(n), la salida será
que es ilimitado. Alternativamente, podemos usar la prueba derivada en el Prob. 1 .I6 para comprobar la estabilidad. Porque
este sistema es inestable. Por otro lado, debido a que h,(n) = 0 para n < k, este sistema es causal.
(b) Para el segundo sistema, hk(n)= S(2n - k), tenga en cuenta que hl(n) tiene, como mucho, un valor distinto de cero, y este valor distinto de cero
valor es igual a I. Por lo tanto,
para todo n, y el sistema es estable. Sin embargo, el sistema no es causal. Para mostrar esto, observe que si x(n) = &(n-2),
la respuesta es
y(n) = h2(n)= 6(2n -2) = &(n-I)
Debido a que el sistema produce una respuesta antes de que ocurra la entrada, no es causal.
(c) Para el último sistema, tenga en cuenta que
cm norte
= xSu(n -k) = 15 A=-- A=-.u
A añadir h impar
que es ilimitado. Por lo tanto, este sistema es inestable. Finalmente, debido a que hk(n)= 0 para n < k, el sistema es
causal.
Considere un sistema lineal que tiene una respuesta a un escalón unitario retrasado dada por
Es decir, sk(n) es la respuesta del sistema lineal a la entrada x(n) = u(n -k). Encuentre la respuesta de este
sistema a la entrada x(n) = 6(n - k), donde k es un entero arbitrario, y determinar si esto o no
sistema es invariante por desplazamiento, estable o causal.
Debido a que este sistema es lineal, podemos encontrar la respuesta, hk(n), a la entrada &(n-k) de la siguiente manera. Con &(n-k) =
u(n - k) -u(n -k -I), usando linealidad se sigue que
que se muestra a continuación:
CAP. 11 SEÑALES Y SISTEMAS
A partir de esta gráfica, vemos que el sistema no es invariante frente al desplazamiento, porque la respuesta del sistema a una muestra unitaria
cambios en la amplitud a medida que la muestra unitaria avanza o se retrasa. Sin embargo, debido a que hk(n)= 0 para n < k, el sistema
es causal. Finalmente, debido a que hk(n) no está acotado en función de k, se deduce que el sistema es inestable. En particular,
nótese que la prueba de estabilidad de un sistema lineal derivada del prob. 1.16 requiere que
Para este sistema,
Tenga en cuenta que al evaluar esta suma, estamos sumando sobre k. Esto se realiza más fácilmente trazando hk(n) frente a n
como se ilustra en la siguiente figura.
Debido a que esta suma no puede estar limitada por un número finito B, este sistema es inestable. Como este sistema es inestable,
deberíamos poder encontrar una entrada limitada que produzca una salida ilimitada. Una de esas secuencias es la siguiente:
la respuesta es
y(n) = n(-l)"u(n)
que es claramente ilimitado.
1.19 Considere un sistema cuya salida y(n) está relacionada con la entrada x(n) por
Determine si el sistema es o no (a) lineal, (b) invariante por desplazamiento, (c) estable, (d) causal.
SEÑALES Y SISTEMAS [CAP. I
(a) Lo primero que debemos observar acerca de y(n) es que se forma sumando productos de .r(n) con desplazamiento
versiones de sí mismo. por ejemplo Xi
y(O) = .r2(k)
yo=-w
Esperamos, por lo tanto, que este sistema sea no lineal. Confirmemos esto con un ejemplo. Tenga en cuenta que si .r(n) = 6(n),
y(n) = S(n). Sin embargo, si x(n) = 2S(n), y(n) = 46(n). Por lo tanto. el sistema no es homogéneo y,
en consecuencia, es no lineal.
(b) Para la invariancia de desplazamiento, queremos comparar
,-
y(n - no) = C x(k)x(n -no + k) I=-n;
a la respuesta del sistema a xl(n) = x(n -rill). cual es
donde la última igualdad sigue con la sustitución k' = k - ncl. Como y,(n) # y(n -nu), este sistema es
no cambia-invariante.
(c) Para la estabilidad, tenga en cuenta que si x(n) es un escalón unitario, y(0) no está acotado. Por lo tanto, este sistema es inestable.
(d) Finalmente, para la causalidad, observe que la salida depende de los valores de .t (11) para todo n. Por ejemplo, y(O) es la suma
de los cuadrados de x(k) para todo k. Por lo tanto, este sistema no es causal.
1.20 Dado que x(n) es la entrada del sistema y y(n) es la salida del sistema, ¿cuáles de los siguientes sistemas son
¿causal?
(d) y(n) = r(n) -x(n2 - n)
norte
(e) y(n) = nx(n - k)
(a) El sistema y(n) = r2(n)u(n) no tiene memoria (es decir, la respuesta del sistema en el instante n depende únicamente de la
entrada en el tiempo n y en ningún otro valor de la entrada). Por lo tanto, este sistema es causal.
(b) El sistema y(n) = x(ln1) es un ejemplo de un sistema no causal. Esto se puede ver mirando la salida cuando
n < 0. En particular, observe que y(- I) = s(l). Por lo tanto. la salida del sistema en el tiempo 11 = -1 depende de
el valor de la entrada en un tiempo futuro.
(c) Para este sistema, con el fin de calcular la salida ut y(n) en el tiempo n todo lo que necesitamos saber es el valor de la entrada x(n)
a veces n, n -3 y n - 10. Por lo tanto. este sistema debe ser causal.
(d) Este sistema no es causal, lo que puede verse evaluando v(n) para 11 < 0. Por ejemplo,
Como y(- I) depende del valor de .r(2), que ocurre después del tiempo n = -I, este sistema no es causal
CAP. 11 SEÑALES Y SISTEMAS 3 3
(e) La salida de este sistema en el tiempo n es el producto de los valores de la entrada x(n) en los tiempos n - 1, . . . , n-n
Por lo tanto, debido a que la salida depende solo de los valores pasados de la señal de entrada, el sistema es causal.
(f) Este sistema no es causal, lo que puede verse fácilmente si reescribimos la definición del sistema de la siguiente manera:
Por lo tanto, la entrada debe conocerse para todo n 5 0 para determinar la salida en el tiempo n. Por ejemplo, para encontrar y(-5)
debemos saber x(O), x(- I), x(-2), . . .. Por lo tanto, el sistema es no causal.
1.21 Determine cuáles de los siguientes sistemas son estables:
(b) y (n)= ex(")/x(n - 1)
(a) Sea x(n) cualquier entrada acotada con Ix(n)l c M . Entonces se deduce que la salida, y(n) = x2(n), puede estar acotada
por
I~(n)l= lx(n)12 < M2
Por lo tanto, este sistema es estable,
(b) Este sistema claramente no es estable. Por ejemplo, observe que la respuesta del sistema a una muestra unitaria x(n) = S(n)
es infinito para todos los valores de n excepto n = 1.
(c) Como Icos(x)l 5 1 para todo x, este sistema es estable.
(d) Este sistema corresponde a un integrador digital y es inestable. Considere, por ejemplo, la respuesta escalonada del
sistema. Con x(n) = u(n) tenemos, para n 2 0,
Aunque la entrada está acotada, (x(n)l 5 1), la respuesta del sistema no está acotada.
(e) Se puede demostrar que este sistema es estable usando la siguiente desigualdad:
Específicamente, si x(n) está acotado, Ix(n)l < M,
Por lo tanto, la salida está acotada y el sistema es estable.
(f) Este sistema no es estable. Esto puede verse considerando la entrada acotada x(n) = cos(nrr/l). Específicamente,
tenga en cuenta que la salida del sistema en el tiempo n = 0 es
que es ilimitado. Alternativamente, debido a que la relación entrada-salida es de convolución, esta es una relación lineal
sistema invariante de desplazamiento con una respuesta de muestra unitaria
h(n)= porque (7)
SEÑALES Y SISTEMAS [CAP. 1
Debido a que un sistema lineal invariante por corrimiento será estable solo si
vemos que este sistema no es estable.
1.22 Determine cuáles de los siguientes sistemas son invertibles:
Para probar la invertibilidad, podemos mostrar que un sistema es invertible diseñando un sistema inverso que se recupera únicamente
la entrada de la salida, o podemos mostrar que un sistema no es invertible encontrando dos entradas diferentes que producen
la misma salida. Cada sistema definido anteriormente se probará para la invertibilidad utilizando uno de estos dos métodos.
(a) Este sistema es claramente invertible porque, dada la salida y(n), podemos recuperar la entrada usando x(n) = 0.5y(n).
(h) Este sistema no es invertible, porque el valor de x(n) en 11 = 0 no se puede recuperar de y(n). Por ejemplo,
la respuesta del sistema a X(R) ya xl(n)=x(n)+a&n) será la misma para cualquier a.
(c) Debido a la diferenciación entre dos valores de entrada sucesivos, este sistema no será invertible. Por ejemplo,
tenga en cuenta que las entradas x(n) y x(n) + c producirán la misma salida para cualquier valor de c.
(6) Este sistema corresponde a un integrador y es un sistema invertible. Para demostrar que es invertible, podemos
construir el sistema inverso, que es
.u(n)= y(n) -y(n -I)
Para mostrar que este es el sistema inverso, tenga en cuenta que
n-l
(e) La invertibilidad debe ser válida tanto para señales complejas como para señales de valor real. Por lo tanto, este sistema es no invertible porque
descarta la parte imaginaria 01' x(n). Se podría afirmar, sin embargo, que este sistema es invertible sobre el conjunto de
señales de valor real.
1.23 Considere la cascada de dos sistemas. SI y S2.
(a) Si tanto SI como S2 son lineales, invariantes al desplazamiento, estables y causales, ¿la cascada también será lineal?
invariante al cambio, estable y causal?
(b) Si tanto SI como S2 son no lineales, ¿será no lineal la cascada?
(c) Si tanto SI como S2 varían según el turno, ¿la cascada variará según el turno?
(a) Se demuestra fácilmente que la linealidad, la invariancia por desplazamiento, la estabilidad y la causalidad se conservan en una cascada. Por ejemplo,
la respuesta de SI a la entrada nxl(n) +hxz(n)será awl(n)+bw2(n)debido a la linealidad de S,. Con esto como
la entrada a S2, la respuesta será, nuevamente por linealidad, ay,(n)+ hy7(n). Por lo tanto, si tanto S I como S2 son lineales,
la cascada será lineal.
CAP. 11 SEÑALES Y SISTEMAS 35
De manera similar, para la invariancia de desplazamiento, si se ingresa x(n -no) en S, la respuesta será w(n - no). Además,
debido a que S2 es invariante con el desplazamiento, la respuesta a w ( n - n o ) será y(n -no). Por lo tanto, la respuesta de la cascada
a x(n -no) es y(n - no), y la cascada es invariante al desplazamiento.
Para establecer la estabilidad, observe que siendo SI estable, si x(n) está acotado, la salida w(n) estará acotada.
Con w(n) como entrada acotada al sistema estable S2, la respuesta y(n) también estará acotada. Por lo tanto, la
cascada es estable.
Finalmente, la causalidad de la cascada sigue observando que si S2 es causal, y(n) en tiempo n = no depende solo
en w(n)para n 5 no. Siendo SI causal, w(n)para n 5 no dependerá solo de la entrada x(n) para n 5 no, y
se sigue que la cascada es causal.
(b) Si SI y S2 no son lineales, no es necesariamente cierto que la cascada será no lineal porque el segundo sistema
puede deshacer la no linealidad de la primera. Por ejemplo, con
aunque tanto SI como Sz no son lineales, la cascada es el sistema de identidad y, por lo tanto, es lineal.
(c) Como en (b), si SI y S2 varían según el turno, no es necesariamente cierto que la cascada será variable según el turno. Para
ejemplo. si el primer sistema es un modulador.
y el segundo es un demodulador,
y(n) = w(n). e-Inq
la cascada es invariante con el desplazamiento, aunque un modulador y un demodulador varían con el desplazamiento. Otro ejemplo
es cuando Sl es un muestreador ascendente
y S2 es un muestreador descendente
y(n) = w(2n)
En este caso, la cascada es invariante por desplazamiento y y(n) = x(n). Sin embargo, si se invierte el orden de los sistemas,
la cascada ya no será invariante por desplazamiento. Además, si un sistema lineal invariante de desplazamiento, como un retraso unitario, es
insertada entre el up-sampler y el down-sampler, la cascada de los tres sistemas será, en general,
cambio de turno.
Circunvolución
1.24 El primer valor distinto de cero de una secuencia de longitud finita x(n) ocurre en el índice n = -6 y tiene un valor x(-6) = 3,
y el último valor distinto de cero ocurre en el índice n = 24 y tiene un valor x(24) = -4. ¿Cuál es el índice de la
primer valor distinto de cero en la convolución
y(n) = x(n) * x(n)
y cual es su valor ¿Qué pasa con el último valor distinto de cero?
Debido a que estamos convolucionando dos secuencias de longitud finita, el índice del primer valor distinto de cero en la convolución es
igual a la suma de los índices de los primeros valores distintos de cero de las dos secuencias que se están convolucionando. En este caso,
el índice es n = -12, y el valor es
y(-12) = x2(-6) = 9
De manera similar, el índice del último valor distinto de cero está en n = 48 y el valor es
1.25 La convolución de dos secuencias de longitud finita será de longitud finita. ¿Es cierto que la convolución de
una secuencia de longitud finita con una secuencia de longitud infinita será infinita en longitud?
SEÑALES Y SISTEMAS [CAP. I
No es necesariamente cierto que la convolución de una secuencia de longitud infinita con una secuencia de longitud finita será
infinito en longitud. Puede ser cualquiera. Claramente, si x(n) = 6(n) y h(n) = (OS)"u(n), la convolución será una
secuencia de longitud infinita. Sin embargo, es posible que la secuencia de longitud finita elimine la cola de longitud infinita de
una secuencia de longitud infinita. Por ejemplo, tenga en cuenta que
Por lo tanto, la convolución de x(n) = 6(n) -fS(n -I) con h(n) = (OS)"u(n) será de longitud finita:
1.26 Encuentre la convolución de las dos secuencias de longitud finita:
En la siguiente figura se muestran las sucesiones x(k) y h(k).
Como h(n) es igual a cero fuera del intervalo [-3, 31, y x(n) es cero fuera del intervalo [l, 51, la convolución
y(n) =x(n) * h(n) es cero fuera del intervalo 1-2, 81.
Una forma de realizar la convolución es utilizar el método de la regla de cálculo. Enumerar x(k) y h(-k) en dos piezas
de papel, alineándolos en k = 0, tenemos la imagen como se muestra a continuación (la secuencia h(-k) está al frente).
Formando la suma de los productos x(k)h(-k), obtenemos el valor de y(n) en el tiempo n = 0, que es y(0) = 2. Desplazamiento
h(-k) a la izquierda por uno, multiplicando y sumando, obtenemos el valor de y(n) en n = -1, que es y(-I) = 2.
Desplazando una vez más a la izquierda, formando la suma de productos, encontramos y(-2) = 1, que es el último valor distinto de cero
de y(n) para n < 0. Repitiendo el proceso desplazando h(-k) hacia la derecha, obtenemos los valores de y(n) para n > 0,
cuales son
Otra forma de realizar la convolución es utilizar el hecho de que
x(n) * S(n -no) = x(n -no)
Escribiendo h(n) como
CAP. I] SEÑALES Y SISTEMAS
podemos evaluar y(n) de la siguiente manera
y(n) = 2x(n + 3) -2x(n + 1) + 2x(n - 1) - 2x(n - 3)
Hacer una tabla de estas secuencias desplazadas.
y sumando las columnas, obtenemos la sucesión y(n).
1.27 Deduzca una expresión de forma cerrada para la convolución de x(n) y h(n) donde
N-6
x(n) = (6) u(n)
h(n) = (f)"u(n-3)
Porque ambas secuencias tienen una longitud infinita. es más fácil evaluar la suma de convolución directamente:
Tenga en cuenta que debido a que x(n) = 0 para n < 0 y h(n) = 0 para n < 3, y(n) será igual a cero para n < 3. Sustituyendo
x(n) y h(n) en la suma de convolución, tenemos
Debido al paso u(k), el límite inferior de la suma puede cambiarse a k = 0, y debido a que u(n - k - 3) es cero para
k > n -3, el límite superior puede cambiarse a k = n - 3. Así. para n 2 3 la suma de convolución se convierte en
Usando la serie geométrica para evaluar la suma, tenemos
1.28 Un sistema lineal invariante por corrimiento tiene una respuesta de muestra unitaria
Encuentre la salida si la entrada es
x(n) = -n3"u(-n)
A continuación se muestran las secuencias x(n) y h(n).
38 SEÑALES Y SISTEMAS [CAP. I
Como x(n) es cero para n > -1, y h(n) es igual a cero para n > -1, la convolución será igual a cero para
n z -2. Evaluando la suma de convolución directamente, tenemos
Como u(-k) = 0 horquilla > 0 y u(-(n -k) - 1) = 0 horquilla < n + I, la cLa suma de onvolución se convierte en
Con el cambio de variables m = -k, y usando las fórmulas de series dadas en la Tabla I -I, tenemos
Revisemos esta respuesta para algunos valores de n usando convolución gráfica. Invirtiendo el tiempo x(k), vemos que h(k)
y x(-k) no se superponen para ningún k y, por lo tanto, y(0) = 0. De hecho, no es hasta que desplazamos x(-k) a la izquierda dos
que hay alguna superposición. Con x(-2 - k) y h(k) superpuestos en un punto, y siendo el producto igual a i,
se sigue que y(-2) = 4. Evaluando la expresión anterior para y(n) arriba en el índice n = -2, obtenemos el mismo
resultado. Para n = -3, las sucesiones x(-3 - k) y h(k) se superponen en dos puntos, y la suma de los productos da
y(-3) = f + $ = $, que, de nuevo, es lo mismo que la expresión anterior.
1.29 Si la respuesta de un sistema lineal invariante por corrimiento a un escalón unitario (es decir, la respuesta al escalón) es
encuentre la respuesta de la muestra unitaria, h(n).
En este problema, comenzamos observando que
S(n) = u(n)-u(n - 1)
Por lo tanto, la respuesta de la muestra unitaria, h(n), está relacionada con la respuesta al escalón, s(n), de la siguiente manera:
Así, dado s(n), tenemos
h(n) = s(n)-s(n-I)
= n(;)"u(n) -(n -I)(;) 11- 1
tu(n - yo)
= [.(;In -2(n - ~)(;)"]u(n-I)
= ( 2 -n)(i)"u(n-I)
1.30 Demostrar la propiedad conmutativa de la convolución
Demostrar la propiedad conmutativa es sencillo y solo implica una manipulación simple de la convolución.
suma. Con la convolución de x(n) con h(n) dada por
con la sustitución 1 = n -k, tenemos
y se establece la propiedad conmutativa.
CAP. 11 SEÑALES Y SISTEMAS
1.31 Demostrar la propiedad distributiva de la convolución
Para demostrar la propiedad distributiva, tenemos
Por lo tanto,
y se establece la propiedad.
1.32 Vamos
h(n) = 3(;)"u(n) - 2(;)"-'u(n)
sea la respuesta de la muestra unitaria de un sistema lineal invariante por desplazamiento. Si la entrada a este sistema es un escalón unitario,
1 onza
x(n) = 0 más
encuentre limn,, y(n) donde y(n) = h(n) * x(n).
Con M
y(n) = h(n)* x(n) = xh(k)x(n-k)
k=-w
si x(n) es un escalón unitario,
metro
Por lo tanto, lim y(n) = xh(k) n-cc k=-m
Evaluando la suma, tenemos
1.33 Convolución
con una rampa
La convolución de x(n) con h(n)es
metro
= z[(0.9)~u(k)][(n-k)u(n-k)]
k=-03
SEÑALES Y SISTEMAS [CAP. 1
Debido a que u(k) es horquilla cero < 0, y u(n -k) es horquilla cero > n, esta suma se puede reescribir de la siguiente manera:
Usando la serie dada en la Tabla 1-1, tenemos
que puede simplificarse a
y (n) = [Ion - 90 + 90(0.9)"]u(n)
1.34 Realizar la convolución
y(n)=x(n)* 0)
cuando h(n)= (;)"u(n)
y x(n)= (i)"[u(n)-u(n - 101)l
Con
comenzamos sustituyendo x(n) y h(n) en la suma de convolución
Para evaluar esta suma, que depende de n, consideramos tres casos. Primero, para n c 0, la suma es igual a cero porque
u(n - k) =0 para 0 5 k 5 100. Por lo tanto,
Segundo, observe que para 0 5 n 5 100, el paso u(n -k) es solo igual a 1 tenedor 5 n. Por lo tanto,
yo -(f) ,yo+l
= (f)" 1-1 = 3(;)"[1 -(f)"+']
CAP. 11 SEÑALES Y SISTEMAS
Finalmente, para n 2 100, observe que u(n -k) es igual a I para todo k en el rango 0 5 k 5 100. Por lo tanto,
1 - ($O'
=(f)" 1-2 = 3(!)"[l -(f)101] 3
En resumen, tenemos
1.35 Sea h(n) una exponencial truncada
y x(n) un pulso discreto de la forma
1 Osns5 x(n) =
0 más
Encuentre la convolución y(n) = h(n)* x(n).
Para encontrar la convolución de estas dos secuencias de longitud finita, necesitamos evaluar la suma
Para evaluar esta suma, será útil hacer un gráfico de h(k) y x(n -k) en función de k como se muestra en la siguiente
cifra:
Tenga en cuenta que la cantidad de superposición entre h(k) y x(n - k) depende del valor de n. Por ejemplo, si n < 0, hay
no hay superposición, mientras que para 0 5 n 5 5, las dos secuencias se superponen para 0 5 k 5 n. Por lo tanto, a continuación, nos
considere cinco casos separados.
Caso 1 n -= 0. Cuando n c 0, no hay superposición entre h(k) y x(n - k). Por lo tanto, el producto
h(k)x(n -k) = 0 para todo k, y y(n) = 0.
Caso 2 0 _< n 5 5. Para este caso, el producto h(k)x(n -k) es distinto de cero sólo para horquillas en el rango 0 5 k 5 n.
Por lo tanto,
SEÑALES Y SISTEMAS [CAP. 1
Caso 3 6 5 n 5 10. Para 6 5 n 5 10, todos los valores distintos de cero de x(n - k) están dentro de los límites de la
suma. y
Caso 4 1 I 5 n 5 15. Cuando n está en el rango I 1 5 n 5 15, las secuencias h(k) y x(n -k) se superponen para
n -5 5 k 5 10. Por lo tanto,
Caso 5 n > 15. Finalmente, para n > 15, nuevamente no hay superposición entre h(k) y x(n -k), y el producto
h(k)x(n -k) es igual a cero para todo k. Por lo tanto, y(n) = 0 para n 15.
En resumen, para la convolución tenemos
1.36 La correlación de dos sucesiones es una operación definida por la relación
Tenga en cuenta que usamos una estrella * para denotar correlación y un asterisco * para denotar convolución.
(a) Encuentre la correlación entre la secuencia x(n)=u(n)-u(n -6 ) y h(n)=u(n - 2) -u(n -5).
(b) Encuentre la correlación de x(n)=crnu(n)consigo mismo (es decir, h(n)=x(n)). Esto se conoce como la autocorrelación de x(n). Suponga que la1 < 1.
(a) Si comparamos la expresión de la correlación de x(n) y h(n) con la convolución
vemos que la única diferencia es que, en el caso de la convolución, h(k) se invierte en el tiempo antes de cambiar por n,
mientras que para la correlación h(k) se desplaza sin inversión de tiempo. Por lo tanto, con un grenfoque afico para calcular
la correlación, simplemente necesitamos graficar x(k) y h(k), desplazar h(k) por n (hacia la izquierda si n > 0 y hacia la derecha si
n < 0), multiplica las dos sucesiones x(k) y h(n + k), y suma los productos. En la siguiente figura se muestra un
gráfica de Fx(k) y h(k).
CAP. I] SEÑALES Y SISTEMAS
Denotando la correlación por r,h(n),es claro que para n =O la correlación es igual a 3. De hecho, esta será
el valor de rrh(n)para -I 5 n 5 2. Para n =3, s(k) y h(3 +k) solo se superponen en dos puntos, y rrh(3)=2.
De manera similar, debido a que x(k) y h(4 + k) solo se superponen en un punto, r,y,1(4)= I. Finalmente, rrh(n)=0 para n > 4.
Procediendo de manera similar para n < 0, encontramos que r,,,(-2) = 2, y r-,,,(-3)= 1. La correlación se muestra
en la figura de abajo.
~.vII(~)
(h) Sea r,(n) la autocorrelación de x(n), y observe que la autocorrelación es la convolución de x(n) con
x(-n):
Además observe que r,(n) es una función par de n:
Por lo tanto, solo es necesario encontrar los valores de r , (11) para n 10. Para n 2 0, tenemos
Usando la simetría de r,(n), tenemos, para n < 0,
Combinando estos dos resultados, finalmente tenemos
Ecuaciones de diferencias
1.37 Considere un sistema descrito por la ecuación en diferencias
Encuentre la respuesta de este sistema a la entrada
con condiciones iniciales y(-I) =0.75 y y(-2) =0.25.
El primer paso para resolver esta ecuación en diferencias es encontrar la solución particular. Con x(n) = (OS)"u(n),suponemos
una solución de la forma
y,(n) = Cl(0.5)" norte 2 0
Sustituyendo esta solución en la ecuación en diferencias, tenemos
SEÑALES Y SISTEMAS [CAP. 1
Dividiendo por (0.5)".
IC =2cI-4IC+o.5+1
lo que da
c,= ;
El siguiente paso es encontrar la solución homogénea. La ecuación característica es
z2-z+l=O
Por lo tanto, la forma de la solución homogénea es
yh(n)= ein"l> ~~~-1nnl3
y la solución total se convierte en
y(n) = (0.5)"+' + A, e~nnl> +2e-in+ nz0
Ahora se deben encontrar las constantes A1 y A2 para que la solución total satisfaga las condiciones iniciales dadas, y(-1) =
0,75 y y(-2) = 0,25. Debido a que la solución dada en la Ec. (1.25) solo es aplicable para n > 0, debemos derivar un
conjunto equivalente de condiciones iniciales para y(0) e y(l). Evaluando la ecuación en diferencias para n = 0 y n = I,
tener
y(0) = y(- 1) -y(-2) + OSx(0) + O.~X(- I) = 0,75 -0,25 + 0,5 = 1
y
y(l) = y(0) - y(-1) + 0,5~(1)+ OSx(0) = 1 -0,75 + 0,25 +0,5 = 1
Ahora, sustituyendo estas condiciones iniciales derivadas en la Ec. (1.25), tenemos
y(O) = 0.5 + Al + A2 = Yo
y(I) = 0,25 + A,ei"I3 + ~ ~ = 1 e - ~ ~ ~ ~
Escribiendo este par de ecuaciones en las dos incógnitas A I y A2 en forma matricial,
y resolviendo encontramos .~5 $~jn/3 - 2
[::I =IT [-teinp+;]
Sustituyendo en la Ec. (1.25) y simplificando, encontramos, después de un poco de álgebra.
Una observación importante que hacer sobre esta solución es que. porque la ecuación en diferencia tiene coeficientes reales,
las raíces del polinomio característico están en pares complejos conjugados. Esto asegura que la respuesta de la muestra unitaria
es real. Con una entrada de valor real x(n), la respuesta debe ser real y, por lo tanto, se deduce que A2 será el complejo
conjugado de A 1 :
1.38 El LCCDE describe un sistema recursivo de segundo orden
(a) Encuentre la respuesta muestral unitaria h(n) de este sistema.
(h) Encuentre la respuesta del sistema a la entrada x(n) = u(n) - u(n - 10) con condiciones iniciales cero.
CAP. I] SEÑALES Y SISTEMAS
(c) Encuentre la respuesta del sistema a la entrada x(n) = (;)"u(n) con condiciones iniciales cero.
(a) Para encontrar la respuesta de la muestra unitaria, debemos resolver la ecuación en diferencias con x(n)=S(n) y descanso inicial
condiciones. La ecuación característica es
Por lo tanto, la solución homogénea es
Como la solución particular es cero cuando la entrada del sistema es una muestra unitaria, la Ec. (1.26) representa el total
solución.
Para encontrar las constantes Al y A2, debemos derivar las condiciones iniciales en n = 0 y n = I. Con reposo inicial
condiciones, y(- I) = y(-2) = 0, se sigue que
Ahora podemos escribir dos ecuaciones en las dos incógnitas A1 y A2 evaluando la ecuación. (1.26) en n = 0 y n = I
como sigue:
Resolviendo para Al y A2, encontramos
A,=-2 A2=3
De este modo,
y(n) = -2(i)" + 3($)" n 2 o
y la respuesta de la muestra unitaria es
h(n)= [-2(;)" + 3(a)"]u(n)
(b) Para encontrar la respuesta del sistema a x(n) = u(n)-u(n - lo), podemos proceder de una de dos maneras. Primero nosotros
puede realizar la convolución de h(n) con x(n):
Alternativamente, observando que la entrada es una suma de dos pasos, podemos encontrar la respuesta al escalón del sistema, s(n), y
luego usando la linealidad. escribir la respuesta como
Usando este enfoque, vemos en la parte (a) que la respuesta al escalón para n 0 es
Evaluar las sumas usando la serie geométrica. encontramos
Por lo tanto, la solución deseada es
11-10
y(n) = s(n) -s(n - 10) = [2(f)" -(:)"]u(n) -[2(f) -(i)n-lo]u(n - 10)
SEÑALES Y SISTEMAS [CAP. I
(c) Con x(n) = (f)"u(n), observe que .r(n) tiene la misma forma que uno de los términos en la solución homogénea.
Por lo tanto, la solución particular no será de la forma y,(n) = C(:)" como se indica en la tabla 1-2. Si fuéramos
sustituir esta solución particular en la diferencia equación, encontraríamos que ningún valor de C funcionaría.
Como ocurre cuando una raíz de la ecuación característica es de segundo orden, la solución particular tiene la forma
yp(n) = cn(!)''
Sustituyendo esto en la ecuación en diferencias, tenemos
Dividiendo entre (f )I1, tenemos
Resolviendo para C, encontramos que C = -2. Por lo tanto, la solución total es
Ahora debemos resolver para las constantes A1 y A> Como hicimos en la parte (a), con condiciones iniciales cero encontramos que
y(0) = I y y(l) = $. Por lo tanto, al evaluar la ecuación. (1.27) en 11 = 0 y n = 1, obtenemos los siguientes dos
ecuaciones en las dos incógnitas Al y A2:
Resolviendo para A1 y Az, encontramos que A1 = 4 y A2 = 3. Por lo tanto, la solución total se convierte en
1.39 Una hipoteca de $100 000 debe pagarse en pagos mensuales iguales de d dólares. Interés, compuesto
mensual, se cobra a una tasa del 10 por ciento anual sobre el saldo impago [por ejemplo, después del primer mes
la deuda total es igual a ($100 000 + ~$100 000)]. Determine el monto del pago, d, de modo que el
hipoteca se paga en 30 años, y encuentre la cantidad total de pagos que se hacen durante los 30 años
período.
El saldo total impago al final del enésimo mes. en ausencia de préstamos o pagos adicionales, es igual
al saldo insoluto del mes anterior más los intereses cobrados sobre el saldo insoluto del mes anterior.
Por lo tanto, con y(n) el saldo al final del mes n tenemos
donde B = es el interés cobrado sobre el saldo insoluto. Además, el saldo debe ser ajustado por el neto
cantidad de dinero que sale del banco en su bolsillo, que es simplemente la cantidad prestada en el mes n menos
la cantidad pagada al banco en el mes n. De este modo
donde xb(n) es la cantidad prestada en el mes n y xp(n) es la cantidad pagada en el mes n. Combinatorio
términos, tenemos
y(n) - vy(r - 1) =xh(n) -x,,(n) =x(n)
donde v = I + B = 1 + 9, y x(n) es la cantidad neta de dinero en el mes n que sale del banco. Porque
se pide prestado un principal de p dólares durante el mes cero, y los pagos de d dólares comienzan con el mes I, el impulsor
función, x(n), es
x(n) = .wh(n)-.u,,(n) = p8(n) - du(n - 1)
y la ecuación de diferencias para y(n) se convierte en
CAP. I] SEÑALES Y SISTEMAS 47
Debido a que asumimos condiciones iniciales cero, y(- 1) = 0, y debido a que la entrada consiste en una combinación lineal
de una muestra unitaria escalada y un paso retrasado escalado, la solución a la ecuación en diferencias es simplemente
donde h(n) y s(n) son la muestra unitaria y la respuesta al escalón unitario, respectivamente. Para encontrar la respuesta de la muestra unitaria,
escribir la ecuación en diferencia en la forma
La ecuación característica de esta ecuación en diferencias es
y la solución homogénea es
y(n)=Avn n>O
Como la entrada x(n) = S(n) es igual a cero para n > 0, la solución particular es cero (todo lo que hace la muestra unitaria
se establece la condición inicial en n = 0). Evaluando la ecuación en diferencias en n = 0, tenemos
Por lo tanto, se sigue que A = 1 en la solución homogénea y que la respuesta de la muestra unitaria es
La respuesta al escalón ahora se puede encontrar convolucionando h(n) con u(n):
Por lo tanto, la solución total es
Ahora queremos encontrar el valor de d para que después de 360 pagos mensuales iguales, la hipoteca esté pagada. En otra
palabras. queremos encontrar d tal que
Resolviendo, ford, tenemos
Con v = % y p = 100.000, tenemos
d = 877,57
El pago total al banco después de 30 años es
C = (877,57)(360) = 315.925,20
1.40 Cada segundo, cada partícula a dentro de un reactor se divide en ocho partículas P y cada partícula L3 se divide en
una partícula LY y dos partículas P. Esquemáticamente,
a+8P P-a+2/3
SEÑALES Y SISTEMAS [CAP. 1
Dado que hay una sola partícula a en el reactor en el tiempo n = 0, encuentre una expresión para el número total
de partículas dentro del reactor en el tiempo n.
Sean a(n) y B(n) el número de partículas a y partículas B dentro del reactor en el tiempo n. El comportamiento dentro de la
El reactor puede describirse mediante el siguiente par de ecuaciones en diferencias acopladas:
Antes de que podamos resolver estas ecuaciones en diferencias, debemos desacoplarlas. Por lo tanto, deduzcamos una sola diferencia
ecuación para B(n). De la primera ecuación vemos que a(n) = #?(n -I). Sustituyendo esta relación en la segunda
ecuación en diferencias, tenemos
B(n+ 1)=8B(n-1)+2B(n)
o equivalente,
B(n)= 2B(n - 0 + 8B(n -2)
La ecuación característica de esta ecuación en diferencias es
lo que da la siguiente solución homogénea
De manera similar, debido a que a(n) = B(n -I), la solución para a(n) es
Con las condiciones iniciales a(0) = I y B(0) = 0, podemos resolver para A1 y A2 de la siguiente manera:
y las soluciones para a(n) y B(n) son
a(n) = i(4)" + !(-2)" norte 2 0
B(n) = :(4)" - ?(-2)" 3 norte 2 0
Porque estamos interesados en el número total de partículas dentro del reactor en el tiempo n, con
Problemas complementarios
Señales de tiempo discreto
1.41 Encuentra el periodo N de la sucesión
CAP. 11 SEÑALES Y SISTEMAS
1.42 La entrada a un sistema lineal invariante por corrimiento es periódica con período N.
(a) Demuestre que la salida del sistema también es periódica con período N.
(b) Si el sistema es lineal but variable por turnos, ¿se garantiza que la salida sea periódica?
(c) Si el sistema no es lineal pero no varía con el desplazamiento, ¿se garantiza que la salida sea periódica?
1.43 Si x(n) = 0 para n < 0, y la parte impar es x(n) = n(0.5)1n1, encuentre x(n) dado que x(0) = 1.
1.44 Encuentra la parte simétrica conjugada de la secuencia
1.45 Si x(n) es impar, ¿cuál es y(n) = x2(n)?
1.46 Si x(n) = 0 para n < 0, Pe es la potencia de la parte par de x(n), y Po es la potencia de la parte impar, ¿cuál de las
siguientes afirmaciones son verdaderas?
(a) PC? Correos
(b) Po 2 Pe
c) Pe = Po
(d) Ninguna de las anteriores es cierta.
1.47 Expresar la secuencia
(-1 x(n) = (0
-2 5 11 5 2
demás
como una suma de pasos unitarios escalados y desplazados.
1.48 Sintetizar el pulso triangular
como una suma de pulsos escalados y desplazados,
Sistemas de tiempo discreto
1.49 A continuación se enumeran varios sistemas que relacionan la entrada x(n) con la salida y(n). Para cada uno, determine si el
el sistema es lineal o no lineal, invariante o variable, estable o inestable, causal o no causal e invertible
o no inversora.
(e) y(n) = mediana(x(n -l), x(n), x(n + I))
SEÑALES Y SISTEMAS [CAP. 1
A continuación se presentan las respuestas de muestra unitaria de varios sistemas lineales invariantes por desplazamiento. Para cada sistema, determine la
condiciones sobre el parámetro a para que el sistema sea estable.
(a) h(n) = anu(-n)
(h) h(n) = a"[u(n)-u(n - 100))
(c) h(n) = aInl
¿Es cierto que todos los sistemas sin memoria son invariantes al cambio?
Considere el sistema lineal invariante de desplazamiento descrito por la ecuación de diferencia de coeficiente constante lineal de primer orden
y(n) = uy(n -I) + x(n)
Determine las condiciones (si las hay) para las cuales este sistema es estable.
Suponga que dos sistemas, SI y SZ, están conectados en paralelo.
(a) Si tanto S, como Sz son lineales, invariantes al desplazamiento, estables. y causal, la conexión paralela será siempre lineal,
invariante al cambio, estable. y causales?
(h) Si tanto S como Sz son no lineales. ¿La conexión en paralelo será necesariamente no lineal?
(c) Si tanto SI como S2 varían según el desplazamiento, ¿la conexión en paralelo será necesariamente variable según el desplazamiento?
Circunvolución
Encuentre la convolución de las dos secuencias.
s(n) = 6(n -2 ) -26(n -4) + 36(n -6)
h(n) = 2S(n + 3) + S(n)+ 26(n - 2 )+ 6(n
La respuesta de la muestra unitaria de un sistema lineal invariante por desplazamiento es
h(n)= 36(n - 3) + 0.5S(n -4) + 0.26(n -5) + 0.76(n.
Encuentre la respuesta de este sistema a la entrada x(n) = u(n -I).
Un sistema lineal invariante por desplazamiento tiene una respuesta de muestra unitaria
h(n)= u(-n)
Encuentre la salida si la entrada es
A-(n)= (i)"rc(n)
La respuesta al escalón de un sistema se define como la respuesta del sistema a un escalón unitario u(n).
(a) Sea s(n) la respuesta escalonada de un sistema lineal invariante por desplazamiento. Exprese s(n)en términos de la respuesta de la muestra unitaria
h(n), y encuentre s(n) cuando h(n) = u(n)-u(n -6).
(b) Deduzca una expresión para h(n) en términos de s(n) y encuentre la respuesta de la muestra unitaria Para un sistema cuyo paso
la respuesta es
A continuación se muestra la respuesta de la muestra unitaria de un sistema lineal invariante por desplazamiento.
CAP. 11 SEÑALES Y SISTEMAS
(a) Encuentre la respuesta del sistema a la entrada u(n -4).
(6) Repita para x(n) = (-l)"u(n).
Si x(n) = (i)"u(n -2) y h(n) = 2"u(-n -5), encuentre la convolución y(n) = x(n) * h(n).
Dadas tres secuencias, h(n), g(n) y r(n), exprese g(n) en términos de r(n) si
Sean h(n) = anu(n) y x(n) = bnu(n). Encuentre la convolución y(n) = x(n)* h(n) suponiendo que a # 6.
Si x(n) = anu(n), encuentre la convolución y(n) = x(n) * x(n).
La entrada a un sistema lineal invariante por desplazamiento es el escalón unitario, x(n) = u(n), y la respuesta es y(n) = S(n). Encuentra el
respuesta muestral unitaria de este sistema.
Si h(n) = A6(n)+(f )"u(n) es la respuesta de muestra unitaria de un sistema lineal invariante por desplazamiento, y s(n) es la respuesta escalonada
(la respuesta del sistema a un escalón unitario), encuentre el valor de la constante A tal que lím,,, s(n) = 0.
La respuesta de la muestra unitaria de un sistema lineal invariante por desplazamiento es
Encuentra la respuesta del sistema a la exponencial compleja x(n) = exp(jnrr/4).
Evalúa la convolución de la sucesión x(n) = n(i)"cos(rrn) con el escalón unitario, h(n) = u(n).
Dejar
n(0.5)" 0 5 n 5 5
suboficial
y h(n) = ej%"u(-n). Si y(n) = x(n) * h(n), ¿cuál es el valor numérico de y(-2)?
Dado
y h(n) = S(n - 2) + S(n - 3) + 6(n -4), ¿a qué valor de n alcanzará la convolución y(n) = x(n) * h(n) es
valor máximo, y cuál es este valor máximo?
Un sistema lineal tiene una respuesta hk(n)= S(2n -k) a la muestra unitaria 6(n - k). Encuentre la respuesta del sistema a
la entrada x(n) = u(n).
Considere la interconexión de tres sistemas lineales invariantes por desplazamiento que se muestran en la siguiente figura.
- hAn)
1I
+
x(n) : h~(n) - (+> = ~(n)
+
11
-- h3(n)
SEÑALES Y SISTEMAS [CAP. 1
Si hl(n) = u(n - 2), hn(n) = nu@) y h3(n) =6(n - 2). Encuentre la respuesta muestral unitaria del sistema total.
Ecuaciones de diferencias
1.71 Considere el sistema lineal invariante por desplazamiento descrito por LCCDE
y(n) = -iy(n -I) +2x(n)
Encuentre la respuesta de este sistema a la entrada
x(n) =
2
0
n=0,2,4,6 ,...
de lo contrario
Pista: Escribe x(n) como (1 +(-1)") u(n) y usa la linealidad.
1.72 Considere un sistema con entrada x(n) y salida y(n) que satisface la ecuación en diferencias
y(n) =ny(n -I) +x(n)
Si x(n) =6(n), determine y(n) para todo n.
1.73 El LCCDE describe un sistema lineal invariante por desplazamiento
y(n)-5y(n-I)+6y(n-2) =x(n-1)
Encuentre la respuesta escalonada del sistema (es decir, la respuesta a la entrada x(n) = u(n)).
1.74 Un sistema se caracteriza por la ecuación en diferencias
Si la entrada es x(n) =2u(n) - 3nu(n), encuentre la respuesta del sistema suponiendo condiciones iniciales de y(-1) = 2 y
y(-2) = 1.
1.75 Considere el sistema descrito por la ecuación en diferencia
y(n) - y(n - 1) +0.25y(n -2) =x(n) - 0.25x(n - 1)
(a) Encuentre la respuesta muestral unitaria del sistema.
(b) Encuentre la respuesta del sistema a x(n) = (0.25)"u(n).
1.76 Para una cuenta de ahorros que paga intereses a razón del uno por ciento mensual, si los depósitos se hacen el primero de cada
mes a razón de $50 por mes, ¿cuánto dinero habrá en la cuenta al final de 1 año?
1.77 Una cuenta de ahorros paga intereses a una tasa de 1 por ciento mensual. Con un depósito inicial de $50, ¿cuánto costará
habrá en la cuenta después de 10 años?
Respuestas a problemas complementarios
1.42 (a) Si x(n) =x(n + N), por cambio de invariancia, y(n) =y(n + N). Por lo tanto, y(n) es periódico con período N.
(b) No. (c) Sí.
CAP. 11 SEÑALES Y SISTEMAS
1,45 pares.
1.46 (a) es verdadera.
1.49 (a) Lineal, cambiante, estable, no causal, no invertible. (6) Lineal, cambiante, inestable, no causal,
invertible (c) Lineal, invariante al cambio, estable. no causal, invertible. (d) No lineal, invariante al cambio, estable, causal,
invertible (0) No lineal, invariante al cambio, estable, no causal, no invertible.
1.50 (a) la1 1. (6) Cualquier finito a. (c) la[ < 1.
1.51 No. Considere el sistema y(n) = x(n)cos(nr/2).
1.53 a) Sí. (6) No. (c) No.
1.54 Los valores de secuencia. comenzando en el índice n = -I, son y(n) = {2,0, -4, 1,6,0, I, -1, -2,6,3).
norte
1.57 (a) s(n) = h(k). Con h(n) = u(n) - u(n -6) la respuesta al escalón es
k=-cc
(6) h(n) = s(n) -s(n - 1). Si s(n) = (-0.5)nu(n), entonces h(n) = S(n) + 3(-0.5)"u(n - 1).
1.58 (a) y(n) = S(n -2) + 2S(n - 3) -2S(n -5) -S(n -6).
(b) y(n) = S(n + 2) - 26(n) + S(n -2).
bn+l - an+l
1.61 y(n) = -- u(n). Ja
1.63 h(n) = S(n) -S(n -I).
54 SEÑALES Y SISTEMAS [CAP. 1
y(n) = [(4n+3)(-i)" -3]u(n).
y(-2) = 17 -jns* 4 32
max(y(n)]= y , que ocurre en el índice n = 8.
y(n) = 4n).
Y@)= u(n -4 )+ f (n -2)(n - 1) u(n -2).
y(n) = [4(-1)" + - !(-f)"]u(n).
y(n) = n! Naciones Unidas).
~(n) = [i + (;)(3)" - 2(2")]u(n).
~(n) = [lj?.[4"- 11 -4n + 12(2)"]u(n).
(0) h(n)= [en + ~](i)~u(n). (b) y(n) = (n+ I )(f)nu(n).
$690,46.
$165,02.
Capítulo 2. Análisis de Fourier
2.1 Introducción
La representación de Fourier de señales juega un papel extremadamente importante tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto. procesamiento de la señal. Proporciona un método para mapear señales en otro "dominio" en el que manipularlas. Lo que hace que la representación de Fourier sea particularmente útil es la propiedad de que la operación de convolución se mapea a la multiplicación. Además, la transformada de Fourier proporciona una forma diferente de interpretar señales y sistemas.
En este capítulo desarrollaremos la transformada de Fourier en tiempo discreto (es decir, una transformada de Fourier para señales). Mostraremos cómo las exponenciales complejas son funciones propias de sistemas lineales invariantes por desplazamiento (LSI) y cómo esta propiedad conduce a la noción de una representación de respuesta de frecuencia de los sistemas LSI. Finalmente nosotros explorará cómo se puede usar la transformada de Fourier en tiempo discreto para resolver la diferencia de coeficiente constante lineal ecuaciones y realizar convoluciones.
2.2 Respuesta de frecuencia
Las funciones propias de los sistemas lineales invariantes por desplazamiento son secuencias que, cuando ingresan al sistema, pasan con solo un cambio en la amplitud (compleja). Es decir, si la entrada es x(n), la salida es y(n) = kx(n), donde A, el valor propio, generalmente depende de la entrada x(n).
~(n)= ejnw -00€n<ca
donde w es una constante, son funciones propias de los sistemas LSI. Esto se puede mostrar a partir de la suma de convolución
Por lo tanto, el valor propio, que denotamos por H (elw), esNótese que H(eJw) es, en general, de valor complejo y depende de la frecuencia w de la exponencial compleja.
Por lo tanto, puede escribirse en términos de sus partes real e imaginaria. o en términos de su magnitud y fase, Donde y
Las representaciones gráficas de la respuesta de frecuencia son de gran valor en el análisis de los sistemas LSI, y comúnmente se utilizan gráficos de la magnitud y la fase. Sin embargo, otra representación gráfica útil es un diagrama de 20 log1H(eJ")I frente a o. Las unidades en la escala logarítmica de magnitud son decibelios (dB abreviado). Así, 0 dB corresponde a un valor de 1H(ejW)l= 1,20dB es equivalente a 1H(ejw) l = 10, -20dB es equivalente a IH(ejU)l = 0,1, etcétera. También es útil notar que 6 dB corresponde aproximadamente a I H (eJ")( = 2, y -6 dB es aproximadamente I H(eJW)l= 0.5. Una de las ventajas de una gráfica de magnitud logarítmica es que, debido a que el logaritmo expande el escala para valores pequeños de (H(ej")), es útil para mostrar los detalles finos de la respuesta de frecuencia cercana a cero.
Una representación gráfica que se usa a menudo en lugar de la fase es el retardo de grupo, que se define como sigue:
Al evaluar el retardo de grupo, la fase se toma como una función continua y diferenciable de w sumandomúltiplos enteros de n al valor principal de la fase (esto se conoce como desenvolver la fase). La función ~(ej") es muy útil e importante en la caracterización de sistemas LSI y se llamala respuesta de frecuencia La respuesta de frecuencia define cómo se cambia un exponencial complejo en (complejo) amplitud cuando es filtrado por el sistema. La respuesta de frecuencia es particularmente útil si somos capaces de descomponer una señal de entrada en una suma de exponenciales complejos. Por ejemplo, la respuesta de un sistema LSI a una entrada de la forma sera
donde H(ejw) es la respuesta en frecuencia del sistema evaluado a la frecuencia on.
EJEMPLO 2.2.1 Sea x(n) = cos(n*) la entrada de un sistema lineal invariante por desplazamiento con una muestra unitaria de valor real respuesta h(n). Si x(n) se descompone en una suma de dos exponenciales complejas,
la respuesta del sistema puede escribirse como
Debido a que h(n) tiene un valor real, H(eJW) es simétrica conjugada:
Periodicidad
La respuesta de frecuencia es una función de valor complejo de w y es periódica con un período 23r. esto es en agudo contrasta con la respuesta de frecuencia de un sistema de tiempo continuo lineal e invariante en el tiempo, que tiene una frecuencia
respuesta que no es periódica, en general. La razón de esta periodicidad surge del hecho de que un tiempo discreto exponencial compleja de frecuencia oo es lo mismo que exponencial compleja de frecuencia wo + 23r; eso es, Por lo tanto, si la entrada a un sistema lineal invariante por desplazamiento es x(n) = ejnWO, la respuesta debe ser la misma que la respuesta a la señal s(n) = eJn(w+2n). Esto, a su vez, requiere que
Simetría
Si h(n) tiene un valor real, la respuesta de frecuencia es una función de frecuencia simétrica conjugada:
H (e-jw) = H *(ejw)
La simetría conjugada de H(ejW) implica que la parte real es una función par de w,
FC(ejW)= FC(eCi")
y que la parte imaginaria es impar,
Hl(ejW)= -~[(e-j")
La simetría conjugada también implica que la magnitud es par,
IH (ejW)l= IH (e-j") 1
y que el retardo de fase y de grupo son impares
Considere el sistema LSI con respuesta de muestra unitaria donde a es un número real con la1 < I. La respuesta de frecuencia es
La magnitud al cuadrado de la respuesta de frecuencia es la fase Finalmente, el retardo de grupo se encuentra diferenciando la fase. El resultado es
Invertir la respuesta de frecuencia
Dada la respuesta de frecuencia de un sistema lineal invariante por desplazamiento,
la respuesta de la muestra unitaria se puede recuperar por integración:
La integral puede tomarse sobre cualquier período de longitud 2n.
EJEMPLO 2.2.3 Para un sistema con una respuesta en frecuencia dada por (este sistema se denomina filtro de paso bajo ideal), la respuesta de la muestra unitaria es ,Tenga en cuenta que este sistema no es causal (también es inestable) y, por lo tanto, irrealizable. 2.3 Filtros
El término filtro digital, o simplemente filtro, se usa a menudo para referirse a un sistema de tiempo discreto. Se define un filtro digital por J. E Kaiser1 como un "...proceso computacional o algoritmo por el cual una señal muestreada o secuencia de números (que actúa como entrada) se transforma en una segunda secuencia de números denominada señal de salida. El proceso computacional puede ser filtrado de paso bajo (suavizado), filtrado de paso de banda, interpolación, generación de derivados, etc.”
Los filtros se pueden caracterizar en términos de sus propiedades del sistema, tales como linealidad, cambio de invariancia, causalidad, estabilidad, etc., y pueden clasificarse en función de la forma de su respuesta en frecuencia. Algunos de estos las clasificaciones se describen a continuación.
Fase lineal
Se dice que un sistema lineal invariante por desplazamiento tiene fase lineal si su respuesta de frecuencia es de la forma ~(ei")= A(ejw)mandíbula electrónica donde ar es un número real y ~(ej") es una función de valor real de w. Nótese que la fase de H(ei") es
De manera similar, se dice que un filtro tiene fase lineal generalizada si la respuesta de frecuencia tiene la forma
Por lo tanto, los filtros con fase lineal o fase lineal generalizada tienen un retardo de grupo constante
Todo pasa
Se dice que un sistema es un filtro de paso total si la magnitud de la respuesta de frecuencia es constante:
Un ejemplo de un filtro de paso total es el sistema que tiene una respuesta de frecuencia
donde ct es cualquier número real con la1 < I. La respuesta de muestra unitaria de este filtro de paso total es
Filtros selectivos de frecuencia
Muchos de los filtros que son importantes en las aplicaciones tienen magnitudes de respuesta de frecuencia constantes por tramos. Estos incluyen los filtros de paso bajo, paso alto, paso de banda y supresión de banda que se ilustran en la figura 2-1. los intervalos sobre las cuales la magnitud de la respuesta de frecuencia es igual a 1 se denominan bandas de paso, y los intervalos sobre los cuales es igual a 0 se llaman bandas de parada. Las frecuencias que marcan los bordes de las bandas de paso y de parada son las frecuencias de corte.
para bajas ideal
pasa altas ideal
pasa bandas ideal
rechaza bandas ideal
2.4 Interconexión de Sistemas
Los filtros a menudo se interconectan para crear sistemas que tienen propiedades deseables. Dos tipos comunes de conexiones son serie (cascada) y paralelo. En la siguiente figura se muestra una cascada de dos sistemas lineales invariantes por desplazamiento.
Una cascada es equivalente a un solo sistema lineal invariante de desplazamiento con una respuesta de muestra unitaria h(n)= h1(n)*h2(n)
respuesta en frecuencia Tenga en cuenta que la magnitud logarítmica de la cascada es la suma de las magnitudes logarítmicas de los sistemas individuales, y el retardo de fase y de grupo son aditivos,
En la siguiente figura se muestra una conexión en paralelo de dos sistemas lineales invariantes al desplazamiento.
Una red paralela es equivalente a un solo sistema lineal invariante de desplazamiento con una respuesta de muestra unitaria
Por lo tanto, la respuesta de frecuencia de la red paralela es
EJEMPLO 2.4.1 La cascada de un filtro de paso bajo con un filtro de paso alto se puede utilizar para implementar un filtro de paso de banda. Para ejemplo, el filtro de paso de banda ideal que se muestra en la Fig. 2-I(c) puede realizarse conectando en cascada un filtro de paso bajo con una frecuencia de corte y con un filtro de paso alto que tiene una frecuencia de corte w,. De manera similar, el filtro de supresión de banda que se muestra en la Fig. 2-l(d) puede realizarse con un conexión en paralelo de un filtro de paso bajo con frecuencia de corte w 1 y un filtro de paso alto con frecuencia de corte y, con y > wl. Otra interconexión de sistemas que se encuentra comúnmente en aplicaciones de control es la red de retroalimentación.se muestra en la siguiente figura
podemos usar las técnicas de análisis de Fourier descritas en la siguiente sección para mostrar que la respuesta de frecuencia de este sistema, si existe, es
2.5 La transformada de Fourier en tiempo discreto
La respuesta de frecuencia de un sistema lineal invariante al desplazamiento se encuentra multiplicando h(n) por una exponencial compleja, e-Jn", y sumando sobre n. La transformada de Fourier en tiempo discreto (DTFT) de una secuencia, x(n), se define en el mismo camino,
Por lo tanto, la respuesta de frecuencia de un sistema lineal invariante por desplazamiento, ~(ej"), es la DTFT de la respuesta de la muestra unitaria, h(n). Para que exista la DTFT de una secuencia, la suma en Eq. (2.3) debe converger. Esto a su vez, requiere que x(n) sea absolutamente sumable:
EJEMPLO 2.5.1 La DTFT de la secuencia
Usando la serie geométrica, esta suma es
la DTFT es Cambiando los límites de la suma, tenemos Si lal > 1, esta suma es Por lo tanto, x,(n) = anu(n) y x2(n) = -anu(-n -I) ambos tienen la misma DTFT.
~es posible que g(n) haga que el sistema sea inestable, en cuyo caso la DTFT de h(n) no existirá. Los sistemas de retroalimentación son típicamente analizado usando transformadas z
Dado X(eJw), la secuencia x(n) puede recuperarse usando la DTFT inversa,
La DTFT inversa puede verse como una descomposición de x(n) en una combinación lineal de todas las exponenciales complejas que tienen frecuencias en el rango -17 iw 5 IT. La Tabla 2-1 contiene una lista de algunos pares DTFT útiles.
Tabla 2-1 Algunos pares DTFT comunes
Transformada de Fourier de tiempo discreto de secuencia
EJEMPLO 2.5.2 Suponga que X(eJ") consiste en un impulso de frecuencia w = wo:
Usando el DTFT inverso, tenemos
Tenga en cuenta que aunque x(n) no es absolutamente sumable, al permitir que la DTFT contenga impulsos, podemos considerar que la DTFT de sucesiones que contienen exponenciales complejas. Como otro ejemplo, si
Calculando la DTFT inversa, encontramos
2.6 Propiedades DTFT
Hay una serie de propiedades de la DTFT que se pueden utilizar para simplificar la evaluación de la DTFT y su inverso. Algunas de estas propiedades se describen a continuación. En la Tabla 2-2 aparece un resumen de las propiedades de DTFT.
Periodicidad
La transformada de Fourier de tiempo discreto es periódica en w con un período de 2n:
Esta propiedad se deriva directamente de la definición de la DTFT y la periodicidad de las exponenciales complejas: Tabla 2-2 Propiedades de la DTFT
Secuencia de propiedades de la Transformada de Fourier de tiempo discreto
linealidad
Cambio
Inversión del tiempo
Modulación
Circunvolución
Conjugación
Derivado
Multiplicación
Nota: Dadas las DTFT X(eJW) e Y(eJW) de x(n) e y(n), esta tabla enumera las DTFT de secuencias que se forman a partir de x(n) e y(n).
Simetría
La DTFT a menudo tiene algunas simetrías que pueden aprovecharse para simplificar la evaluación de la DTFT o la DTFT inversa. Estas propiedades se enumeran en la siguiente tabla.
Real e incluso Real e incluso
Real y extraño Imaginario y extraño
Imaginario e incluso Imaginario e incluso
Imaginario y extraño Real y extraño
Tenga en cuenta que estas propiedades se pueden combinar. Por ejemplo, si x(n) es simétrica conjugada, su parte real es
par y su parte imaginaria es impar. Por lo tanto, se sigue que X(eJW) es de valor real. De manera similar, tenga en cuenta que si x(n)
es real, la parte real de x(ejw) es par y la parte imaginaria es impar. Por tanto, X(ejw) es simétrica conjugada.
linealidad
La transformada de Fourier de tiempo discreto es un operador lineal. Es decir, si X 1 (ejw) es la DTFT de xl(n), y X2(eJw) es la DTFT de x2(n)
Propiedad cambiante
Desplazar una secuencia en el tiempo da como resultado la multiplicación de la DTFT por una exponencial compleja (fase lineal término):
Inversión del tiempo
La inversión de tiempo de una secuencia da como resultado una inversión de frecuencia de la DTFT:
Modulación
Multiplicar una secuencia por un exponencial complejo da como resultado un cambio en la frecuencia de la DTFT:
Por lo tanto, modular una secuencia por un coseno de frecuencia % desplaza el espectro hacia arriba y hacia abajo en frecuencia por oo:
Teorema de convolución
Quizás el resultado más importante de la teoría de sistemas lineales es que la convolución en el dominio del tiempo es equivalente a la multiplicación en el dominio de la frecuencia. Específicamente, este teorema dice que la DTFT de una secuencia que es formada por la convolución de dos secuencias, x(n) y h(n), es el producto de las DTFT de x(n) y h(n):
Teorema de la multiplicación (convolución periódica)
Al igual que con las propiedades de cambio de tiempo y modulación, hay un dual en el teorema de convolución que establece que la multiplicación en el dominio del tiempo corresponde a la convolución (periódica) en el dominio de la frecuencia:
Teorema de Parseval
Un corolario del teorema de la multiplicación es el teorema de Parseval, que es
El teorema de Parseval se conoce como el teorema de conservación de la energía, porque establece que el operador DTFT conserva la energía cuando se pasa del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia.
2.7 Aplicaciones
En esta sección, presentamos algunas aplicaciones de la DTFT en el análisis de señales en tiempo discreto. Estos incluyen encontrar la respuesta de frecuencia de un sistema LSI que se describe mediante una ecuación en diferencia, realizando convoluciones, resolver ecuaciones en diferencias que tienen condiciones iniciales cero y diseñar sistemas inversos.
2.7.1 Sistemas LSI y LCCDE
Una subclase importante de sistemas LSI contiene aquellos cuya entrada, x(n), y salida, y(n), están relacionadas por una relación lineal. ecuación de diferencia de coeficiente constante (LCCDE) Las propiedades de linealidad y cambio de la DTFT pueden usarse para expresar esta ecuación de diferencia en la frecuencia dominio de la siguiente manera: o Por lo tanto, la respuesta de frecuencia de este sistema es EJEMPLO 2.7.1 Considere el sistema lineal invariante por desplazamiento caracterizado por el coeficiente constante lineal de segundo ordenecuación diferencial
La respuesta de frecuencia se puede encontrar mediante inspección sin resolver la ecuación de diferencia para h(n) de la siguiente manera:
Tenga en cuenta que este problema también se puede trabajar en la dirección inversa. Por ejemplo, dada una función de respuesta de frecuencia como
se puede encontrar fácilmente una ecuación en diferencias que implemente este sistema. Primero, dividiendo numerador y denominador por 2 y reescribiendo la respuesta de frecuencia de la siguiente manera,
we see that a difference equation for this system is
2.7.2 Realización de circunvoluciones
Debido a que la DTFT mapea la convolución en el dominio del tiempo en la multiplicación en el dominio de la frecuencia, la DTFT proporciona una alternativa para realizar convoluciones en el dominio del tiempo. El siguiente ejemplo ilustra la procedimiento.
EJEMPLO 2.7.2 Si la respuesta de muestra unitaria de un sistema LSI es
la DTFT de y (n) es
Por lo tanto, todo lo que se requiere es encontrar la DTFT inversa de Y (el"). Esto se puede hacer fácilmente expandiendo Y (ej") de la siguiente manera: donde A y B son constantes que se van a determinar. Expresando el lado derecho de esta expansión sobre un común denominador,
e igualando los coeficientes, las constantes A y B se pueden encontrar resolviendo el par de ecuaciones
El resultado es
Por lo tanto,
Y se deduce que la DTFT inversa es
2.7.3 Resolver ecuaciones en diferencias
En el cap. 1 vimos métodos para resolver ecuaciones en diferencias en el "dominio del tiempo". La DTFT puede ser se utiliza para resolver ecuaciones en diferencias en el "dominio de la frecuencia" siempre que las condiciones iniciales sean cero. El El procedimiento consiste simplemente en transformar la ecuación en diferencias en el dominio de la frecuencia tomando la DTFT de cada término en la ecuación, resolviendo el término deseado y encontrando la DTFT inversa.
EJEMPLO 2.7.3 Resolvamos el siguiente LCCDE para y(n) suponiendo condiciones iniciales cero,para x(n) = &). Comenzamos tomando la DTFT de cada término en la ecuación en diferencias:
Como la DTFT de x(n) es X(ejw) = 1,Usando el par DTFTla DTFT inversa de Y (ej ") se puede encontrar fácilmente usando las propiedades de linealidad y cambio,
2.7.4 Sistemas Inversos
El inverso de un sistema con respuesta de muestra unitaria h(n) es un sistema que tiene una respuesta de muestra unitaria g(n) tal que En términos de la respuesta de frecuencia, es fácil ver que, si existe el inverso de H(eJm), es igual a
Sin embargo, se debe tener cuidado porque no todos los sistemas son invertibles o, si existe la inversa, puede ser no causal Por ejemplo, el filtro de paso bajo ideal del Ejemplo 2.2.3 no tiene inversa, y la inversa de el sistema
es
que corresponde a un sistema que tiene una respuesta de muestra unitaria no causal
EJEMPLO 2.7.4 Si la respuesta de frecuencia de un sistema LSI es
el sistema inverso es
que tiene una respuesta muestral unitaria
g(n) = (0.25)"u(n) + OS(0.25)"-'u(n - 1)
Problemas Resueltos
Problemas Resueltos
Respuesta frecuente
2.1 Sea h(n) la respuesta muestral unitaria de un sistema LSI. Encuentre la respuesta de frecuencia cuando
(a) h(n) = 6(n)+ 66(n - 1)+ 3S(n - 2)
1 n+2 (b) h(n) = (T) u(n -2).
(a) Este sistema tiene una respuesta de muestra unitaria de longitud finita. Por lo tanto, la respuesta de frecuencia es un polinomio
en ej", con los coeficientes del polinomio iguales a los valores de h(n):
~(ej")= 1 + 6e-I" + 3e-'jW
Esto puede mostrarse más formalmente escribiendo
Porque
entonces
ANÁLISIS DE FOURIER [CAP. 2
(6) Para el segundo sistema, la respuesta de frecuencia es
Cambiando los límites de la suma para que comience con n = 0, tenemos
Usando la serie geométrica, encontramos
2.2 Un filtro de media móvil de L-ésimo orden es un sistema lineal invariante por desplazamiento que, para una entrada x(n), produce la
producción
Encuentre la respuesta de frecuencia de este sistema.
Si la entrada al filtro de promedio móvil es x(n) = S(n), la respuesta, por definición, será la respuesta de la muestra unitaria,
h(n). Por lo tanto,
y
Usando la serie geométrica, tenemos
Factorizando un término e-j'L+')w/2 del numerador y un término e-~"/~ del denominador, tenemos
1 ,,,,, sen(L + 1142 H(eJW)= ~fle
pecado 0/2
2.3 La entrada a un sistema lineal invariante por desplazamiento es
Encuentre la salida si la respuesta de la muestra unitaria del sistema es
sen[(n -l)x/2] h(n) = 2
(n - 1)x
Este problema puede resolverse utilizando la propiedad de función propia de los sistemas LSI. Específicamente, como vimos en el Ejemplo 2.2.1, si la entrada a un sistema LSI es x(n) = cos(nq,), la respuesta será
~(n)= lH(eiw0)l cos(nwo + #dm))
CAP. 21 ANÁLISIS DE FOURIER 69
Por lo tanto, necesitamos encontrar la respuesta de frecuencia del sistema. En el Ejemplo 2.2.3, se demostró que la muestra unitaria
respuesta de un filtro de paso bajo ideal,
pecado ahora, hola@)= -
7 n
Como h(n)= 2hl (n - 1) con w, = 1712, se puede derivar una expresión para H(eJW) en términos de H,(ej") como sigue:
Por lo tanto,
Como IH(elw)(= 0 en w = 31714, la sinusoide en x(n) se filtra y la salida es simplemente
2.4 Encuentre la magnitud, la fase y el retardo de grupo de un sistema que tiene una respuesta de muestra unitaria
h(n) = S(n) - cd(n - yo)
donde ol es real.
La respuesta de frecuencia de este sistema es
Por lo tanto, la magnitud al cuadrado es
La fase, por el contrario, es
H[(eJW) gh(w)= tan-' ---- = tanp' a sin w
HR(eiw) 1 -crcosw
Finalmente, el retardo de grupo se puede encontrar diferenciando la fase (vea el problema 2.19). Alternativamente, podemos señalar que
debido a que este sistema es el inverso del considerado en el Ejemplo 2.2.2, la fase y el retardo de grupo son simplemente
el negativo de los encontrados en el ejemplo. Por lo tanto, tenemos
2.5 Un desfasador de 90" es un sistema con una respuesta de frecuencia
ANÁLISIS DE FOURIER [CAP. 2
Tenga en cuenta que la magnitud es constante para todo o, y la fase es -n/2 para 0 < o < n y n/2 para
-IT < w < 0. Encuentre la respuesta muestral unitaria de este sistema.
La respuesta de la muestra unitaria se puede encontrar por integración:
Por lo tanto, tenemos
impar
h(n) = yo nn
n incluso
que también se puede expresar como
filtros
2.6 Sea h(n) la respuesta de muestra unitaria de un filtro de paso bajo con una frecuencia de corte o,
¿Qué tipo de filtro tiene una respuesta de muestra unitaria g(n)= (- l)"h(n)?
Si se implementa un filtro con una respuesta muestral unitaria h(n) con una ecuación en diferencias de la forma
¿Cómo se debe modificar esta ecuación en diferencias para implementar el sistema que tiene una muestra unitaria?
respuesta g(n)= (- 1)" h(n)?
Dado que g(n) = (- l)"h(n), la respuesta de frecuencia G(eJU) está relacionada con la respuesta de frecuencia del paso bajo
filtro, H(eJU), como sigue:
Por lo tanto, G(ejU) se forma desplazando ~(ej") en frecuencia por 7r. Por lo tanto, si la banda de paso del filtro de paso bajo
es lo[ 5 w,, la banda de paso de G(ejU) será n - w, < Iwl n. Como resultado, se sigue que g(n) es la unidad
respuesta de muestra de un filtro de paso alto.
Si se puede realizar un filtro con una respuesta de muestra unitaria h(n) mediante la ecuación de diferencia dada en la Ec. (2.7). el
La respuesta de frecuencia del filtro es
H(eJw)= k=O
Multiplicando h(n) por (-1)"produce un sistema con una respuesta de frecuencia
CAP. 21 ANÁLISIS DE FOURIER
Porque eJkn= (-I)),
y la ecuación en diferencia se convierte en
Eso es. los coeficientes a(k) y b(k) fork impar son negados,
2.7 Sea H(eJm) la respuesta de frecuencia de un filtro de paso bajo ideal con una frecuencia de corte wc como se muestra en
la figura de abajo.
Suponga que la fase es lineal, #h(w) = -ahora. Determinar si es posible o no encontrar una entrada
x(n) y una frecuencia de corte w, < n que producirá la salida
Yo 1 n=0,1, ..., 20
= 0 de lo contrario
Si X(eJo) es la DTFT de x(n), la salida del filtro de paso bajo tendrá una DTFT
Por lo tanto, Y (do) debe ser igual a cero para w,. 5 lo(5 n. Sin embargo, la DTFT de y(n) es
que no es cero para w, p lo1 5 n. Por lo tanto, no hay valor para w, < n, y no hay entrada x(n) que genere
la salida dada y(n).
2.8 Sea h(n) la respuesta de muestra unitaria de un filtro de paso bajo ideal con una frecuencia de corte wc = n/4. Se muestra en la
la siguiente figura es un sistema lineal invariante por desplazamiento que se forma a partir de una cascada de un filtro de paso bajo y dos
moduladores. Encuentre la respuesta de frecuencia del sistema general que relaciona la entrada x(n) con la o salida y(n).
Hay dos formas que podemos usar para encontrar la respuesta de frecuencia de este sistema. La primera es señalar que debido a que
la entrada al filtro de paso bajo es (- I)"x(n), la salida del filtro de paso bajo es
ANÁLISIS DE FOURIER [CAP. 2
Por lo tanto.
Llevando el término (-1)" dentro de la sumatoria, y usando el hecho de que (-I)"-~ = (- tenemos
Por lo tanto, la respuesta de la muestra unitaria del sistema total es (- I)"h(n), y la respuesta de frecuencia es
10 de lo contrario
Otra forma de determinar la respuesta de frecuencia es encontrar la respuesta del sistema a una exponencial compleja,
x(n) = eln'". Modulando por (-1)" = e-inn produce la secuencia
que es la entrada al sistema LSI. Como u(n) es una exponencial compleja, la respuesta del sistema a v(n) es
se deduce que la respuesta de frecuencia de todo el sistema es H (d('"-"') como encontramos antes.
2.9 Si h(n) es la respuesta de muestra unitaria de un filtro de paso bajo ideal con una frecuencia de corte w, = n/4, encuentre la
respuesta de frecuencia del filtro que tiene una respuesta de muestra unitaria g(n) = h(2n).
Para encontrar la respuesta de frecuencia de este sistema. podemos resolver el problema de una de dos maneras. La primera es señalar que
porque la respuesta de muestra unitaria de un filtro de paso bajo ideal con una frecuencia de corte w,. = n/4 es
entonces
que es la respuesta de muestra unitaria de un filtro de paso bajo con una magnitud de 4 y una frecuencia de corte w = n/2. El
La segunda forma de trabajar este problema es encontrar la respuesta de frecuencia del sistema que tiene una respuesta de muestra unitaria.
g(n) = h(2n), dado que H(el'") es la respuesta en frecuencia de un sistema con una respuesta muestral unitaria h(n). Aunque
más difícil que el primer enfoque. esto dará una expresión general para la respuesta de frecuencia G(eJw) en términos
de H(ejw) que se puede aplicar a cualquier sistema. Para encontrar la respuesta de frecuencia, debemos evaluar la suma
usando la identidad
2 n par I +(-I)" = I 0 n impar
podemos escribir la respuesta de frecuencia como
CAP. 21 ANÁLISIS DE FOURIER
En términos de H(dw), el primer término se puede escribir como
mientras que el segundo término es
Con ~(ej~) la respuesta de frecuencia de un filtro de paso bajo con una frecuencia de corte w, = n/4, esto da el mismo resultado
como antes.
2.10 Considere el filtro de paso alto que tiene una frecuencia de corte w = 3n/4 como se muestra en la siguiente figura:
(a) Encuentre la respuesta de la muestra unitaria, h(n).
(h) Un nuevo sistema se define de modo que su respuesta muestral unitaria sea hl(n) = h(2n). Dibuje la frecuencia
respuesta, H I(ej"), de este sistema.
(a) La respuesta de la muestra unitaria se puede encontrar de dos maneras diferentes. La primera es usar la fórmula DTFT inversa y
realizar la integración. El segundo enfoque es usar la propiedad de modulación y notar que si
yo por lo[5 -
3r
cadera(eJW)= 4
0 de lo contrario
H(eJu) puede escribirse como
H (@) = HIp(eJ("-"'1
Por lo tanto, de la propiedad de modulación se sigue que
h(n) = eJn"hlp(n)= (-l)"hlp(n)
Con
tenemos
(6) La respuesta de frecuencia del sistema que tiene una respuesta de muestra unitaria h I (n) = h (2n) se puede encontrar evaluando
la transformada de Fourier en tiempo discreto suma directamente:
n=-00 n=-m n par
ANÁLISIS DE FOURIER [CAP.2
Sin embargo, un enfoque más fácil es notar que
que es un filtro de paso bajo con una frecuencia de corte de n/2 y una ganancia de f. En la figura se muestra un gráfico de H,(~J").
siguiente figura:
Interconexión de Sistemas
2.11 Los filtros ideales que tienen respuestas de frecuencia como se muestra en la siguiente figura están conectados en cascada.
Para una entrada arbitraria x(n), encuentre el rango de frecuencias que pueden estar presentes en la salida y(n). Repetir
para el caso en que los dos sistemas estén conectados en paralelo.
Si estos dos filtros están conectados en cascada, la respuesta de frecuencia de la cascada es
Por lo tanto, cualquier frecuencia en la salida, y(n), debe pasar por ambos filtros. Porque la banda de paso para Hl(ejW) es
Iwl > n/3, y la banda de paso para H2(eJU) es n/4 < Iwl < 3x14, la banda de paso para la cascada (las frecuencias para
que tanto I H I(eJ1')1 como I Hz(ejU)la son iguales a I) es
Con una conexión en paralelo, la respuesta de frecuencia general es
Por lo tanto, las frecuencias que están contenidas en la salida son aquellas que pasan por el filtro o
2.12 Considere la siguiente interconexión de sistemas lineales invariantes por desplazamiento:
CAP. 21 ANÁLISIS DE FOURIER
Encuentre la respuesta de frecuencia y la respuesta de muestra unitaria de este sistema.
Para encontrar la respuesta de la muestra unitaria, sea x(n) = S(n). La salida del sumador es entonces
Debido a que w(n) se ingresa a un sistema LSI con una respuesta de muestra unitaria h2(n),
sin(nn/2) donde hz(n) = - ~~(~jf~)~jlj~d~ eJnwdw= --- 2n ' I" -, 2n -,,Z nn = -
I""
Por lo tanto, la respuesta de la muestra unitaria de todo el sistema es
Para encontrar la respuesta de frecuencia, tenga en cuenta que
Por lo tanto, ~(ej")= w(~~")H:(~J"') = [I - e-j"]~
2.13 Considere la interconexión de sistemas LSI que se muestra en la siguiente figura:
--hzb)
x(n)L
- - hl(n) -
L
- L hdn) hdn) -
(a) Exprese la respuesta de frecuencia de todo el sistema en términos de H I(ej"), H2(ejw),FZ3(ejo) y
H4 (ejw).
(b) Encuentre la respuesta de frecuencia si
(a) Como h2(n) está en paralelo con la cascada de h3(n) y h4(n), la respuesta de frecuencia de la red en paralelo es
Con hl(n) estando en cascada con g(n), la respuesta de frecuencia general se convierte en
~(ej")= HI(eiW)[Hz(ei")+ H3(ejw)H4(eJW)1
ANÁLISIS DE FOURIER [CAP. 2
(b) Las respuestas de frecuencia de los sistemas en esta interconexión son
Por lo tanto,
2.14 Suponga que la respuesta de frecuencia de un sistema lineal invariante por desplazamiento es constante por tramos, como se muestra en
la siguiente figura:
Describa cómo se puede implementar este filtro como una conexión paralela de filtros de paso bajo.
Este filtro puede verse como la suma de un filtro de paso bajo, un filtro de paso de banda y un filtro de paso alto. Porque
Tanto un filtro de paso de banda como un filtro de paso alto se pueden sintetizar utilizando una conexión paralela de filtros de paso bajo.
puede proceder de la siguiente manera. Primero, ponemos un filtro de paso total H3(eJW)= A3 en paralelo con un filtro de paso bajo con un corte
frecuencia 02 y una ganancia de Az - A3. Esta red paralela tiene una respuesta de frecuencia
Para producir la magnitud correcta sobre la banda inferior, Iwl iwl, agregamos un tercer filtro de paso bajo en paralelo con el
otros dos. Este filtro tiene una frecuencia de corte de wl y una ganancia de A I - A2.
2.15 Dos sistemas lineales invariantes al desplazamiento están conectados en una red de retroalimentación como se ilustra en la siguiente figura.
Suponiendo que todo el sistema es estable, de modo que H(ej") existe, demuestre que la respuesta de frecuencia de
esta red de retroalimentación es . Y (ej") F (ei") J" - -- H(e ) - X(ejm) 1 -F(ej")G(ej")
Para analizar esta red, comenzamos por señalar que
CAP. 21 ANÁLISIS DE FOURIER
que, en el dominio de la frecuencia, se convierte en
W (el") = X(eJW)+ G ( e J " ) Y( e l W )
Porque y(ejw)= F(eJw)w(el")
entonces Y(elw)= F(ejw)[x(eJw)+ G ( e I w ) Y( e l w ) ]
Resolviendo para ~(ri")rendimientos
Por lo tanto, la respuesta de frecuencia es
La transformada de Fourier en tiempo discreto
2.16 El LCCDE describe un sistema lineal invariante por desplazamiento
Encuentre el valor de b para que IH(eJm)l sea igual a I en w = 0, y encuentre el punto de potencia del heno (es decir, el
frecuencia en la que I H(ejW)I2 es igual a la mitad de su valor máximo, que se produce en w = 0).
La respuesta de frecuencia del sistema descrito por esta ecuación en diferencia es
b2 bZ
Porque l~(ej")l~= - ( 1 -0.5e-jw)(1 -0.5ejw) 1.25 -cos w
IH(eJw)l será igual a 1 en o = 0 si
h2 -- - 1
1.25 - 1
Esto será cierto cuando b = f0.5.
Para encontrar el punto de media potencia, queremos encontrar la frecuencia para la cual
0.25
IH(~'")I~ = = 0.5 1 .25 -cos o
Esto ocurre cuando
cos o = 0,75
o o = 0,2317.
2.17 Considere el sistema definido por la ecuación en diferencias
donde a y b son reales, y la I < 1. Encuentra la relación entre a y h que debe existir si la frecuencia
respuesta es tener una magnitud constante para todo w, es decir,
IH(~~*)I = 1
ANÁLISIS DE FOURIER [CAP. 2
Suponiendo que se cumple esta relación, encuentre la salida del sistema cuando a = y
x(n) = (;)"u(n)
La respuesta de frecuencia del sistema LSI descrito por esta ecuación en diferencia es
La magnitud al cuadrado es
(b+ e-jo)(h+ eJ") 1 + h2+ 2b cos w IH(~'")I~ = - (1 -ae-JU)(l-aeju) I + a2 -2a cos w
Por tanto, se sigue que I H(e'")12 = 1 si y sólo si b = -a.
Con a = y h = -;, si x(n)= (i)"u(n),Y(ejU)está dada por
Usando el par DTFT
dado en la Tabla 2-1, y utilizando las propiedades de linealidad y retardo de la DTFT, tenemos
Lo que observamos de este ejemplo es que aunque I H(eJU)l= 1, la fase no lineal tiene un efecto significativo en
los valores de la secuencia de entrada.
2.18 Demuestre que el retardo de grupo de un sistema lineal invariante con desplazamiento con una respuesta de frecuencia H(ejw) puede ser
expresado como
HR(~~,)GR(dw) + H I(ejW)G(ejw)
th(~)= I H(ejw)I2
donde HR(eJw) y Hl(ejw) son las partes real e imaginaria de H(ejw), respectivamente, y GR(ejW) y
Gr(ejw) son las partes real e imaginaria de la DTFT de nh(n).
En términos de magnitud y fase, la respuesta de frecuencia es
Note que si tomamos el logaritmo de H(eJW), tenemos una expresión explícita para la fase
Derivando con respecto a esto, tenemos
Igualando las partes imaginarias de ambos lados de esta ecuación se obtiene
CAP. 21 ANÁLISIS DE FOURIER
si definimos
d
-H(eJ") = Hk(ei") + j ~;(ej") dw
donde HA(eJW) es la derivada de la parte real de H(eiw) y H;(ejW) es la derivada de la parte imaginaria, la
el retraso de grupo se puede escribir como
Multiplicando el numerador y el denominador por H*(eJw) = HR(eJW)-jHI(eJW) se obtiene
Finalmente, recuerda que si H (eJ") es la DTFT de h(n), la DTFT de g(n) = nh(n) es
donde GR(eJWj es la parte real de la DTFT de nh(n), y GI (elW) es la parte imaginaria. Por tanto, HA(eJW) = GI (elW)
y H;(~J") = -GR(eJW). Expresado en términos de GR(ejW) y GI(eJW), el retardo de grupo se convierte en
Tenga en cuenta que esta expresión para el retardo de grupo es conveniente para la evaluación digital, porque i ~ solo requiere calcular
la DTFT de h(n) y nh(n), y sin derivadas.
2.19 Encuentre el retardo de grupo para cada uno de los siguientes sistemas, donde a! es un número real:
(a) H l(ejw)= 1 - ae-jo
1 (b) H2(ejw) = 1 -me-Jw
1
(c) H3(ejw)= 1 -2a! cos 8e-jw +a!2e-j2w
(a) Para el primer sistema, la respuesta de frecuencia es
H, (eJ") = 1 -a cos w + ja sen w
Por lo tanto, la fase es un seno w
$1 (w) = tan-'
1 -acosw
Porque
el retraso del grupo es
d 1 a sen w r~(w)= = - dw I -a COEw
1 (1 - acosw)aco~w- (asinw)' Por lo tanto, rl(w) = -
1 + (-)2 (1 -(Y cos w)~
ANÁLISIS DE FOURIER [CAP. 2
que, después de la simplificación, se convierte en
(I-acos~)aco~w-(asinw)~ a2-acosw - q(w) = - - (1 -a cos w)~ + (a sen w)Z I +az-2acosw
Otra forma de resolver este problema es utilizar la expresión del retardo de grupo derivada de Rob. 2.18. Con
Hl(eJ") = 1 -acosw+ jasinw
vemos eso
HR(eJw)= 1 -a cos w Hl(eJw)= a sen w
Como la respuesta de la muestra unitaria es
h(n) = S(n) -aS(n - 1)
entonces g(n) = nh(n) = -a6(n -I)
y G(ejw)= -ae-jw = -a cos w + ja sin w
Por lo tanto, el retardo de grupo es
que es lo mismo que antes.
(b) Habiendo encontrado el retardo de grupo para Hl(ejW) = 1 -ae-J", podemos derivar fácilmente el retardo de grupo para H2(eJW),
que es el inverso de Hl(eJw):
Específicamente, porque
1 Hz(eJ") = -
Hz(eJ")
&(w) = -@I(w) y, por tanto,
(c) Para el último sistema, H3(eJw) puede factorizarse como sigue:
El retardo de grupo de H3(eJm) es, por tanto, la suma de los retardos de grupo de estos dos factores. Además, el grupo
el retraso de cada factor se puede encontrar directamente diferenciando la fase. Sin embargo. el retraso del grupo de
estos términos también se pueden encontrar en t2(w) en la parte (b) si usamos la propiedad de modulación de la DTFT. Específicamente,
recuerda que si X(ejw) es la DTFT de x(n), la DTFT de ejn0x(n) es
Por lo tanto, si el retardo de grupo de x(n) es ~(w), el retardo de grupo de ejdx(n) será r(w -8). En la parte (b), encontramos
que el retardo de grupo de H (ej") = 1/(I -cue-'") es
CAP. 21 ANÁLISIS DE FOURIER
Por tanto, de la propiedad de modulación se sigue que el retardo de grupo de H(ejw) = ]/(I -ae-~(~-O') es
y que el retardo de grupo de H(ejW) = 1/(1 - ae-j"u+e)) es
Por lo tanto, el retardo de grupo de H3(eJW) es la suma de estos:
2.20 Encuentre la DTFT de cada una de las siguientes secuencias:
(a) X I(n)= ($)"u(n + 3)
(b) xz(n)= CY" sen(nwo) u(n) 1 A;)" n = 0.2.4, . . . (c) x3(n) = de lo contrario
(a) Para la primera secuencia, la DTFT puede evaluarse directamente de la siguiente manera:
(b) La mejor manera de encontrar la DTFT de xz(n) es expresar la sinusoide como una suma de dos exponenciales complejas de la siguiente manera:
De manera similar, para el segundo término tenemos
Por lo tanto,
X2(eJW)= -
I [ 1 - (un pecado wo)e-jw
2j 1 -ae-j(w-"o) 1 - I -(hcos wo)e-jw + cr2e-Zjw
(c) Finalmente, para xj(n), tenemos
Por lo tanto,
82 ANÁLISIS DE FOURIER [CAP. 2
2.21 Debido a que la DTFT de la salida de un filtro invariante con desplazamiento lineal con respuesta de frecuencia H(ejw) es
donde x(ejw) es la DTFT de la entrada, se deduce que un sistema LSI no puede producir frecuencias en el
salida que no están presentes en la entrada. Por lo tanto, si un sistema introduce nuevas frecuencias. el sistema
debe ser no lineal y/o variable por turnos. Para cada uno de los siguientes sistemas, encuentre las frecuencias que son
presente en la salida cuando x(n) = cos(nwo):
(a) Con x(n) = cos(nmo), la salida del dispositivo de ley cuadrática es
y(n) = cos2(nw)
Usando la identidad trigonométrica
cos2 A = f + cos(2A)
resulta que
y(n) = + f cos(2nm)
Por tanto, aunque las únicas frecuencias presentes en la entrada son w = fwo. las frecuencias en la salida son
w = 0, f2mn. Debido a que este sistema no es lineal, crea frecuencias en la salida que no están en la entrada.
(b) Para el modulador, la salida es
Usando la identidad trigonométrica
2 cos A cos B = cos (A + B) + cos (A - B)
resulta que
y(n) = cos(nmo + 7)+ cos(mn -7)
Por lo tanto, las frecuencias en la salida son w = wo frj4, que son diferentes a las de la entrada. Esto es
porque el modulador es un sistema de cambio variable.
(c) El último sistema, llamado down-sampler, produce la salida
creando así frecuencias en la salida que no están presentes en la entrada. El down-sampler es un cambio variable
sistema.
Para cada uno de los siguientes pares de señales, x(n) e y(n), determine si hay o no una señal lineal.
sistema invariante por corrimiento que tiene la respuesta dada, y(n), a la entrada dada, x(n). Si tal sistema existe,
determinar si el sistema es único o no, y encontrar la respuesta de frecuencia de un sistema LSI con
el comportamiento deseado. Si no existe tal sistema LSI, explique por qué.
(4 x(n) = (i)"u(n), y(n) = (a)"u(n)
(b) x(n) = ejnnf4, y(n) = 0.5cj""/4
sin(nnf4) , y(n) - sin(nnf2) (c) x(n) = 7 nn
(4 x(n) = u(n), y(n) = 6(n)
CAP. 21 ANÁLISIS DE FOURIER
(a) Para el primer par de entrada-salida, tenemos
Como X(ejW) es distinto de cero para todo w, el sistema que produce la respuesta y(n) es único y viene dado por
(b) Para el segundo sistema, tenga en cuenta que la entrada es una exponencial compleja con una frecuencia w = n/4. Por lo tanto, si
el sistema es LSI, la salida debe ser una exponencial compleja de exactamente la misma frecuencia, es decir,
Y(n)= ~(~jW4 )ehn/4
Porque la salida es
y(n) = 0.5 ejnnI4
cualquier sistema LSI con
H ( mi J norte l 4 ) = 0.5
producirá la respuesta dada. Por lo tanto, el sistema no es único. Un posible sistema es el filtro de paso bajo
TT
H (eJ")=
de lo contrario
(c) Para el tercer sistema, recuerde que un filtro de paso bajo ideal con una frecuencia de corte w,. tiene una respuesta muestral unitaria
dado por (ver Ejemplo 2.2.3)
pecado no, h(n)= -
rn
Por lo tanto, la DTFT de la entrada x(n) es
TT
1 I4 -= qX(el") =
0 de lo contrario
y la DTFT de la salida y(n) es TT
Y reJ")=
' (0o de lo contrario
Dado que X(ejw)= 0 para Iwl n/4, si el sistema va a ser lineal e invariante frente al desplazamiento, Y (el") debe ser igual a cero
para lo1 > n/4 (un sistema LSI no puede producir nuevas frecuencias). Porque este no es el caso, ningún sistema LSI
producirá el par entrada-salida dado.
(d) Para el último sistema, tenemos x(n) = u(n) e y(n) = S(n). Por lo tanto,
y
Como en la parte (a), hay un sistema LSI único que produce este par de entrada-salida, y la respuesta de frecuencia de
este sistema es
2.23 Encuentra la DTFT de la secuencia de dos colas
ANÁLISIS DE FOURIER [CAP. 2
Tenga en cuenta que podemos escribir x(n) como la suma de una secuencia del lado izquierdo y una secuencia del lado derecho de la siguiente manera:
donde el último término se incluye para eliminar el término extra que se introduce en n = 0 por las dos secuencias exponenciales.
La DTFT del primer término es
y, usando la propiedad de inversión del tiempo, se sigue que la DTFT del segundo término es
1 Por lo tanto, IW - ( - 1 --
yo +--yo yo - le,w
2.24 Usar la ortogonalidad de las exponenciales complejas
para mostrar que x(n) se puede recuperar de X(eju) de la siguiente manera:
Dada una secuencia x(n), la DTFT está definida por
Para recuperar x(n) de X(eJm), es necesario "filtrar" todos los términos de la suma excepto uno (es decir, debemos aislar
un solo término en la suma). Esto se puede hacer multiplicando ambos lados de la ecuación por una exponencial compleja, elnw:
e integrando de -n a n,
Intercambiando el orden de la integral y la suma de la derecha da
Usando la ortogonalidad de las exponenciales complejas, se sigue que la integral es cero cuando k # n, y es igual
a 2n cuando k = n. Por lo tanto,
Dividir ambos lados por 2n da el resultado deseado.
CAP. 21 ANÁLISIS DE FOURIER
2.25 Encuentre la DTFT inversa de X(e1"') que se muestra en la siguiente figura:
X(eJU) t
Debido a que X(eJU) es una función constante por partes de w, encontrar la DTFT inversa puede lograrse fácilmente mediante
integración. Usando la DTFT inversa, tenemos
Reordenando los términos, tenemos
cual es el resultado deseado.
Es interesante notar que x(n) se expresa como la diferencia de dos secuencias, siendo la primera un ideal
filtro de paso bajo con una frecuencia de corte de 3x14, y el segundo un filtro de paso bajo ideal con una frecuencia de corte de
n/4. Esto es consecuencia del hecho de que X(ei"') puede expresarse como
3rc
donde X,(eJ")= I Iwl < q
0 de lo contrario
rc
X2(cJW)= 1 Iwl < q y
0 de lo contrario
Otra forma de evaluar la DTFT inversa es observar que x(eiw) puede escribirse como
X(eJ")= X~(~J'"'+?)+ X, e~'co-?) > -('
donde Xz(ejw) es el filtro de paso bajo ideal definido anteriormente. Por lo tanto, X(eJU') puede verse como un filtro de paso bajo modulado:
sin(na/4) Con x2(n) = -
nrc
x(n) también se puede escribir como
Se puede demostrar que esto es equivalente a la representación anterior para x(n) usando la identidad trigonométrica
2 sen A sen B = sen (A + B) + sen (A -B)
86 ANÁLISIS DE FOURIER [CAP. 2
2.26 Encuentre la DTFT inversa de x(~J")= cos2 w.
Recuerde que la DTFT de una muestra unitaria retardada es una exponencial compleja:
DTFT -inow S(n -no) e
Por lo tanto, la DTFT inversa de X(ejW)= cos2w se puede encontrar fácilmente si la expandimos en términos de exponente complejo. Así, se sigue que x(n) es
x(n) = iS(n)+ as(n + 2) + fS(n - 2)
2.27 Si h(n) es la respuesta muestral unitaria de un sistema real y causal lineal invariante con el desplazamiento, demuestre que el sistema
está completamente especificado por la parte real de su respuesta de frecuencia:
En otras palabras, demuestre que H(eJW) puede recuperarse únicamente de su parte real.
Recuerde de las propiedades de simetría de la DTFT que si h(n) es real, H(el") es simétrica conjugada. Por lo tanto, si
H(eJw) se escribe en términos de sus partes real e imaginaria,
entonces la parte real, HR(ei"), es la DTFT de la parte par de h(n):
Por lo tanto, dado HR(eJW), o h,(n), la pregunta es cómo recuperar h(n). Nótese que si h(n) es causal, h(n) = 0 para
n < 0, y
ih(n) n > 0
n = O
kh(-n) norte 4 0
Como resultado, h(n) puede recuperarse de h,(n) de la siguiente manera:
Si h(n) es real y causal, y si
HR(el") = ~e{~(eJ")j = 1 + a cos 2 0
encontrar h(n).
Porque la parte real de H(eJw) es
~~(ej~) = 1 + a cos 2w = I + faeJ2"+ ;aeFizw
la parte par de h(n), que es la DTFT inversa de HR(eJw), es
h,(n) = 6(n)+ iaS(n + 2) + $d(n - 2)
Siendo h(n) una secuencia causal, se sigue de los resultados del Prob. 2.27 que
lo que da
CAP. 21 ANÁLISIS DE FOURIER
Propiedades DTFT
2.29 Demuestre que si x(ejw) es real y par, x(n) es real y par.
Para x(n) tenemos
Si ~(ej") es real e impar, entonces X(ej'") sin(nw) es real e impar. Por lo tanto, cuando se integra de -n ton, la integral
es cero Por lo tanto, x(n) puede escribirse como
y se sigue que x(n) es real. Finalmente, como X(ejW) cos(nw) es real y par, x(n) es real y par, es decir,
2.30 Demuestre el teorema de convolución.
Hay varias formas de probar el teorema de la convolución. Una forma es mediante una manipulación directa de la DTFT.
suma. Específicamente, si y(n) = h(n)* .u(n),
y la DTFT de y(n) es
Tenga en cuenta que la expresión entre paréntesis es la DTFT de x(n -1). Usando la propiedad de retardo de la DTFT, esto es igual a
x(ejW)e-J'", y el lado derecho de esta ecuación se convierte en
Factorizando X(eJW) de la suma, que no no dependemos de yo, tenemos
lo que prueba el teorema.
Otra forma de probar el teorema de convolución es considerar la siguiente cascada de dos sistemas LSI, uno
con una respuesta muestral unitaria de h(n) y la otra con una respuesta muestral unitaria de x(n):
Si la entrada a esta cascada es una exponencial compleja, ej"", la salida del primer sistema es H(ejw)ejnw. Debido a que esto
exponencial compleja es la entrada al segundo sistema, la salida es H(ej")X(ej")eJn". Por lo tanto, H(ej")X(ejw)
es la respuesta de frecuencia de la cascada, y debido a que la respuesta de muestra unitaria de la cascada es la convolución
h(n)* x(n), tenemos el par DTFT
h(n) * x(n) D&T H (ejw)x(dw)
que establece el teorema de convolución.
88 ANÁLISIS DE FOURIER [CAP. 2
2.31 Deduzca la propiedad de muestreo ascendente de la DTFT, que establece que si x (ej") es la DTFT de x(n), la DTFT de
n =O,&L,f2L, ... y(n) =
de lo contrario
De la definición de la DTFT, tenemos
Como y(n) es igual a cero excepto cuando n es un múltiplo entero de L,
n-m ,,=-m
Así, Y(eJW) se forma escalando X(eJW) en frecuencia.
2.32 Encuentre la DTFT inversa de
1 I" - X(e ) -,-;e-j,h
Para este problema, el enfoque directo de realizar la integración
no es fácil. Sin embargo, un enfoque simple es recordar que la DTFT inversa de
es y(n) = (f)"u(n)
y notar que ~(ej") está relacionado con X(eju) escalando en frecuencia,
~(ej")= Y (eJIOw1
Por lo tanto, se sigue de la propiedad de muestreo ascendente en el problema. 2.3 1 que
de lo contrario 1O
En otras palabras, la secuencia x(n) se forma insertando nueve ceros entre cada valor de y(n).
2.33 Sea x(n) una secuencia con una DTFT ~(e;"). Para cada una de las siguientes secuencias que se forman a partir de
x(n), expresa la DTFT en términos de X(eJW):
(a) x*(-n>
(b) x(n) * x*(-n)
c) x(2n + 1)
CAP. 21 ANÁLISIS DE FOURIER
(a) La DTFT de x*(-n) es
Llevando el conjugado afuera, tenemos
lo que conduce al par DTFT
x*(-n) Dgx*(ejw)
(b) Para y(n) = x(n) * x*(-n), tenga en cuenta que debido a que y(n) es la convolución de dos secuencias, la DTFT de y(n) es la
producto de las DTFT de x(n) y x*(-n). Como se muestra en la parte (a), la DTFT de x*(-n) es X*(ejW). Por lo tanto,
tenemos el par DTFT
x(n) * x*(-n) Ds~(ej")~*(e'")= 1~(ej")1~
(c) Para x(2n + 1) tenemos
DTFT(x(2n + I)) = 2r(2n + 1)e-In" = xx(n)e-jnY
n=-m n impar
Para evaluar esta suma, un "truco" es usar la identidad
2 n impar 1 - = 0 n par
Esto nos permite escribir la DTFT de la siguiente manera:
metro
DTFT(x(2n + 1)) = x(n)e-jn" = x[I -(-lr]x(n)e-jnw
n impar n=-m
Porque la primera suma es simplemente X(eJU), y la segunda es la DTFT de la señal modulada
entonces DTFT(x(2n + 1)) = f [x(eiw) -x(eicw-") )I
2.34 Sea x(n) la secuencia
que tiene un DTFT
~(ej")= xR(ej") + j~, (ej)
donde xR(ejw) y xl(ejw) son la parte real y la parte imaginaria de x(ejW), respectivamente. Encuentra el
secuencia y(n) que tiene una DTFT dada por
La clave para resolver este problema es recordar que si x(n) es real, y si X(eJW) se escribe en términos de su real y
partes imaginarias, XR(ejw) es la DTFT de la parte par de x(n), y Xl(eJW) es la DTFT de la parte impar:
x,(n> = [x(n) + x(-n)] DBxr(eiw)
x&) = f [x(n) -x(-n)]
DTFT.
IXl(ejw)
ANÁLISIS DE FOURIER [CAP. 2
Por lo tanto, la DTFT de -jx,(n) es Xl(ei"),
y la DTFT de jxe(n + 2) es
DTF. jxe(n + 2) c-T jXR(ejW)ejzW
Así, ixe(n + 2) -jx,(n) D& y(ejW)= X,(eJW)+ jXR(eiW)eJh
y se sigue que
y(n) = jxJn + 2) -jx&)
Finalmente, con xe(n) y x,(n) como se tabula a continuación.
se deduce que y(n), que se forma a partir de estas dos secuencias, es como se muestra a continuación:
2.35 Sea x(n ) la secuencia
Evalúe las siguientes cantidades sin encontrar explícitamente X(eJo):
(4x(ejo)lo=O
(b) 9Mw)
(c) x(eJo)dw
(4x(ejo)lo=r
(e) IX(ejw)l2d~
(a) Debido a que la DTFT de x(n) es ca
x(ejW)= )7 x(n)e-jnw
n=-m
tenga en cuenta que si evaluamos X (ejW) en w = 0, tenemos
que es simplemente la suma de los valores de x(n). Por lo tanto, para la sucesión dada se sigue que
(b) Para evaluar la fase, tenga en cuenta que debido a que x(n) es real y par, X(eJW) es real y par y, por lo tanto, la fase
es igual a cero o n para todo o.
CAP. 21 ANÁLISIS DE FOURIER
(c) De la DTFT inversa,
tenga en cuenta que cuando n = 0:
x(0) = -/' X(elY)dw 2n -,
Por tanto, se sigue que [:x(eM)do = 2nx(0) = 6n
(d) Evaluando la DTFT de x(n) en o = n, tenemos
que, para los valores dados de x(n), se evalúa como
(e) Por el teorema de Parseval, sabemos que
w
Por lo tanto, ll ~x(e~~)l'do = 271 lr(n)12 = 3871
n=-w
2.36 El centro de gravedad de una sucesión x(n) está definido por
y se utiliza como una medida del tiempo de retardo de una secuencia. Encuentre una expresión para c en términos de la DTFT
de x(n), y encuentre el valor de c para la secuencia x(n) que tiene una DTFT como se muestra en la figura a continuación.
Para encontrar el valor de c en términos de X(eJW), primero tenga en cuenta que el denominador es simplemente el valor de X(eJo) evaluado en
o = O: metro
Para el numerador, recuerde el par DTFT
nx(n) "Wj d ~ ~ m , hacer
ANÁLISIS DE FOURIER [CAP.2
Por lo tanto,
y c puede evaluarse en términos de X(eJm) como sigue:
Para la DTFT que se da, vemos que
X(eJm)l,,o = 1
y
L
Por lo tanto, C= -
norte
2.37 Para la secuencia x(n) graficada en la siguiente figura,
evaluar la integral
Esta integra l es fácil de evaluar si usamos el teorema de Parseval
y la propiedad derivada
Específicamente, tenemos
Aplicaciones
2.38 Un sistema lineal invariante por desplazamiento tiene una respuesta de frecuencia
1 H(ejw) = elo
1.1 +cosw
Encuentre un LCCDE que relacione la entrada con la salida.
CAP. 21 ANÁLISIS DE FOURIER 93
Para convertir H(eJw) en una ecuación en diferencias, primero debemos expresar H(eJW) en términos de exponenciales complejas.
Desarrollando el coseno en una suma de dos exponenciales complejas, tenemos
Multiplicar numerador y denominador por 2e-Jwgives
Multiplicando en cruz, tenemos
[I + 2.2e-i'u + e-2i"]~(eJ")= 2X(elw)
lo que lleva a la siguiente ecuación en diferencias cuando tomamos la DTFT inversa de cada término:
y(n) + 2.2y(n -I) + y(n - 2) = 2x(n)
2.39 Encuentre la respuesta de frecuencia de un sistema lineal invariante por desplazamiento cuya entrada y salida satisfacen la diferencia
ecuación
y(n) -0.5y(n - 1) = x(n) + 2x(n -I) +x(n -2)
Para encontrar la respuesta de frecuencia, comenzamos por encontrar la DTFT de cada término en la ecuación de diferencia
(I - OSe-j")Y(eJ") = (1 + 2e-1" + e-~'")x(eJ~)
Porque ~(ej")= ~(eJ")/X(ej").tenemos
2.40 Escriba una ecuación en diferencias para implementar un sistema con respuesta en frecuencia
Con
después de multiplicar en cruz, tenemos
[I + 0.5e-iw + 0.75e-zJ"]~(ei")= [l - 05-jw +e-3~"]~(eJ")
Tomando la DTFT inversa de cada término se obtiene la ecuación en diferencias deseada
y(n) +0.5y(n - 1 )+ 0.75y(n - 2) = x(n) -0.5x(n - 1) +x(n -3)
2.41 Encuentre una ecuación en diferencias para realizar un sistema lineal invariante con desplazamiento que tenga una respuesta de frecuencia
H(eJW)= bronceado w
Para encontrar una ecuación en diferencias para H(ejW), primero debemos expresar tan w en términos de exponenciales complejas:
pecado w yo ej" - e-I"
tanw= ---
cos w j elw + e-Jw
Con H(ejw)= Y(ejw)/X(ej") tenemos, después de multiplicar en cruz.
jlej" +e-j"]~(ej") = [ei" - e-j"]~(ej")
Transformando inversamente, obtenemos la siguiente ecuación en diferencias:
jy(n + 1) + jy(n - 1) = x(n + 1 ) -x(n - 1)
ANÁLISIS DE FOURIER [CAP. 2
Introduciendo un retardo y dividiendo por j, esta ecuación en diferencias se puede escribir en la forma más estándar
2.42 Encuentre una ecuación en diferencias para implementar un filtro que tenga una respuesta de muestra unitaria
Para encontrar una ecuación en diferencias para este sistema, primero debemos encontrar la respuesta de frecuencia H (elw). Expresando h(n) en
términos de exponenciales complejas,
se deduce que la respuesta de frecuencia es
Por lo tanto, la ecuación en diferencias para este sistema es
2.43 Un sistema con entrada x(n) y salida y(n) se describe mediante el siguiente conjunto de constantes lineales acopladas
ecuaciones de diferencias de coeficientes:
Encuentre una sola ecuación en diferencia de coeficiente constante lineal que describa este sistema, y encuentre la
respuesta de frecuencia H (elW).
Para encontrar la respuesta de frecuencia para este sistema de ecuaciones en diferencias, primero expresamos cada ecuación en la frecuencia
dominio:
Usando las dos últimas ecuaciones para expresar V(eJW) en términos de X(eJW), tenemos
Sustituyendo esta expresión por V(eJW) en la primera ecuación y resolviendo para Y(eJW) da
CAP. 21 ANÁLISIS DE FOURIER
Por lo tanto, la respuesta de frecuencia es
Multiplicando en cruz, tenemos
~(~iw)[l -ie-iw + ie-j2w] = x(~I~)[~-I"+ qe-2i" + ze-3iw]
y tomando la DTFT inversa de cada término se obtiene la ecuación en diferencias para el sistema:
y(n) -iy(n -I) + iy(n - 2) =x(n - I) + qx(n - 2) +2x(n - 3)
2.44 Un sistema lineal invariante con el desplazamiento con entrada x(n) y salida v(n) se describe mediante la ecuación en diferencias
Este sistema está conectado en cascada con otro sistema con entrada v(n) y salida y(n) que se describe mediante el
ecuación diferencial
y(n)=l ,Y(n-1) + 0)
¿Qué valor de cr garantizará que y(n) = x(n)?
Sustituyendo la primera ecuación en la segunda, obtenemos una única ecuación en diferencias que describe el sistema en su conjunto.
eso es,
y(n) = y(n - 1) +x(n)+ax(n - 1)
Tomando la DTFT de ambos lados de la ecuación, tenemos
y(ejw)= je-j"~(e~w) + x(~J") +ae-~w~(ej")
Si y(n) =x(n), Y(eiU) = X(eIu),y es claro que esto será cierto si y sólo si a = -4.
2.45 Encuentre la entrada x(n) que producirá una respuesta, y(n) =6(n),para un sistema descrito por LCCDE
Este problema se resuelve fácilmente si expresamos esta ecuación en diferencias en el dominio de la frecuencia. Específicamente, tenemos
y (,jw) -ie-iwy (,iw) = ~(~jw) - !e-ih~(e"JJ)
Si queremos que la salida sea y(n) =S(n), Y (ejw) = 1, y tenemos
Resolviendo para X(el") da
Para encontrar la DTFT inversa de X(ei"), recuerda que
Por lo tanto, la DTFT inversa de
yo" - 1
W(e) - 1 - Le-j2",
8
es la seuencia
w(n)= (y" n=0,2,4, ... en caso contrario
y x(n) está dada por
ANÁLISIS DE FOURIER [CAP. 2
Problemas complementarios
Respuesta frecuente
Considere un sistema lineal invariante con desplazamiento con una respuesta de muestra unitaria
h(n) = 6(n)+ 6(n - 1)
Encuentre la salida del sistema cuando la entrada es
Si la respuesta de la muestra unitaria de un sistema lineal invariante por desplazamiento es
h(n) = anu(n)
con la1 < I, encuentre la respuesta del sistema a la entrada x(n) = I. Repita para x(n) = (-1)".
Encuentre la respuesta de frecuencia del sistema que tiene una respuesta de muestra unitaria
(?(ahora) o 5 n 5 N - 1
h(n)= de lo contrario
La entrada a un sistema lineal invariante por desplazamiento es
Encuentre la salida cuando la respuesta de la muestra unitaria es
La entrada a un sistema invariante de desplazamiento lineal i s
x(n) = n(i)"u(n)
y la salida es
y(n) = (;)"-'u(n - 2) - (f)n-3 u(n -3)
Encuentre la respuesta de frecuencia ~(ej,).
Encuentre la respuesta de frecuencia del sistema descrito por el LCCDE
~(n) = iy(n - 10) +x(n) + js(n - 10)
Encuentre el retardo de grupo del sistema que tiene una respuesta de frecuencia
filtros
2.53 ¿Cuál es la respuesta de muestra unitaria de un filtro supresor de banda ideal con una frecuencia de corte inferior de o, y una frecuencia de corte superior
frecuencia de w?
2.54 Si h(n) es la respuesta de muestra unitaria de un filtro de paso bajo ideal con una ganancia de uno y una frecuencia de corte w = n/8,
¿Qué es g(n) = cos(nn/2)h(n)?
CAP. 21 ANÁLISIS DE FOURIER
La interconexión de sistemas
255 ¿Qué tipo de filtro tiene una respuesta de muestra unitaria?
2.56 ¿Cuál es la magnitud de la respuesta de frecuencia de la cascada de los siguientes dos sistemas?
La 'Ikansform' de Fourier en tiempo discreto
2.57 Encuentra la DTFT de la secuencia
x(n) = más
2.58 Para cada uno de los siguientes sistemas, encuentre las frecuencias que están presentes en la salida cuando la DTFT de la entrada
x(n) es
2.59 Sea x(n) = ejnnI4u(n) y y(n) = 0.5ejn"/4u(n). Determine si existe o no un sistema lineal invariante por desplazamiento
que tiene la respuesta, y(n), a la entrada x(n). Si tal sistema existe, determine si el sistema es único o no.
y encuentre la respuesta de frecuencia de un sistema LSI con el comportamiento deseado. Si no existe tal sistema LSI, explique por qué.
2.60 Encuentre la DTFT inversa de X(ejo) ilustrada en la siguiente figura.
2.61 Encuentre la DTFT inversa de X(eJW) ilustrada en la siguiente figura.
2.62 Encuentre la DTFT inversa de X(ejo) = cos 2w + j sen a.
2.63 Encuentre la DTFT inversa de
yo0 de lo contrario
ANÁLISIS DE FOURIER [CAP. 2
2.64 Encuentre la DTFT de
2.65 Si x(n) es real y causal, y
encontrar x(n).
Propiedades DTFT
2.66 Sea x(n) una secuencia con una DTFT X(ejw). Para cada una de las siguientes secuencias que están relacionadas con x(n), exprese
la DTFT en términos de X(ejW):
(4x*(n)
(h) x(n)-x(n-2)
(c)x(2n)
(d) x(n)* x(n -I)
2.67 Si la DTFT de x(n)= (i)"u(n+ 2)es X(ejW), encuentre la secuencia que tiene una DTFT dada por Y (ejw)= X(ejzo),
2.68 Sea x(n) la secuencia
x(n)= 26(n +3) - 26(n + I) +6(n -I) + 36(n -2)
Si la DTFT de x(n) se expresa en términos de sus partes real e imaginaria de la siguiente manera,
encontrar la sucesión y(n) que tiene una DTFT dada por
2.69 La DTFT de una sucesión x(n)es
3 JW -
X(e) - (1 - 0.Xe-jw)5
evaluar la suma
2.70 La DTFT de una sucesión .r(n)es
x(eJW)=cos3(3w)
evaluar la suma
2.71 Sean C:-,x(n) = A y x:-, h(n)= B. Si y(n)= h(n)* x(n), ¿es cierto que Cz-, y(n) ) = A. B?
2.72 Evalúe la siguiente integral:
[yo, yo
dw 1 -0.3e-jm
2.73 Usando el centro de gravedad (vea el problema 2.36), encuentre el tiempo de retraso de la secuencia
x(n)=anu(n)
-
CAP. 21 ANÁLISIS DE FOURIER
Aplicaciones de la DTFT
2.74 Un sistema causal lineal invariante con el desplazamiento se define mediante la ecuación en diferencias
2y(n)-y(n-2)=x(n-1) +3x(n-2) +2x(n-3)
Encuentre la respuesta de frecuencia, H (e'").
2.75 La respuesta de frecuencia de un sistema lineal invariante por corrimiento es
I H(eJW)= elw2 + e-2iw
Encuentre un LCCDE que relacione la entrada con la salida.
2.76 Encuentre el inverso del sistema que tiene una respuesta muestral unitaria h(n) = n(-k)"u(n -3).
Respuestas a problemas complementarios
1 yo
y(n) = y y(n) = -. 1 -a yo +a
(a) y(n) = $x(n). (b) y(n) = h~~ej""/~.
pecado(nwl) . h(n) = hl(n) +hz(n) donde hl(n) = ---1s un filtro de paso bajo ideal con una frecuencia de corte de wl, y
sin(nw) nw~ h2(n) = &(n)--es un filtro de paso alto ideal con una frecuencia de corte de w. nwz
Un filtro de paso de banda con una frecuencia de corte inferior de wl = 3n/8, una frecuencia de corte superior de wz = 5~/8 y una ganancia
de la mitad
Un filtro de paso alto con una frecuencia de corte w, = ~/3.
1 H (ejW)l= 1 para Iwl z 5 y I H (elW)l= 0 en caso contrario.
100 ANÁLISIS DE FOURIER [CAP.2
2n norte 5n 2n
(a) Iwl < -. (b) - < lo1 < -. (c) lo1 c -. 3 6 6 3
Único, h(n) = ;6(n).
n La DTFT es constante con una amplitud de a para lo1 < -, y decrece linealmente a cero en w = zt-.
3n
4 4
n = -4, -2.0,2,. .., y(n) =
de lo contrario
Comenzando con el índice n = -3, los valores de secuencia son [I, $, i,-i, -2. i. g, yo, -yo].
3 .s5.
Sí.
Capítulo 3. Muestreo
3.1 Introducción
La mayoría de las señales de tiempo discreto provienen del muestreo de una señal de tiempo continuo, como señales de voz y audio, señales de radar y datos de sonar, y señales sísmicas y biológicas. El proceso de convertir estas señales en formato digital. se llama conversión de analógico a digital (AID). El proceso inverso de reconstruir una señal analógica a partir de su muestras se conoce como conversión de digital a analógico (D/A). Este capítulo examina los temas relacionados con A/D y Conversión D/A. Fundamental para esta discusión es el teorema de muestreo, que da condiciones precisas bajo que una señal analógica puede representarse de forma única en términos de sus muestras.
3.2 Conversión de analógico a digital
Un convertidor A/D transforma una señal analógica en una secuencia digital. La entrada al convertidor A/D, x,(t), es una función de valor real de una variable continua, t. Así, para cada valor de t, la función x,(t) puede ser cualquier Número Real. La salida del A/D es un flujo de bits que corresponde a una secuencia de tiempo discreto, x(n), con un amplitud que se cuantifica, para cada valor de n, a uno de un número finito de valores posibles. los componentes de un convertidor A/D se muestran en la Fig. 3-1. El primero es el muestreador, que a veces se denomina convertidor continuo a discreto (CP) o convertidor AlD ideal. El muestreador convierte la señal de tiempo continuo x,(t) en una secuencia de tiempo discreto x(n) extrayendo los valores de .u,(r) en múltiplos enteros del período de muestreo, T,Debido a que las muestras x,(nTs) tienen un rango continuo de posibles amplitudes, el segundo componente del A/D convertidor es el cuantificador, que mapea la amplitud continua en un conjunto discreto de amplitudes. por un uniforme cuantificador, el proceso de cuantificación se define por el número de bits y el intervalo de cuantificación A. El último El componente es el codificador, que toma la señal digital i(n) y produce una secuencia de palabras codificadas binarias,
Figura 3-1. Los componentes de un convertidor de analógico a digital.
3.2.1 Muestreo periódico
Por lo general, las señales de tiempo discreto se forman mediante el muestreo periódico de una señal de tiempo continuo
El espaciamiento de muestreo T, es el período de muestreo, yf, = I/T, es la frecuencia de muestreo en muestras por segundo. Una forma conveniente de ver este proceso de muestreo se ilustra en la figura 3-2(a). Primero, la señal de tiempo continuo es multiplicado por una secuencia periódica de impulsos,
para formar la señal muestreada
Luego, la señal muestreada se convierte en una señal de tiempo discreto al mapear los impulsos que están espaciados en el tiempo. por Ts en una secuencia x(n) donde los valores de la muestra están indexados por la variable entera n:
Este proceso se ilustra en la Fig. 3-2(b)
Figura 3-2. Conversión continua a discreta. (a) Un modelo que consiste en multiplicar x,(I) por una secuencia de impulsos seguido de un sistema que convierte los impulsos en muestras. (b) Un ejemplo que ilustra la proceso de conversión.
El efecto del convertidor C/D puede analizarse en el dominio de la frecuencia de la siguiente manera. Porque el Fourier transformada de 6(t -nTs) es e-JnnTs, la transformada de Fourier de la señal muestreada x,(t) es
Otra expresión para Xs(jO) sigue al notar que la transformada de Fourier de s,(t) es
donde 9, = 2n/T, es la frecuencia de muestreo en radianes por segundo. Por lo tanto,
Finalmente, la transformada de Fourier en tiempo discreto de x(n) es
Comparando la Ec. (3.3) con la ecuación. (3.2), se sigue que
Por lo tanto, X(eJW) es una versión escalada en frecuencia de X,(jQ), con la escala definida por
Esta escala, que hace que x(~J") sea periódica con un período de 2n, es consecuencia de la escala temporal que se produce cuando x,(t ) se convierte en x(n).
EJEMPLO 3.2.1 Suponga que xa(t) tiene un límite de banda estricto, de modo que Xa(jQ)= 0 para (RJ> Ro, como se muestra en la siguiente figura.
Si xa(t) se muestrea con una frecuencia de muestreo Q, 2 2Q0, la transformada de Fourier de ~,~(t) se forma replicando periódicamente X,(jQ) como se ilustra en la siguiente figura.
Sin embargo, si R, < 2R0, los espectros corridos X,,(jR -jkQ,) se superponen, y cuando estos espectros se suman para formar X,(jQ), el resultado es como se muestra en la siguiente figura.
Esta superposición de componentes espectrales se denomina aliasing. Cuando ocurre el aliasing, se completa el contenido de frecuencia de xa(t), y X,(jQ) no se puede recuperar de X,v(jQ). Como se ilustra en el Ejemplo 3.2.1, si x,(t) está estrictamente limitada en banda, de modo que la frecuencia más alta en x,(t) es Qo, y si la frecuencia de muestreo es superior a 2Q0,
no se produce aliasing, y x,(t) puede recuperarse únicamente de sus muestras xa(nTv) con un filtro de paso bajo. El siguiente es una declaración del famoso teorema de muestreo de Nyquist:Teorema de muestreo: si x,(t) está estrictamente limitado en banda,
entonces x,(t) puede recuperarse únicamente de sus muestras x,(nT,) si
La frecuencia Q0 se denomina frecuencia de Nyquist, y la frecuencia mínima de muestreo, Q, = 2'20, se denomina la tasa de Nyquist Debido a que las señales que se encuentran en los sistemas físicos nunca estarán estrictamente limitadas en banda, normalmente se usa un filtro antialiasing analógico para filtrar la señal antes del muestreo a fin de minimizar la cantidad de energía. por encima de la frecuencia de Nyquist y para reducir la cantidad de solapamiento que se produce en el convertidor AID.
3.2.2 Cuantización y codificación
Un cuantificador es un sistema no lineal y no invertible que transforma una secuencia de entrada x(n) que tiene un rango de amplitudes en una secuencia para la cual cada valor de x(n) asume uno de un número finito de posibles valores. Esta operación se denota por ,W) = Qlx(n)l El cuantificador tiene L + I niveles de decisión XI, xl, . . . . x~+[que dividen el rango de amplitud para x(n) en L intervalos Para una entrada x(n) que cae dentro del intervalo lk, el cuantificador asigna un valor dentro de este intervalo, &, tox(n). Este
El proceso se ilustra en la figura 3-3.
Figura 3-3. Un cuantificador con nueve niveles de decisión que divide las amplitudes de entrada en ocho intervalos de cuantificación y ocho posibles salidas de cuantificador. ir
Los cuantificadores pueden tener niveles de cuantificación que están espaciados de manera uniforme o no uniforme. Cuando los intervalos de cuantificación están uniformemente espaciados, A se denomina tamaño de paso de cuantificación o resolución del cuantificador, y se dice que el cuantificador es uniforme. o cuantificador lineal.' El número de niveles en un cuantificador es generalmente de la forma
para hacer el uso más eficiente de una palabra de código binario de (B + 1) bits. Un cuantificador uniforme de 3 bits en el que el la salida del cuantificador se redondea al nivel de cuantificación más cercano, como se ilustra en la figura 3-4. Con L = 2'" cuantización niveles y un tamaño de paso A, el rango del cuantificador es
Por lo tanto, si la entrada del cuantificador está acotada,
l*v(n)l5 Xmáx. El rango de posibles valores de entrada puede cubrirse con un tamaño de paso Con redondeo, el error de cuantización En algunas aplicaciones, como la codificación de voz, los niveles del cuantificador son adaptativos (es decir, cambian con el tiempo). estará delimitado por Sin embargo, si (x(n)l excede X,,,, entonces x(n) se recortará y el error de cuantificación podría ser muy grande Figura 3-4. Un cuantificador uniforme de 3 bits.
En la figura 3-5 se presenta un modelo útil para el proceso de cuantificación. Aquí, el error de cuantificación se asume ser una fuente de ruido aditivo. Debido a que el error de cuantificación generalmente no se conoce, el error de cuantificación es descrito estadísticamente. Generalmente se supone que e(n) es una secuencia de variables aleatorias donde
I. Las estadísticas de e(n) no cambian con el tiempo (el ruido de cuantificación es un proceso aleatorio estacionario).
2. El ruido de cuantificación e(n) es una secuencia de variables aleatorias no correlacionadas.
3. El ruido de cuantificación e(n) no está correlacionado con la entrada del cuantificador x(n).
4. La función de densidad de probabilidad de e(n) se distribuye uniformemente en el rango de valores del error de cuantificación.
Aunque es fácil encontrar casos en los que estos supuestos no se cumplen (por ejemplo, si x(n) es una constante), son generalmente válido para señales de variación rápida con cuantificación fina (A pequeña).
Figura 3-5. Un modelo de ruido de cuantización. Con el redondeo, el ruido de cuantificación se distribuye uniformemente en el intervalo [-A/2, A/2], y el
la potencia del ruido de cuantificación (la varianza) es
Con un tamaño de paso
y una potencia de señal ?:, la relación señal-ruido de cuantificación, en decibelios (dB), es
Por tanto, la relación señal/ruido de cuantificación aumenta aproximadamente 6 dB por cada bit.
La salida del cuantificador se envía a un codificador, que asigna un número binario único (palabra de código) a cada nivel de cuantización. Se puede utilizar cualquier asignación de palabras de código a niveles y existen muchos esquemas de codificación. Mayoría Los sistemas de procesamiento de señales digitales utilizan la representación en complemento a dos. En este sistema, con un bit (B + 1) palabra clave,
c = [bo,hl,. .. , bB]
el bit más a la izquierda o más significativo, bo, es el bit de signo, y los bits restantes se utilizan para representar binarios enteros o fracciones. Suponiendo fracciones binarias, la palabra clave boblb2 .. . bs tiene el valor
A continuación se proporciona un ejemplo para una palabra de código de 3 bits.
I Símbolo binario Valor numérico I
3.3 Conversión de digital a analógico
Como se establece en el teorema de muestreo, si x,(t) está estrictamente limitada en banda, de modo que Xa(jSZ) = 0 para Is21 > no, y si T, < T/QO, entonces xa(t) puede reconstruirse de forma única a partir de sus muestras x(n) = x,(nT,). El proceso de reconstrucción consta de dos pasos, como se ilustra en la figura 3-6. Primero, las muestras x(n) se convierten en una secuencia de impulsos,
y luego x,(t) se filtra con un filtro de reconstrucción, que es un filtro de paso bajo ideal que tiene una respuesta de frecuencia dada por Este sistema se denomina convertidor ideal discreto a continuo (DIC). Debido a que la respuesta al impulso de la el filtro de reconstrucción es
Figura 3-6. (a) Un convertidor discreto a continuo con un filtro de reconstrucción de paso bajo ideal. (h) El respuesta de frecuencia del filtro de reconstrucción ideal.
Esta fórmula de interpolación muestra cómo se reconstruye x,(t) a partir de sus muestras x(n) = x,(nTs). en la frecuencia dominio, la fórmula de interpolación se convierte en
que es equivalente a Por lo tanto, x (eiw) se escala en frecuencia (o = QTS), y luego el filtro de paso bajo elimina todas las frecuencias en el periódico espectro x(eiQTr) por encima de la frecuencia de corte Q,. = TETAS,.
Debido a que no es posible implementar un filtro de paso bajo ideal, muchos convertidores D/A utilizan una retención de orden cero. para el filtro de reconstrucción. La respuesta al impulso de una retención de orden cero es y la respuesta de frecuencia es Después de convertir una secuencia de muestras xa(nT,) en impulsos, la retención de orden cero produce la escalera aproximación a xu(!) que se muestra en la figura 3-7. Con una retención de orden cero, es común posprocesar la salida con un filtro de compensación de reconstrucción que se aproxima a la respuesta de frecuencia Figura 3-7. El uso de una retención de orden cero para interpolar entre las muestras en x,(t). de modo que la cascada de Ho(ejo) con HC(ejw) se aproxima a un filtro paso bajo con una ganancia de T, sobre la banda de paso. La figura 3-8 muestra la magnitud de la respuesta de frecuencia de la retención de orden cero y la magnitud de la respuesta de frecuencia del filtro de compensación de reconstrucción ideal. Nótese que la cascada de H,(jn) con el la retención de orden cero es un filtro de paso bajo ideal.
/Filtro de interpolación ideal
Retención de orden cero
Figura 3-8. (a) La magnitud de la respuesta de frecuencia de un orden cero mantener en comparación con el filtro de reconstrucción ideal. (b) El filtro de compensación de reconstrucción ideal. 3.4 Procesamiento en tiempo discreto de señales analógicas
Una de las aplicaciones importantes de los convertidores AD y D/A es el procesamiento de señales analógicas con un sistema de tiempo discreto. En el caso ideal, el sistema completo, que se muestra en la figura 3-9, consiste en la cascada de un convertidor C/D, un sistema de tiempo discreto y un convertidor D/C. Por lo tanto, asumimos que la señal muestreada no está cuantificada y que se utiliza un filtro de paso bajo ideal para el filtro de reconstrucción en el convertidor D/C. porque la entradaxa(t) y la salida ya(t) son señales analógicas, el sistema total corresponde a un sistema de tiempo continuo. A
analice este sistema, observe que el convertidor C/D produce la señal de tiempo discreto x(n), que tiene una DTFT dada por
Si el sistema de tiempo discreto es lineal e invariante al cambio con una respuesta de frecuencia H(ejW), Figura 3-9. Procesamiento de una señal analógica utilizando un sistema de tiempo discreto.
Finalmente, el convertidor D/C produce la señal de tiempo continuo y,(t) a partir de las muestras y(n) de la siguiente manera: Ya sea usando la Ec. (3.7) o tomando la DTFT directamente, en el dominio de la frecuencia esta relación se convierte en o Si x,(t) está limitado en banda con X,(jQ) = 0 para IQI > TIT,, el filtro de paso bajo H,(jQ) elimina todos los términos en el suma excepto la primera, y
Por lo tanto, el sistema total se comporta como un sistema de tiempo continuo lineal e invariante en el tiempo con una respuesta de frecuencia efectiva
Así como un sistema de tiempo continuo puede implementarse en términos de un sistema de tiempo discreto, también es posible implementar un sistema de tiempo discreto en términos de un sistema de tiempo continuo como se ilustra en la figura 3-10. La señal x,(t) está relacionado con los valores de secuencia x(n) de la siguiente manera:
Figura 3-10. Procesamiento de una señal en tiempo discreto usando un sistema en tiempo continuo. Debido a que x,(t) tiene un límite de banda, y,(t) también tiene un límite de banda y puede representarse en términos de sus muestras de la siguiente manera:
La relación entre la transformada de Fourier de xa(t) y la DTFT de x(n) es
y la relación entre las transformadas de Fourier de x, (t) y ya(t) es
Por lo tanto,
y la respuesta de frecuencia del sistema de tiempo discreto equivalente es
3.5 Conversión de frecuencia de muestreo
En muchas aplicaciones prácticas del procesamiento de señales digitales, uno se enfrenta al problema de cambiar el muestreo. tasa de una señal. El proceso de convertir una señal de una frecuencia a otra se denomina conversión de frecuencia de muestreo.Hay dos formas de realizar la conversión de frecuencia de muestreo. Primero, la señal muestreada se puede volver a convertir en una señal analógica y luego se vuelve a muestrear. Alternativamente, la señal se puede volver a muestrear en el dominio digital. Este enfoque tiene la ventaja de no introducir distorsión adicional al pasar la señal a través de un adicional Conversor D/A y AD. En esta sección, describimos cómo se puede realizar digitalmente la conversión de frecuencia de muestreo.
3.5.1 Reducción de la frecuencia de muestreo por un factor entero
Supongamos que nos gustaría reducir la tasa de muestreo por un factor entero, M. Con un nuevo período de muestreo T,' = MT,, la señal remuestreada es Por lo tanto, la reducción de la tasa de muestreo por un factor entero M se puede lograr tomando cada M-ésima muestra de x(n). El sistema para realizar esta operación, llamado down-sampler, se muestra en la figura 3-1 l(a). Down-sampling generalmente resulta en aliasing. Específicamente, recuerda que la DTFT de x(n)= x,(nT,) es
Del mismo modo, el DTFT de x &) = x (nM) = x, (n M T,) es Tenga en cuenta que el índice de suma r en la expresión de Xd(ejo) puede expresarse como
r=i+kM
Figura 3-11. (a) Muestreo descendente por un factor entero M. (b) Diezmación por un factor de M, donde H(ejU) es un filtro de paso bajo con una frecuencia de corte donde -oo < k < oo y 0 5 i 5 M - 1. Por lo tanto, Xd(eJW) puede expresarse como El término dentro de los corchetes es
Así, la relación entre x(ejw) y Xd (ejw) es
Por lo tanto, para evitar el aliasing, x(n) debe filtrarse antes del muestreo descendente con un filtro de paso bajo. que tiene una frecuencia de corte o,.= n/M. La cascada de un filtro de paso bajo con un muestreador descendente ilustrado en La figura 3-11(b) se llama diezmador.
3.5.2 Aumento de la frecuencia de muestreo por un factor entero
Supongamos que nos gustaría aumentar la tasa de muestreo por un factor entero L. Si xa(t) se muestrea con un frecuencia de muestreo fs = I / T,, entonces x(n) = xa(nTs)
Para aumentar la frecuencia de muestreo en un factor entero L, es necesario extraer las muestras de x(n). Las muestras de x;(n) para valores de n que son múltiplos enteros de L se extraen fácilmente de x(n) como sigue:
En la figura 3-12(a) se muestra un muestreador ascendente que produce la secuencia
En otras palabras, el muestreador ascendente expande la escala de tiempo por un factor de L insertando L - 1 ceros entre cada muestra de x(n). En el dominio de la frecuencia, el muestreador ascendente se describe mediante
Por lo tanto, X(eJW) simplemente se escala en frecuencia. Después del muestreo ascendente, es necesario eliminar la frecuencia imágenes escaladas de X,(jQ), excepto aquellas que son múltiplos enteros de 2x. Esto se logra filtrando Z;(n)
Fig. 3-12. (a)Up-sampling by an integer factor L. (b)Interpolation by
a factor of L con un filtro de paso bajo que tiene una frecuencia de corte de n/L y una ganancia de L. En el dominio del tiempo, el filtro de paso bajo interpola entre las muestras en múltiplos enteros de L como se muestra en la figura 3-13. La cascada de un up-sampler con un filtro de paso bajo que se muestra en la figura 3-12(b) se llama interpolador. El proceso de interpolación en la frecuencia. el dominio se ilustra en la figura 3-14
Figura 3-13. (a) La salida del muestreador ascendente. (b) La interpolación entre las muestras T,(n)que se realiza mediante el filtro de paso bajo Figura 3-14. Ilustración en el dominio de la frecuencia del proceso de interpolación. (a) El señal de tiempo continuo. (b) La DTFT de la señal muestreada x(n) = x,(nT,). (c) La DTFT de la salida del muestreador ascendente. (d) El filtro de paso bajo ideal para realizar la interpolación. (e) La DTFT de la señal interpolada. 3.5.3 Conversión de frecuencia de muestreo por un factor racional
La cascada de un diezmador que reduce la tasa de muestreo por un factor de M con un interpolador que aumenta la tasa de muestreo por factor vital de L da como resultado un sistema que cambia la tasa de muestreo por un factor racional de L/M. Esta cascada se ilustra en la figura 3-15(a). Porque la cascada de dos filtros de paso bajo con corte frecuencias n/M y n/Lis equivalentes a un solo filtro de paso bajo con una frecuencia de corte
el convertidor de frecuencia de muestreo se puede simplificar como se ilustra en la figura 3-15(b). Figura 3-15. (a) Cascada de un interpolador y un diezmador para cambiar la tasa de muestreo por un factor racional LIM.
(b) Una estructura simplificada que resulta cuando se combinan los dos tiltros de paso bajo.
EJEMPLO 3.5.1 Suponga que se ha muestreado una señal x,,(t) con una frecuencia de muestreo de 8 kHz y que quisiera derivar la señal de tiempo discreto que se habría obtenido si xu(!) se hubiera muestreado con una frecuencia de muestreo de 10kHz Por lo tanto, nos gustaría cambiar la tasa de muestreo por un factor de Esto puede lograrse aumentando el muestreo de x(n) por un factor de 5, inclinando la señal muestreada con un filtro de paso bajo que tiene una frecuencia de corte w, = n/5 y una ganancia de 5, y luego reduce el muestreo de la señal filtrada por un factor de 4.
Problemas Resueltos
Conversión AID y DIA
3.1 Considere la secuencia de tiempo discreto
Encuentre dos señales de tiempo continuo diferentes que producirían esta secuencia cuando se muestrean a una frecuencia
apagado, = 10 Hz.
Una sinusoide de tiempo continuo
.%(I) =COS(QOI)= cos(2nfat)
que se muestrea con una frecuencia de muestreo desactivada, da como resultado la secuencia de tiempo discreto
Sin embargo, observe que para cualquier entero k,
cos (2rr -n = cos (2n -fofkf'n)
fs
Por lo tanto, cualquier sinusoide con una frecuencia
CAP. 31 MUESTREO 115
producirá la misma secuencia cuando se muestree con una frecuencia de muestreo f,. Con x(n) = cos(nn/8), queremos
o fo = i!g fs = 625 Hz
Por lo tanto, dos señales que producen la secuencia dada son
x,(t) = cos(1250nf)
y .r2(t)=cos(21250nt)
3.2 Si la tasa de Nyquist para xa(t) es a, ¿cuál es la tasa de Nyquist para cada una de las siguientes señales que son
derivado de xa(r)?
dxa(t) (a) 7
(b) xa (2t)
(c) ~,2(t)
(4 xa0) cos(Qot)
(a) La tasa de Nyquist es igual al doble de la frecuencia más alta en x,(t). Si
entonces Y,(jSt) = jStX,(jQ)
Así, si X,(jR) = 0 para IQI > Sto, lo mismo será cierto para Y,(jR). Por lo tanto, la frecuencia de Nyquist no es
cambiado por la diferenciación.
(b) La señal ya(t) = xa(2t) se forma a partir de x,(t) comprimiendo el eje del tiempo por un factor de 2. Esto da como resultado una
expansión del eje de frecuencia por un factor de 2. Específicamente, tenga en cuenta que
En consecuencia, si la frecuencia de Nyquist para x,(r) es St,, la frecuencia de Nyquist para y&) será 2S2,.
(c) Cuando se multiplican dos señales, sus transformadas de Fourier se convolucionan. Por lo tanto, si
Así, la frecuencia más alta en yo([) será el doble de la de x,,(r), y la frecuencia de Nyquist será 2Q,.
(d) La modulación de una señal por cos(Qol) desplaza el espectro de xa(l) hacia arriba y hacia abajo en no. Por lo tanto, el Nyquist
frecuencia para ya(t) = cos(Qot)xa(r)será S2, + 2Qo.
116 MUESTREO [CAP. 3
3.3 Sea h,(t) la respuesta al impulso de un filtro causal de tiempo continuo con una función de sistema
Así, H,(s) tiene un cero en s = -a y un par de polos en s = -a kjh. Muestreando h,(t) formamos un
filtro de tiempo discreto con una respuesta de muestra unitaria
Encuentre la respuesta de frecuencia H(ejw) del filtro de tiempo discreto.
Para encontrar la respuesta de frecuencia H(eJU),es necesario encontrar la respuesta de impulso del filtro analógico, h,(t),muestra
la respuesta al impulso,
h(n)= h,(nT,)
y luego encontrar la transformada de Fourier en tiempo discreto,
Para encontrar la respuesta al impulso, primero realizamos una expansión en fracciones parciales de Ha(s) de la siguiente manera:
un b
Ha(s)= s +(a + jb) + s +(a -jb)
La constante A es
De manera similar, para B tenemos
-
yo yo
Por tanto, Ha(s)= s +(a + jb) + s + (a2- jb)
Otra forma de encontrar las constantes A y B sería escribir la Ec. (3.13) sobre un denominador común,
s+a = A(s +a -jb) + B(s +a + jb) Ha(s)= (s + + b2 (s +a)2+ b2
e igualar los coeficientes polinómicos en los numeradores de H,(s):
A+B=yo
A(a -jb) + B(a + jb) = a
Resolver estas dos ecuaciones para A y B da el mismo resultado que antes. A partir de la expansión en fracciones parciales de
Ha(s), la respuesta al impulso se puede encontrar usando el par de transformadas de Laplace
CAP. 31 MUESTREO
Muestreando ha(! ), tenemos
h(n) = h,(nT,) = e-a"T~os(bn~s)u(n)
Finalmente, para la respuesta de frecuencia tenemos
Tenga en cuenta que para que estas sumas converjan y para que exista la respuesta de frecuencia, es necesario que
le-aTs( < yo
o, debido a que T, > 0, debemos tener a > 0. En otras palabras, los polos de H,(s) deben estar en la mitad izquierda del plano s o,
equivalentemente, h,,(t) debe ser un filtro estable. Con a > 0 tenemos
que, después de combinar sobre un denominador común y simplificar, da
3.4 Un filtro de tiempo continuo tiene una función de sistema
Si h,(t) se muestrea para formar un sistema de tiempo discreto con una respuesta de muestra unitaria
h(n) = ha(nT7)
encuentre el valor de Ts de modo que ~(e.~") en w = rr/2 esté 6 dB por debajo de su valor máximo en w = 0, es decir,
IH (eJT'2)12 10 log = -6 IH (eio)12
La respuesta al impulso del sistema de tiempo continuo es
h,(t) = e-'u(t)
Cuando se muestrea con un período de muestreo T,, la respuesta de la muestra unitaria resultante es
h(n) = h,,(nT,) = e-"%u(n)
y la respuesta de frecuencia es
MUESTREO [CAP. 3
Con
y
se deduce que queremos
~H(e~~f~)l~ -c-&)~= -6 lo log I H(ej0)12 = lolog (1
1 + ecZT
Así, tenemos
1 - 2KTs + e-2T' = 0,2512 [I + e-2T']
o 0.7488e-~~'- 2KT' + 0.7488 = 0
que es una ecuación cuadrática en ed. Resolviendo para las raíces de esta ecuación cuadrática, encontramos
Tomando el logaritmo natural y seleccionando el valor positivo de T, tenemos
T, = 0,7978
3.5 Una señal de tiempo continuo xa(t) tiene una banda limitada con X,(jS1) = 0 para IS11 > no. Si xa(t) se muestrea con
una frecuencia de muestreo S1, 2 2Slo, ¿cómo es la energía en x(n),
relacionado con la energía en xa(t), W
y el período de muestreo T,?
Usando el teorema de Parseval, la energía en la señal analógica x,(t) puede expresarse en el dominio de la frecuencia de la siguiente manera:
Como x,(t) tiene una banda limitada con X,(jQ) = 0 para Is21 Go,
El muestreo de x,(t) a la tasa de Nyquist o superior da como resultado una secuencia x(n) con una transformada de Fourier de tiempo discreto
CAP. 31 MUESTREO
Por lo tanto, la energía en x(n), usando el teorema de Parseval, es
y tenemos
I
E,, = -E,
ts
Como verificación de este resultado. supongamos que x,(t) es a by señal limitada con un espectro que se muestra en la siguiente figura.
t """"'
La energía en x, (I) es
Cuando se muestrea con una frecuencia de muestreo Q, 1 2Qo, la DTFT de la señal muestreada es como se muestra en la siguiente
cifra:
Por lo tanto, la energía en x(n) es
3.6 Una señal analógica de paso de banda compleja xa(t) tiene una transformada de Fourier distinta de cero en el rango de frecuencia
[Ql,Q2] como se muestra en la siguiente figura.
La señal se muestrea para producir la secuencia x(n) = xa(nT,).
(a) ¿Cuál es la frecuencia de muestreo más pequeña que puede usarse para que xa(t) pueda recuperarse de su
muestras x(n)?
MUESTREO [CAP. 3
(b) Para esta frecuencia mínima de muestreo, encuentre la fórmula de interpolación para x,(t) en términos de x(n).
(a) Como la frecuencia más alta en xa(t) es Q2, la tasa de Nyquist es 2Q2. Sin embargo, tenga en cuenta que si xa(t) se modula
con una exponencial compleja de frecuencia (Q2 + Q1)/2,
entonces y,(t) es una señal de paso bajo (compleja) con un espectro que se muestra en la siguiente figura:
A Yu(jQ)
donde Qo = (Q2 - Q1)/2. Por lo tanto, la tasa de Nyquist para yo(() es 2Q0 = Q2 -Ql, lo que sugiere que x,(t) puede
ser reconstruido de forma única a partir de sus muestras x,(nT,) siempre que
Si xa(t) se muestrea con una frecuencia de muestreo Q,, el espectro de la señal muestreada es
como se ilustra a continuación.
QI -% Q2-Qs QI Q2
Para que no haya interferencia entre los espectros desplazados, es necesario que
Si se cumple esta condición, xa(t) puede reconstruirse de forma única a partir de xs(t) usando un filtro de paso de banda con un
respuesta de frecuencia como se muestra a continuación.
(b) Con una frecuencia de muestreo Q, = Q2-Ql, el filtro de reconstrucción es un filtro de paso de banda complejo con un impulso
respuesta
ha(!) = Ts sin(Qst/2)e-j(~2+~~~ Trt
CAP. 31 MUESTREO
Por lo tanto, la salida del filtro de reconstrucción, que produce la señal de paso de banda compleja x,(t), es
3.7 Dada una señal de paso de banda de valor real x,(t) con Xa(f) = 0 para If l < fi y If 1 > f2, el Nyquist
El teorema de muestreo dice que la frecuencia mínima de muestreo es fs = 2 f2. Sin embargo, en algunos casos, el
la señal se puede muestrear a una velocidad más baja.
(a) Suponga que fl = 8 kHz y f2 = 10 kHz. Haz un bosquejo de la transformada de Fourier en tiempo discreto
de x(n) = x,(nTs) si fs = I /T, = 4 kHz.
(6) Defina el ancho de banda de la señal pasabanda a ser
y la frecuencia central a ser
Muestre que si f, > B/2 y f2 es un múltiplo entero del ancho de banda B, no ocurrirá aliasing si
xa(t) se muestrea a una frecuencia de muestreo fs = 28.
(c) Repita el inciso (b) para el caso en que f2 no sea un múltiplo entero del ancho de banda B.
(a) Sea xu([) un espectro como el que se muestra en la siguiente figura.
El espectro de la señal muestreada
que se forma desplazando X,(f) por múltiplos enteros de la frecuencia de muestreo y sumando. Con f, =
4 kHz, tenemos el espectro esbozado a continuación.
kHz
Tenga en cuenta que X,( f) no tiene alias. Por lo tanto, con el procesamiento apropiado de x,(r), la señal x,(r) puede ser
recuperado de sus muestras. Finalmente, la DTFT de la secuencia de tiempo discreto x(n) = x,(nTs) es
MUESTREO [CAP. 3
que se esboza a continuación.
,x(c'")
(b) Si fi es un múltiplo entero de B, podemos expresar fi y f2 como sigue:
Con una frecuencia de muestreo de f,= 2B, la señal muestreada tiene un espectro
Como Xa(f) es distinto de cero solo para (I -l)B < Si 1 < lB, solo hay un término en la suma que contribuye a
X,( f) en el rango de frecuencia O< f <B y solo un término que contribuye al rango de frecuencia -B si < 0
(haga un dibujo como en la parte (a) para verlo claramente). Por lo tanto, no hay aliasing, y x,(t) puede ser muestreado
sin aliasing si una frecuencia de muestreo f, = 2B.
(c) Si f2 no es un múltiplo entero de B, siempre podemos aumentar B hasta que este sea el caso. Específicamente, deja
donde 1.1 se define como la "parte entera". Ahora, si simplemente incrementamos B a B' donde
tenemos el caso descrito en la parte (b) donde fi es un múltiplo entero del ancho de banda. Así, x,(t) puede ser
muestreado sin aliasing una frecuencia de muestreo de
3.8 Determine la frecuencia de muestreo mínima para cada una de las siguientes señales de paso de banda:
(a) xa(t) es real con Xu(f) distinto de cero solo para 9 kHz < (f1 < 12 kHz.
(b) xa(t) es real con Xu(f) distinto de cero sólo para 18 kHz < 1 f 1 < 22 kHz.
(c) xa(t) es complejo con X,(f) distinto de cero solo para 30 kHz < f < 35 kHz.
(a) Para esta señal, el ancho de banda es B = f2 -fl = 3 kHz, y f2 = 12 = 4B es un múltiplo entero de B.
Por lo tanto, la frecuencia mínima de muestreo es f, = 2B = 6 kHz.
(b) Para esta señal, B = 4 kHz y f2 = 22, que no es un múltiplo entero de B. Con Lfi/B1 = 5, si hacemos
B' = f2/5 = 4.4, f2 es un múltiplo entero de B', y .ra(t) puede muestrearse con una frecuencia de muestreo de
f, = 28' = 8,8 kHz.
(c) Para una señal de paso de banda compleja con un espectro distinto de cero para fi < f < f2, el muestreo mínimo
la frecuencia es f, = f2 -fl. Así, para esta señal, f,= 5 kHz.
3.9 ¿Cuántos bits se necesitan en un convertidor A/D si queremos una relación señal/ruido de cuantificación de al menos
90dB? Suponga que xa(t) es gaussiana con una varianza a:, y que el rango del cuantificador se extiende desde
-3a, a 3ax; es decir, X,,, = 30; (con este valor para X,,,, solo alrededor de uno ode cada 1000 muestras
excederá el rango del cuantificador).
CAP. 31 MUESTREO
Para un cuantificador de bits (B + I), la relación señal-ruido de cuantificación es
x m,, SQNR = 6,02B + 10,81 - 2010g -
4r
Con X,,, = 30, esto se convierte en
SQNR = 6,02B + 10,81 - 20l0g3 = 6,02B + 10,81 -9,54 = 6,02B + 1,27
Si queremos una relación señal-ruido de cuantificación de 90 dB, requerimos
3.10 Se debe muestrear una imagen con una relación señal/ruido de cuantificación de al menos 80 dB. A diferencia de muchos otros
señales, las muestras de imagen no son negativas. Suponga que el dispositivo de muestreo está calibrado de modo que la
las intensidades de la imagen muestreada caen dentro del rango de 0 a 1. ¿Cuántos bits se necesitan para lograr el
relación señal-ruido de cuantificación deseada?
Para una señal bipolar con amplitudes que caen dentro del rango [-X,,,,, X,,,], la relación señal-ruido de cuantificación
es
SQNR = 6.02B + 10.81 - 201og&
0,
Para una señal no negativa que está confinada al intervalo [0, I], la relación señal-ruido de cuantificación es equivalente a
el caso bipolar si hacemos X,,, = 0.5. Si suponemos que las intensidades de la imagen se distribuyen uniformemente sobre
el intervalo [0, I],
u2 = yo r 12
rn Por lo tanto, SQNR = 6.02B + 10.81 -2010g -= 6.02B + 6.03 2
y para una relación señal-ruido de cuantificación de 80 dB, requerimos
o B + 1 = 14 bits.
3.11 Suponga que tenemos un conjunto de muestras no cuantificadas, x(n), que son no negativas para todo n. Un método para
la cuantificación de x(n) que se usa a menudo en el procesamiento del habla es la siguiente. Primero formamos la secuencia
y(n) = log[x(n)l
Entonces y(n) se cuantifica con un cuantificador uniforme de (B + 1) bits,
9(n) = C?[y(n)l = y(n) + e(n)
Las muestras de señal cuantificadas se obtienen luego exponenciando J(n),
W) = exp(9(n))
Demuestre que si 'e(n) es pequeño, la relación señal/ruido de cuantificación es independiente de la potencia de la señal.
MUESTREO
tenemos, para R(n),
R(n) = exp{log[x(n)l +e(n)} = x(n) .exp(e(n))
Si e(n) << 1, podemos usar la expansión
exp{e(n)) x 1 + e(n)
escribir
&n) = x(n)l I+e(n)] = x(n) + f (n)
donde f (n) = x (n) e (n) es un ruido de cuantificación (dependiente de la señal). Si asumimos que el ruido de cuantificación e(n) es
estadísticamente independiente de x(n),
Elf2(n)) = ~{x~(n)}. E{e2(n))
y la relación señal-ruido de cuantificación es
E{x2(n)l SQNR = 10 log -= -10 log E (e2(n)) E{f '(n))
que es independiente de la potencia de la señal.
Procesamiento en tiempo discreto de señales analógicas
Se va a filtrar una señal de tiempo continuo xa(t) para eliminar los componentes de frecuencia en el rango de 5 kHz5 f i
10kHz La frecuencia máxima presente en xa(t) es de 20 kHz. El filtrado se hará por muestreo.
x,(t), filtrando la señal muestreada y reconstruyendo una señal analógica utilizando un convertidor D/C ideal. Encontrar
la frecuencia de muestreo mínima que se puede utilizar para evitar el aliasing, y para este muestreo mínimo
tasa, encuentre la respuesta de frecuencia del filtro digital ideal H(eJm) que eliminará las frecuencias deseadas
de xa(t).
Debido a que la frecuencia más alta en x,(t) es de 20 kHz, la frecuencia de muestreo mínima para evitar el solapamiento es f, = 40 kHz.
La relación entre la variable de frecuencia continua R y la variable de frecuencia discreta o viene dada por
Por lo tanto, el rango de frecuencia 5 kHz 5 f 5 10 kHz corresponde a un rango de frecuencia digital
y el filtro digital deseado es un filtro de supresión de banda que tiene una respuesta de frecuencia como se ilustra en la figura siguiente.
3.13 Un problema importante en el registro de electrocardiogramas (ECG) es la aparición de
Interferencia de 60 Hz en la salida. Las causas de esta interferencia de la línea eléctrica incluyen la inducción magnética, las corrientes de desplazamiento en los cables del cuerpo del paciente y las interconexiones del equipo.
Suponga que el ancho de banda de la señal de interés es de 1 kHz, es decir,
CAP. 31 MUESTREO 125
La señal analógica se convierte en una señal de tiempo discreto con un convertidor A/D ideal que funciona con
una frecuencia de muestreo tY. La señal resultante x(n) = x,(nTs) se procesa luego con un tiempo discreto
sistema que se describe mediante la ecuación en diferencias
La señal filtrada, y(n), luego se vuelve a convertir en una señal analógica utilizando un convertidor D/A ideal. Diseño
un sistema para eliminar la interferencia de 60 Hz especificando valores para f, a y b para que una señal de 60 Hz
de la forma
w,(t) = A sin(l20nt)
no aparecerá en la salida del convertidor D/A.
La señal a la que se eliminará el ruido de 60 Hz tiene una banda limitada a 1000 Hz. Por lo tanto, para evitar el aliasing
cuando se muestrea la señal, necesitamos una frecuencia de muestreo
Usando la tasa mínima de 2000 Hz, observe que una señal de 60 Hz wo(t) = sin(l20nt) se convierte en
donde = 0.06n. Recuerde que las exponenciales complejas son funciones propias de sistemas lineales invariantes por desplazamiento. Por lo tanto,
si la entrada a un sistema LSI es x(n) = eJn"O, la salida es
Porque
w(n) se eliminará de x(n) si diseñamos un filtro para que H(ejw) sea igual a cero en w = fwo. Porque H(eJw) es
un filtro de segundo orden con una respuesta de frecuencia
se puede factorizar de la siguiente manera:
H(eJ") = (1 -~e-~")(l-fie-]")
Por lo tanto, H (ejw) será cero para w = fwo si a! = eJw y B = e--1". En este caso, tenemos
el nosotros, nuestros requisitos son que
a = -2 cos wo = -2 cos(0.06n) h = 1
y f, = 2000.
3.14 El siguiente sistema se utiliza para procesar una señal analógica con un sistema de tiempo discreto.
yo yo
xo(r) Tiempo discreto YO@)
CP Sistema 'y) D/C -
MUESTREO [CAP. 3
Suponga que xa(t) tiene una banda limitada con X,( f) =0 para Si 1 > 5 kHz como se muestra en la figura a continuación,
+ Xdf)
y que el sistema de tiempo discreto es un filtro de paso bajo ideal con una frecuencia de corte de n/2.
Encuentre la transformada de Fourier de ya(t) si las frecuencias de muestreo son fl = f2 = 10 kHz.
Repita para fl = 20 kHz y f2 = 10 kHz.
Repita para fl = 10 kHz y f2 = 20 kHz.
Cuando las frecuencias de muestreo de los convertidores C/D y D/C son las mismas, y x,(t) tiene una banda limitada con
X,(jS2) =0 para If21 > n/Tl, este sistema es equivalente a un filtro analógico con respuesta en frecuencia
Por lo tanto, si ~(ej") es un filtro de paso bajo con una frecuencia de corte de 71/2, la frecuencia de corte de Ha(jf2), denotada
por no, está dado por
Por lo tanto, fo = fl = 2500 Hz
Cuando las frecuencias de muestreo de C/D y D/C son diferentes, es mejor trazar el espectro de las señales como
progresan a través del sistema. Wilh X,( f) como se muestra arriba, la transformada de Fourier en tiempo discreto de x(n) es
Debido a que la frecuencia de corte del filtro de paso bajo de tiempo discreto es n/2, y(n) =x(n), y la salida del D/C
convertidor es como se muestra a continuación.
Con fi = 10 kHz, estamos muestreando xu([) a la tasa de Nyquist, y el espectro de x(n) es
+ XkJ")
CAP. 31 MUESTREO
y la salida del filtro de paso bajo es como se muestra a continuación.
+ y(el")
Por lo tanto, el espectro de yo(() es el siguiente:
+ Ya(f)
3.15 Considere el sistema de la figura 3-9 para implementar un sistema de tiempo continuo en términos de un sistema de tiempo discreto
sistema. Suponga que la entrada al convertidor C/D está limitada en banda a Q0 = Q,/2 y que la muestra unitaria
La respuesta del sistema de tiempo discreto es
Encuentre la respuesta de frecuencia general de este sistema.
Suponiendo entradas de banda limitada con X,(JR) = 0 para (R(> Rs/2, la salida Ya(jR) está relacionada con la entrada X,(jS2)
como sigue:
ya(jQ) = HJjR)X(JQ)
Debido a que la respuesta de frecuencia del sistema de tiempo discreto es
H(el")= I - 0.9e-I"
ÉL
entonces H"(;n) =
de lo contrario
3.16 Considere el sistema que se muestra en la figura 3-9 para implementar un sistema de tiempo continuo en términos de un sistema de tiempo discreto. Suponiendo que las señales de entrada x,(t) tienen una banda limitada, de modo que X,( f) = 0 para (f( > 10 kHz,
encontrar el sistema de tiempo discreto que produce la salida
Iflx,(f> 20005Ifli8000
r,(f) = de lo contrario
Para entradas de banda limitada, el sistema de la figura 3-9 es un sistema lineal invariante por desplazamiento con una respuesta de frecuencia efectiva
igual a
El sistema que nos gustaría realizar tiene una respuesta de frecuencia
(:I 40001~1 In1 5 I sooh
Ha(jQ)= en caso contrario
MUESTREO [CAP. 3
Si asumimos una frecuencia de muestreo f, = 20 kHz, la respuesta de frecuencia del sistema de tiempo discreto debe ser
W 0,2~5 101 50,8~
de lo contrario
donde T, = 1/20000.
3.17 En la siguiente figura se muestra un diagrama de una red híbrida digital-analógica.
El sistema de tiempo discreto H(eJW) es un filtro de paso bajo
A I 4 5 o o ~(e")= {0 más
y el sistema analógico Hhpf(f) es un filtro de paso alto con una respuesta de frecuencia como la que se muestra a continuación.
t "'"'
La entrada xa(r) tiene un límite de banda de 4 kHz y las frecuencias de muestreo de los convertidores CP y DIC ideales
son 10 kHz. Encuentre el valor para A y q que resultará en una reconstrucción perfecta de xa(t),
Debido a que xa(t) tiene un límite de banda de 4 kHz, la rama superior de este sistema híbrido actúa como un filtro de paso bajo analógico ideal.
con una respuesta de frecuencia
Debido a que la red analógica es un filtro de paso alto con una frecuencia de corte de 4 kHz y
&(t) será igual a xa(t) siempre que A = 1 y
3.18 Se va a transmitir una secuencia digital x(n) a través de un canal de banda limitada lineal e invariable en el tiempo, como se ilustra
en la figura de abajo.
CAP. 31 MUESTREO
Transmisor Receptor
El transmisor es un convertidor D/C y el receptor simplemente muestrea la forma de onda recibida y,(r):
Suponga que el canal se puede modelar como un filtro de paso bajo ideal con una frecuencia de corte de 4 kHz:
(a) Suponiendo un C P y D/C ideales, y una sincronización perfecta entre el transmisor y el receptor,
¿Qué valores de T, (si los hay) garantizarán que y(n) = x(n)?
(b) Suponga que D/C no es ideal. Específicamente, suponga que x(n) se convierte primero en un impulso
entrenar y luego se usa una retención de orden cero para realizar la "interpolación" entre los valores de muestra.
En otras palabras, la respuesta de impulso del filtro de interpolación es un pulso de duración T,:
1 051iT'
Mt) = 0 en caso contrario
Debido a que la secuencia recibida y(n) ya no será igual a x(n), para mejorar el rendimiento del receptor, las muestras recibidas se procesan con un filtro digital como se muestra a continuación.
Encuentre la respuesta de frecuencia del filtro que debe usarse para filtrar y(n).
(a) La salida del convertidor D/C es una señal de banda limitada xa(t) con una transformada de Fourier que es igual a cero para
Si 1 > fs/2. Debido a que xa(t) pasa a través de un canal de banda limitada que rechaza todas las frecuencias mayores que
4 kHz, para que no haya distorsión en el receptor, es necesario que
De este modo , los convertidores C/D y D/C deben funcionar a una velocidad inferior a 8 kHz.
(b) Para obtener la máxima cantidad de datos a través del canal por unidad de tiempo, dejaremos que T sea el mínimo
periodo de muestreo,
Ts = &,
Cuando el filtro de reconstrucción en el convertidor D/C es de orden cero, la respuesta de frecuencia del sistema de tiempo discreto que relaciona la secuencia de entrada x(n) con la secuencia reconstruida y(n) es
MUESTREO [CAP. 3
dónde
yo 0 de lo contrario
Por lo tanto,
y el filtro de tiempo discreto para procesar y(n) para eliminar la distorsión introducida por la retención de orden cero debería
aproximar la respuesta
3.19 Considere el siguiente sistema para procesar una señal de tiempo continuo con un sistema de tiempo discreto:
La respuesta de frecuencia del filtro de tiempo discreto es
Iff, = 2 kHz y x,(t) = sen(1000~t), encuentre la salida y,(t).
Muestrear n,(r) = sen(10007rr) con una frecuencia de muestreo f, = 2000 produce la secuencia de tiempo discreto
x(n) =x,(nT,) = sen(10007rnTs) = sen -
(3
Esta secuencia luego se filtra con el filtro de tiempo discreto
Como x(n) es una sinusoide, la respuesta es
donde A y 4 son la magnitud y la fase, respectivamente, de la respuesta de frecuencia en o = 1712. Con
$-;coso = 4
(I - e ) (I -I ) - COSO
se sigue que I H (ejw)l = 2. Podemos evaluar la fase de la siguiente manera:
CAP. 3) MUESTREO
8 sln w Por lo tanto. 4,,(~)= tan-' ;-$ cos,
que, cuando se evalúa en o = n/2, da
4,, (w)J,=,/~ = tan-' = tan-' = 0,2952~
Así, y(n) = 2sen(:[n +0.59031)
3.20 Considere el siguiente sistema que consta de un convertidor D/C ideal, un filtro lineal invariante en el tiempo y un
convertidor CP ideal.
El sistema de tiempo continuo h,(t) es un filtro de paso bajo ideal con una respuesta de frecuencia
1 If1 5 1OkH.z
Hdf) = yo de lo contrario
(a) Si TI = T2 = encuentre una expresión que relacione la salida y(n) con la entrada x(n).
(b) Si TI = (a) x y T2 = encuentre y(n) cuando
(a) Cuando TI = T2, este sistema se comporta como un sistema de tiempo discreto invariante con desplazamiento lineal con una respuesta de frecuencia
Porque H,(jS2) = 1 para 152) < 2n. lo4,
y h(n) = 6(n)
Por lo tanto, y(n) =x(n).
Otra forma de analizar este sistema es notar que la salida del convertidor D/C, x,(t), tiene una banda limitada a
f = 5kHz. Como Ha( f ) es un filtro de paso bajo ideal con una frecuencia de corte de 10 kHz, yo(!) =xo(t). Por lo tanto,
este sistema es equivalente al que se muestra a continuación.
Debido a que un convertidor D/C ideal seguido de un convertidor D/C ideal es el sistema de identidad, y(n) =x(n).
(b) Cuando TI + T2, este sistema, en general, ya no es un sistema lineal invariante por corrimiento. Sin embargo, podemos analizar
este sistema en el dominio de la frecuencia como sigue. Primero, tenga en cuenta que el DTFTofx(n) es como se ilustra en la siguiente
cifra:
MUESTREO [CAP. 3
Por lo tanto, la salida del convertidor D/C es una señal de banda limitada que tiene una transformada de Fourier, como se muestra en la figura.
siguiente figura:
El filtro de paso bajo analógico elimina todas las frecuencias en xa(t) por encima de 10 kHz para producir una señal y,(t) que tiene una
Transformada de Fourier como se muestra a continuación.
Debido a que la frecuencia más alta en ya(t) es de 10 kHz, la tasa de Nyquist es de 20 kHz. Sin embargo, la frecuencia de muestreo
del convertidor C/D es de 10 kHz, por lo que ya(t) tendrá un alias. La DTFT de y(n) está relacionada con Ya(jQ) de la siguiente manera:
Sumar los rendimientos transformados desplazados y escalados
Conversión de frecuencia de muestreo
3.21 Suponga que una secuencia de tiempo discreto x(n) tiene una banda limitada de modo que
Luego, esta secuencia se muestrea para formar la secuencia
donde N es un número entero. Encuentre el valor más grande de N para el cual x(n) se puede recuperar de forma única a partir de y(n).
La forma más fácil de ver este problema es como se ilustra a continuación.
Convirtiendo x(n) en una señal de tiempo continuo con un convertidor D/C ideal con una frecuencia de muestreo f, produce
una señal de tiempo continuo xa(t) que está limitada en banda a fo = 0.3. fs/2. Por lo tanto, xa(r) puede ser muestreado, sin
CAP. 31 MUESTREO
aliasing, si usamos una frecuencia de muestreo fsf 2 2fo = 0.3 f, o
Por lo tanto, si T,' = 3T,,
y(n) = x,(3nTs) =x(3n)
yx(n) puede recuperarse de forma única a partir de y(n). Por lo tanto, N = 3.
3.22 Considere el siguiente sistema:
Suponga que Xa( f) = 0 para If ( > l/Ts y que
¿Cómo se relaciona la salida del sistema de tiempo discreto, y(n), con la señal de entrada xa(t)?
En este sistema, la señal de banda limitada x,(t) se muestrea, sin solapamiento, para producir la señal muestreada x(n) =x,(nT,).
Muestreo ascendente x(n) por un factor de L, y filtrado con un filtro de paso bajo ideal con una frecuencia de corte w = n/L,
produce la señal
es decir, una señal que se muestrea con una frecuencia de muestreo L f,. Sin embargo, debido a que el filtro de paso bajo tiene fase lineal
con un retraso de grupo de una muestra, la señal muestreada interpolada se retrasa en 1. Por lo tanto, la salida del
filtro de paso bajo es
u(n) = w(n - 1) = x,
El muestreo descendente por L produce la salida
Así, y(n) corresponde a muestras de x,(c -to) donde ro = T,/L.
3.23 Considere el sistema que se muestra en la siguiente figura.
Suponga que la entrada está limitada en banda, Xa(ji2)= 0 para (i2(> 2n . 1000.
(a) ¿Qué restricciones deben imponerse a M, TI y T2 para que ya(t) sea igual a x,(t)?
(b) Si f, = f2 = 20 kHz y M = 4, encuentre una expresión para ya(r) en términos de x,(t).
S AMPLIFICACIÓN [CAP. 3
(a) Suponga que x,(r) tiene una transformada de Fourier como se muestra en la siguiente figura.
Dado que y(n) = x(Mn) = x,(nMTI), para evitar que x(n) tenga alias, es necesario que
Si se cumple esta restricción, la salida del muestreador descendente tiene una DTFT como se muestra a continuación.
Pasar por el convertidor D/C produce la señal yo([), que tiene la transformada de Fourier que se muestra a continuación.
Por lo tanto, para que yo(/) sea igual a xu(/), requerimos que
I. MTl 5 1/2000 para evitar aliasing.
2. Tz = MTI para evitar el escalado de frecuencia.
(6) Con TI = Tz = 1/20000 y M = 4, observe que
Por lo tanto, no hay aliasing. Así, como vemos en la figura anterior,
3.24 Las unidades de cinta de audio digital (DAT) tienen una frecuencia de muestreo de 48 kHz, mientras que un disco compacto (CD)
El reproductor funciona a una frecuencia de 44,1 kHz. Para grabar directamente de un CD a un DAT, es necesario
convertir la frecuencia de muestreo de 44,1 a 48 kHz. Por lo tanto, considere el siguiente sistema para realizar
esta conversión de frecuencia de muestreo:
CAP. 31 MUESTREO 135
Encuentre los valores más pequeños posibles para L y M y encuentre el filtro apropiado H(eJu) para realizar esto
conversión.
Dado que 48000 = 2'. 3 . 5' y 44100 = 22 . 32 . S2 . 72, para cambiar la tasa de muestreo que requerimos
Por lo tanto, si aumentamos la muestra en L = 160 y luego disminuimos la muestra en M = 147, logramos la frecuencia de muestreo deseada
conversión. El filtro de paso bajo que necesitamos es uno que tenga una frecuencia de corte
Tr Tr Tr
wc = min(- -) = -- L'M 160
y la ganancia del filtro debe ser igual a L = 160.
3.25 Suponga que deseamos reducir la velocidad de un segmento del habla a la mitad de su velocidad normal. La señal del habla
Se supone que sa(t) no tiene energía fuera de 5 kHz, y se muestrea a una velocidad de 10 kHz, lo que produce el
secuencia
s(n) = s,(nT,)
Se propone el siguiente sistema para crear la señal de voz ralentizada.
Suponga que Sa(jQ) es como se muestra en la siguiente figura:
(a) Encuentre el espectro de v(n).
(b) Suponga que el filtro de tiempo discreto se describe mediante la ecuación en diferencias
Encuentre la respuesta de frecuencia del filtro y describa su efecto en v(n).
(c) ¿Qué es Ya(jQ) en términos de X,(jQ)? ¿Yo(!) corresponde a un discurso lento?
(a) Dado que so(,) se muestrea a la velocidad de Nyquist, la DTFT de la señal de voz muestreada, s(n), es la siguiente:
+ WeJw)
-n TI
El muestreo ascendente por un factor de 2 escala el eje de frecuencia de S(el") por un factor de dos, como se muestra a continuación.
MUESTREO [CAP. 3
La respuesta de la muestra unitaria del filtro de tiempo discreto es
que tiene una respuesta de frecuencia
H (eJW)= I + cos w
Para ver el efecto de este filtro en v(n), tenga en cuenta que, debido al muestreo ascendente, v(n) = 0 para n impar. Por lo tanto. con
resulta que
tu (n n impar
y(n) = Iiv(n-I)+;u(n+l) niven
Por lo tanto, los valores de índice par de v(n) no cambian, y los valores de índice impar son el promedio de los dos
valores vecinos. Como resultado, h(n) realiza una interpolación lineal entre los valores de v(n).
La salida del convertidor de CC, y,,(t), tiene una transformada de Fourier
TTY(eJRTr) IS21 < TIT,
Y,(.W) =
de lo contrario
Ya que Y (ej") = H (pi''')v(ei") = ( I +cos w)~ (ej")
y v(eJw)= s(eJ2")
entonces
que es el producto de (1 +cos QT,) y T,S(~J'"~%) como se ilustra a continuación.
Así, y,(t) no corresponde al habla ralentizada debido a las imágenes de s,,(r) que se dan en la frecuencia
rango 5000n < IS21 < IOOOOn y el interpolador lineal no ideal. Tenga en cuenta que una mejor aproximación sería
usar un convertidor de CC con una frecuencia de muestreo de 2T, para eliminar las imágenes.
3.26 En la siguiente figura se muestran dos formas diferentes de conectar en cascada un muestreador ascendente con un muestreador descendente.
CAP. 31 MUESTREO
(a) Si M = L, demuestre que los dos sistemas no son idénticos.
(b) ¿Bajo qué condiciones serán idénticos los dos sistemas?
(a) En el primer sistema, que consta de un muestreador ascendente seguido de un muestreador descendente, tenga en cuenta que wl(n) es una secuencia
que se forma insertando L -I ceros entre cada valor de x(n). Luego, el muestreador extrae cada Lth
valor de wl(n), produciendo así la salida
En el segundo sistema, sin embargo, el muestreador extrae cada L-ésima muestra de s(n) y descarta el resto. El
up-sampler luego inserta L -I ceros entre cada valor de w2(nj. Por lo tanto,
Por lo tanto, los dos sistemas no son lo mismo.
(b) Para analizar estos sistemas cuando L # M, observe que yz(n) en el segundo sistema tiene la forma que se muestra en la
siguiente figura:
Por otro lado, la secuencia w,(n) en el primer sistema es como se muestra a continuación.
Tenga en cuenta que yl(n) se forma extrayendo cada valor M-ésimo de wl(n),
MUESTREO [CAP. 3
Claramente, yl(kL)= wl(kML) = x(kM)
entonces yl(kL) = yz(kL)
Sin embargo, para que yl(n) sea igual a yz(n), requerimos que
y,(n) = wl(nM) = 0 n # kL
Esto será cierto si y sólo si M y L son primos relativos.
Problemas complementarios
Conversión AID y DIA
Encuentre dos señales de tiempo continuo diferentes que producirán la secuencia
cuando se muestrea con una frecuencia de muestreo de 8 kHz.
Si la tasa de Nyquist para xu([) es R,, encuentre la tasa de Nyquist para (a) x2(2t), (b) x(t/3), (c) x(t) * x(t).
Se sabe que una señal de tiempo continuo x,(t) es recuperable de forma única a partir de sus muestrasxa(nTs) cuando T, = 1 ms. Qué
Cuál es la frecuencia más alta en Xu( f )?
Suponga que x,(t) tiene una banda limitada a 8 kHz (es decir, Xu(f) = 0 para If I 8000). (a) ¿Cuál es la tasa de Nyquist para
.%(I)? (b) ¿Cuál es la tasa de Nyquist para x,(t)cos(2n . 1000t)'?
Sea x,(t) = cos(6507ri) + 2 sen(7207rt). (a) ¿Cuál es la tasa de Nyquist para x,(t)? (b) Si xa(t) se muestrea al doble de la
Tasa de Nyquist, ¿cuáles son las frecuencias de las sinusoides en la secuencia muestreada?
Si se muestrea un filtro de tiempo continuo con una respuesta de impulso h,(r) con una frecuencia de muestreo de, ¿qué sucede?
a la frecuencia de corte w,. del filtro de tiempo discreto a medida que 1, se incrementa?
Una señal de paso de banda compleja x,(r) con Xu(f') distinta de cero para 10 kHz < f < 12 kHz se muestrea a una frecuencia de muestreo de
2 kHz. La secuencia resultante es
¿Qué es x,(t)?
Si la frecuencia más alta en x,(t) es f = 8 kHz, encuentre la frecuencia de muestreo mínima para la señal de paso de banda
y,(t) = x,(OCOS(R~I)si (a) Ro = 27r . 20 . 10' y (b) Ro = 217 . 24 . lo3.
La señal de tiempo continuo x,(t) = 7,25 cos(20007rt) se muestrea a una frecuencia de muestreo de 8 kHz y se cuantifica
con una resolución A = 0.02. ¿Cuántos bits se requieren en el convertidor AID para evitar el recorte de xu([)?
Suponga que queremos muestrear la señal x,(t) con un cuantificador de 12 bits, donde se supone que x,(t) es gaussiana con
una varianza u,?. ¿Cuál es la relación señal-ruido de cuantificación si queremos que el rango del cuantificador se extienda desde
-30, a 3ax?
Suponga que se muestrea una forma de onda analógica con una frecuencia de muestreo de 10 kHz y que xu([) contiene un
fuerte señal de interferencia de 60 Hz. Si la única información en x,(r) de interés está en la banda de frecuencia anterior
CAP. 31 MUESTREO
60 Hz, la interferencia se puede eliminar con un filtro de paso alto de tiempo discreto que tiene una respuesta de frecuencia de
la forma
¿Cuál es la frecuencia de corte más pequeña w, que se puede usar y aun así eliminar la interferencia de 60 Hz?
3.38 Verdadero o falso: si x(n) tiene una transformada de Fourier de tiempo discreto que es igual a cero para n/4 < Iwl I r,
Procesamiento en tiempo discreto de señales analógicas
El sistema que se muestra en la figura 3-9 puede usarse para procesar una señal analógica con un sistema de tiempo discreto. Asumir que
x,(t) tiene una banda limitada con X,(f) = 0 para If 1 > 10 kHz, como se muestra en la siguiente figura.
Si el sistema de tiempo discreto es un filtro de paso bajo ideal con una frecuencia de corte de n/4, encuentre la transformada de Fourier de
yo([)cuando (a) fi = 20 kHz y f2 = 10 kHz y (b)fl = 10 kHz y fi = 20 kHz.
Para señales de entrada de banda limitada, el sistema que se muestra en la figura 3-10 es un sistema de tiempo continuo lineal e invariante en el tiempo.
Si
Encuentre la respuesta de frecuencia del sistema de tiempo continuo equivalente.
Para señales de entrada de banda limitada, el sistema que se muestra en la figura 3-10 es un sistema de tiempo continuo lineal e invariable en el tiempo. Si
el sistema general debe ser un diferenciador,
¿Cómo debe definirse la respuesta de frecuencia del sistema de tiempo discreto?
Conversión de frecuencia de muestreo
3.42 El muestreador ascendente y el muestreador descendente son componentes que se encuentran en interpoladores y diezmadores, respectivamente. Son
estos sistemas lineales? ¿Son invariantes al cambio?
3.43 Una secuencia x(n) corresponde a muestras de una señal de banda limitada utilizando una frecuencia de muestreo de 10 kHz. Sin embargo,
la secuencia debería haber sido muestreada usando una frecuencia de muestreo f, = 12 kHz. Diseñar un sistema para digitalmente
cambiar la frecuencia de muestreo.
3.44 Una señal x,(r) con banda limitada a 10 kHz es procesada por el siguiente sistema:
MUESTREO [CAP. 3
10 de lo contrario
exprese la salida ya(t) en términos de la entrada xa(t).
Respuestas a problemas complementarios
xl(t)= cos(12rn~t) yx2(t)= cos(172~nt).
(a)4R,. (b)R,/3.(c) R,.
500 Hz.
(a) 16kHz. (b) 18kHz.
o, disminuye.
(a) 56kHz. (b) 32kHz.
10 bits
73,51 dB.
o,= 0.012n.
Verdadero.
CAP. 31 MUESTREO
1 hora
1Ql -= - 3.40 Ha(jR) = TY
de lo contrario
3.41 H (el") = jw/T, para lo1 < n.
3.42 Ambos son lineales y variables por turnos.
3.43 Muestreo ascendente por L = 6, filtro con un filtro de paso bajo que tiene una frecuencia de corte de 0,. = ~/6 y una ganancia de 6, y
reducir la muestra por M = 5.
Capítulo 4. La transformación Z
4.1 Introducción
4.2 Definición de la transformada z
4.3 Propiedades
4.4 La transformada z inversa
4.4.1 Expansión de fracciones parciales
4.4.2 Serie de potencia
4.4.3 Integración de contornos
4.5 La transformada z unilateral
Problemas Resueltos
Capítulo 5. Análisis transformado de sistemas
5.1 Introducción
5.2 Función del sistema
5.2.1 Estabilidad y causalidad
5.2.2 Sistemas inversos
5.2.3 Respuesta de muestra unitaria para funciones de sistemas racionales
5.2.4 Respuesta de frecuencia para funciones de sistemas racionales
5.3 Sistemas con fase lineal
5.4 Filtros paso total
5.5 Sistemas de fase mínima
5.6 Sistemas de retroalimentación
Problemas Resueltos
Capítulo 6. El DFT
6.1 Introducción
6.2 Serie discreta de Fourier
6.3 Transformada de Fourier discreta
6.4 Propiedades DFT
6.5 Muestreo del DTFT
6.6 Convolución lineal usando el DFT
Problemas Resueltos
Capítulo 7. La transformada rápida de Fourier
7.1 Introducción
7.2 Algoritmos Radix-2 FFT
7.2.1 Decimación en el tiempo FFT
7.2.2 FFT de diezmado en frecuencia
7.3 Algoritmos FFT para compuesto N
7.4 Factor primo FFT
Problemas Resueltos
Capítulo 8. Implementación de sistemas de tiempo discreto
8.1 Introducción
8.2 Redes digitales
8.3 Estructuras para sistemas FIR
8.3.1 Formulario Directo
8.3.2 Cascada Formulario
8.3.3 Filtros de fase lineal
8.3.4 Muestreo de frecuencia
8.4 Estructuras para sistemas IIR
8.4.1 Formulario Directo
8.4.2 Cascada Forma
8.4.3 Estructura paralela
8.4.4 Estructuras transpuestas
8.4.5 Filtros paso total
8.5 Filtros de celosía
8.5.1 Filtros de celosía FIR
8.5.2 Filtros de red de todos los polos
8.5.3 Filtros de celosía IIR
8.6 Efectos de longitud de palabra finita
8.6.1 Representación binaria de números
8.6.2 Cuantización de coeficientes de filtro
8.6.3 Ruido de redondeo
8.6.4 Emparejamiento y pedidos
8.6.5 Desbordamiento
Problemas Resueltos
Capítulo 9. Diseño de filtros
9.1 Introducción
9.2 Especificaciones del filtro
9.3 Diseño de filtro FIR
9.3.1 Diseño FIR de fase lineal con Windows
9.3.2 Diseño de filtro de muestreo de frecuencia
9.3.3 Filtros de fase lineal Equiripple
9.4 Diseño de filtro IIR
9.4.1 Prototipos de filtro de paso bajo analógico
9.4.2 Diseño de filtros IIR a partir de filtros analógicos
9.4.3 Transformaciones de frecuencia
9.5 Diseño de filtros basado en un enfoque de mínimos cuadrados
9.5.1 Aproximación de pad
9.5.2 Método de Prony
9.5.3 Inversa de mínimos cuadrados FIR
Problemas Resueltos